浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
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§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债
基金主代码 014490
基金运作方式
契约型开放式；本基金对于每份基金份额，设定60
天的滚动运作期。
基金合同生效日 2022年04月19日
报告期末基金份额总额 251,055,115.71份
投资目标
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制
风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的
基础上，实现超过比较基准的稳定回报。本基金的
投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、
信用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期
货交易策略等。
业绩比较基准
中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定
期存款利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金属于“中低风险”品种，为债券型基金，一
般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
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基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浙商汇金双月鑫60天滚
动持有中短债A
浙商汇金双月鑫60天滚
动持有中短债C
下属分级基金的交易代码 014490 014491
报告期末下属分级基金的份额总
额
49,832,573.88份 201,222,541.83份
注：本基金暂仅向个人投资者（含公募资产管理产品）发售，具体发售对象以基金份额
发售公告或相关公告为准。如未来本基金对发售对象的范围予以调整，基金管理人在履
行适当程序后进行公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
浙商汇金双月鑫60天
滚动持有中短债A
浙商汇金双月鑫60天
滚动持有中短债C
1.本期已实现收益 532,328.63 2,046,530.19
2.本期利润 524,419.44 2,008,092.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0088
4.期末基金资产净值 50,579,737.30 204,149,409.11
5.期末基金份额净值 1.0150 1.0145
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 0.85% 0.02% 0.91% 0.02% -0.06% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.50% 0.02% 1.48% 0.02% 0.02% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%。
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.82% 0.02% 0.91% 0.02% -0.09% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.45% 0.02% 1.48% 0.02% -0.03% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：本基金合同生效日为 2022年 04月 19日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
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注：本基金合同生效日为 2022年 04月 19日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
至本报告期末，本基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡玮
菁
本基金基金经理，浙商汇
金兴利增强债券型证券投
资基金基金经理、浙商汇
金聚利一年定期开放债券
型证券投资基金基金经
理。
2022-
04-19
-
18
年
北京大学经济学硕士，18
年金融行业从业经历。历
任浦东发展银行股份有限
公司资金总部交易员、太
平养老保险股份有限公司
投资管理中心投资经理、
国投瑞银基金管理有限公
司固定收益部副总监兼基
金经理。2021年5月加入浙
江浙商证券资产管理有限
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公司，现任公司公募固定
收益投资部行政负责人。
担任浙商汇金聚利一年定
期开放债券型证券投资基
金基金经理，浙商汇金兴
利增强债券型证券投资基
金基金经理，浙商汇金双
月鑫60天滚动持有中短债
债券型证券投资基金基金
经理。
程嘉
伟
本基金基金经理,浙商汇
金聚泓两年定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理、浙商汇金月享30
天滚动持有中短债债券型
证券投资基金基金经理及
浙商汇金短债债券型证券
投资基金基金经理、浙商
汇金金算盘货币市场基金
基金经理、浙商汇金聚瑞
债券型证券投资基金基金
经理。
2022-
04-19
-
10
年
上海财经大学本科，多年
证券基金从业经历。历任
上海国利货币经纪有限公
司债券经纪人、中银基金
固收交易员、国泰君安证
券资产管理公司固定收益
交易主管。2020年9月加入
浙江浙商证券资产管理有
限公司，曾任基金经理助
理，现任公募固定收益投
资部基金经理。任浙商汇
金月享30天滚动持有中短
债债券型证券投资基金基
金经理、浙商汇金短债债
券型证券投资基金、浙商
汇金聚泓两年定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金经理、浙商汇金双月
鑫60天滚动持有中短债债
券型证券投资基金基金经
理、浙商汇金金算盘货币
市场基金基金经理、浙商
汇金聚瑞债券型证券投资
基金基金经理。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日
期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。
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2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相
关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违
法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
（1）三季度回顾
专项债增量6月底发行完后，市场预期社融修复的持续性存疑修复斜率将降低，资
金面在专项债资金落地过程中保持宽松，7月份长端快速下行。8月降息落地，长端进一
步下行。9月随着一系列政策性金融工具和再贷款等措施的落地，企业融资需求出现改
善。同时、mlf连续缩量和政策性金融工具的使用下由极度宽松转向边际收敛。汇率压
力也对央行货币工具使用形成掣肘，债市收益震荡上行。
（2）四季度展望
债市受政策性金融工具和专项债等稳增长工具落地、社融修复、汇率压力、地产需
求端政策持续放松等因素，债市存在一定压力。但地产销售持续低迷、疫情影响导致消
费复苏较慢、pmi新出口订单持续低迷，预示着四季度融资需求更多靠稳增长工具撬动，
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随着冬季基建淡季临近，社融修复未必贯穿4季度。同时11月mlf到期量较大，若汇率稳
定，总量货币工具也可期待。关注债市波段交易机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A基金份额净值为1.0150元，本
报告期内，该类基金份额净值增长率为0.85%，同期业绩比较基准收益率为0.91%；截至
报告期末浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C基金份额净值为1.0145元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为0.82%，同期业绩比较基准收益率为0.91%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条
所述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -

其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 267,143,379.17 95.07

其中：债券 267,143,379.17 95.07

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 13,529,692.22 4.81

其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
276,155.62 0.10
8 其他资产 43,112.97 0.02
9 合计 280,992,339.98 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 9,987,355.98 3.92
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,939,099.63 23.92

其中：政策性金融债 19,991,678.26 7.85
4 企业债券 20,189,212.60 7.93
5 企业短期融资券 50,694,438.35 19.90
6 中期票据 125,333,272.61 49.20
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 267,143,379.17 104.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 102100028
21赣州开投MTN0
01
200,000 21,057,616.44 8.27
2 102101825 21新海连MTN002 200,000 20,877,232.88 8.20
3 2128015
21农业银行小微
债
200,000 20,653,361.10 8.11
4 012281600
22盐城国投SCP0
02
200,000 20,386,854.79 8.00
5 2128024 21中国银行02 200,000 20,294,060.27 7.97

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,112.97
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 30,000.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 43,112.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可
能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份

浙商汇金双月鑫60天滚
动持有中短债A
浙商汇金双月鑫60天滚
动持有中短债C
报告期期初基金份额总额 62,960,170.25 247,452,568.03
报告期期间基金总申购份额 3,448,538.11 25,387,673.49
减：报告期期间基金总赎回份额 16,576,134.48 71,617,699.69
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 49,832,573.88 201,222,541.83
注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
中国证监会批准设立浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的
文件；
《浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》；
《浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》；
报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点
基金管理人住所及托管人住所。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.stocke.com.cn。


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