天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金合同

天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
基金合同
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：光大证券股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 12
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 16
第七部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 26
第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 34
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 43
第十部分 基金的托管 ................................................................................................................. 46
第十一部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 47
第十二部分 基金的投资 ............................................................................................................. 49
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 57
第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 58
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 64
第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 67
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 69
第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 70
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 77
第二十部分 违约责任 ................................................................................................................. 79
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 80
第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 81
第二十三部分 其他事项 ............................................................................................................. 82
第二十四部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 83
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法
典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基
金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法
律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理
等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数
的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%
的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
七、本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价
格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的
风险。
八、本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指
数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取
与标的指数相似的投资收益。但由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发
生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）等原因，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，或因某些特殊情况导致
流动性不足，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数，进而有可能导致跟
踪误差增大，无法获得与标的指数相似投资收益的风险。
九、如果指数编制单位变更或停止中证芯片产业指数的编制、发布或授权，
或中证芯片产业指数由其他指数替代，或由于指数编制方法的重大变更、中证芯
片产业指数不符合相关规定要求等事项导致基金管理人认为中证芯片产业指数
不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，
或指数编制单位退出时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履
行适当程序后变更本基金的标的指数。基于标的指数的变更，投资政策将会改变，
投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与变更后的标的指数保持一致，投
资者须承担此项调整带来的风险与成本。
十、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股
及其备选成份股为主要投资对象。如指数成份股发生明显负面事件面临退市或违
约风险时，可能在一定时间后被剔除指数成份股，或由于尚未达到指数剔除标准，
仍存在于指数成份股中。为充分维护基金份额持有人的利益，针对前述风险证券，
基金管理人有权降低配置比例或全部卖出，或进行合理估值调整，从而可能造成
与标的之间的跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
十一、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履
行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同及招募说明书的相关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司
3、基金托管人：指光大证券股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证芯片
产业指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书：指《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有
限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金合同生效后，基金份额持有人按照本基金合同和基金
管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的
基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
56、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指
基金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，同时
也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并持有
一定期限的证券投资基金
57、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资
金认购本基金的金额不少于1,000万元人民币（不含认购费用），且持有期限不
少于3年，法律法规和监管机构另有规定的除外
58、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
59、A类基金份额：指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、
赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、C类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎
回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、标的指数：指中证芯片产业指数及其未来可能发生的变更，或基金管理
人按照本基金合同约定更换的其他指数
62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
64、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
五、发起资金的认购金额和认购份额的锁定期
本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的金额不少于1,000万元
人民币（不含认购费用），且持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规
定的除外。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定
执行。C类基金份额不收取认购费。
七、基金存续期限
不定期。
八、基金份额类别
本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将
基金份额分为不同的类别。其中：
1、在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
2、在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计
净值。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说
明书中公告。基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内且在不损害基金
份额持有人利益的情况下，在履行适当的程序后，增加新的基金份额类别、调整
基金份额类别设置、调整基金份额的分类办法及规则或者停止现有基金份额类别
的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告
并报中国证监会备案。
九、条件许可情况下的基金模式转换
基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标
的指数的交易型开放式指数基金（ETF）联接基金并相应修改《基金合同》，如决
定以ETF联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额持有人大会，但须报中
国证监会备案并提前公告。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售，各销售机构
的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金分为A类和C类基金份额。投资人在认购A类基金份额时支付认购
费用，认购C类基金份额不支付认购费用。
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基
金产品资料概要中列示。A类基金份额的认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产
生的投资人任何损失由投资人自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费
按每笔A类基金份额的认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。
5、如本基金单个投资人（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经
理等人员作为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总
份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行
限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者（基金管理人、
基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）变相规避
前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人
认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
四、发起资金的认购
发起资金提供方认购本基金的金额不少于1,000万元人民币（不含认购费
用），且持有期限不少于3年。其中发起资金来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。认购份
额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的，不能提前赎回发起份
额。法律法规和监管机构另有规定的除外。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购本基金的
金额不少于1000万元（不含认购费用），且发起资金提供方承诺持有期限不少
于三年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可
以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起
资金的持有人及其持有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起10日内，向
中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备