0.0569% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
中金中证同业存单 AAA指数 7天持有发起 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金中证同业存单 AAA指数 7天持有发起
基金主代码 015646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 5月 11日
报告期末基金份额总额 590,099,052.36份
投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。具体包括：1、优化抽样复制
策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。详见《中金中证同业存单
AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金基金合同》。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 2,821,249.48
2.本期利润 3,125,813.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0048
4.期末基金资产净值 599,406,887.05
5.期末基金份额净值 1.0158
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.48% 0.01% 0.61% 0.01% -0.13% 0.00%
过去六个月 0.74% 0.02% 0.99% 0.02% -0.25% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.58% 0.02% 1.92% 0.01% -0.34% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为 20220511。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6个月
内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金基
金经理
2022年 5月 11
日
- 16年
石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证
券有限责任公司、华泰联合证券有限责任
公司职员；天弘基金管理有限公司金融工
程分析师、固定收益研究员；中国国际金
融股份有限公司资产管理部高级研究
员、投资经理助理、投资经理。现任中金
基金管理有限公司固定收益部基金经理。
注：上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
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没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，海外受到通胀缓解以及银行风险事件影响，10年美债收益率下行 40BP至
3.48%。国内基本面，1-3月份 PMI指数均在荣枯线以上，3月份制造业 PMI为 51.9%,经济整体处
于稳步修复阶段。基建投资仍维持较高景气，居民消费和出行意愿增强，地产有所回暖，出口订
单受海外影响表现一般。金融数据方面，社融和新增贷款表现亮眼，居民中长期贷款同比维持增
长。通胀方面，3月 CPI同比上涨 0.7%，3月 PPI同比下降 2.5%，通胀压力整体可控。货币政策
方面，央行 3月全面降准 0.25个百分点，增量续作 MLF以及关键时点加大 OMO投放力度，维持流
动性合理充裕。资金面方面，回购利率中枢上行，流动性分层较明显，R007均值 2.35%，较去年
四季度上行 31BP。
整体上，一季度利率债行情偏震荡，信用债表现强劲。利率债方面，受到经济实际表现回暖
以及政策预期较高等因素影响，长端收益率维持偏震荡格局，短端收益率因资金面扰动有所上行，
收益率曲线走平。信用债方面，随着银行理财规模企稳，配置盘需求较强，期限利差和信用利差
不断压缩，信用债收益率整体下行。一季度，中债-总财富（总值）指数上涨 0.67%，中债-中期
票据总财富(总值)指数上涨 1.63%。
操作上，本基金的存单主要投资中证同业存单 AAA指数中流动性较好的样本券，积极跟踪指
数久期，加强组合流动性管理，密切关注组合申购赎回以及客户集中度情况，不断优化组合持仓
结构，同时积极控制融资成本，以增厚杠杆收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0158元；本报告期基金份额净值增长率为 0.48%，业绩
比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 515,754,846.82 85.99
其中：债券 515,754,846.82 85.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 52,005,936.92 8.67
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,258,435.92 0.21
8 其他资产 30,765,910.00 5.13
9 合计 599,785,129.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,308,243.84 5.06
其中：政策性金融债 30,308,243.84 5.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 485,446,602.98 80.99
9 其他 - -
10 合计 515,754,846.82 86.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217138
22光大银行
CD138
400,000 39,715,757.26 6.63
2 220211 22国开 11 300,000 30,308,243.84 5.06
3 112282791
22宁波银行
CD178
300,000 29,798,283.62 4.97
4 112211086
22平安银行
CD086
300,000 29,781,396.33 4.97
5 112284050
22杭州银行
CD216
300,000 29,766,776.55 4.97
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有
限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中
国银行股份有限公司本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资
制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 30,765,910.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 30,765,910.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,038,045,357.63
报告期期间基金总申购份额 707,021,293.47
减：报告期期间基金总赎回份额 1,154,967,598.74
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 590,099,052.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,450.00
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,450.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
1.69
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例(%)
发起份额承诺持
有期限
基金管理人
固有资金
10,000,450.00 1.69 10,000,450.00 1.69 自基金合同生效
之日起不少于三
年
基金管理人 - - - - -
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高级管理人
员
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.00 1.69 10,000,450.00 1.69 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金募集注册的文
件
2、《中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金托管协议》
4、《中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5、中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、报告期内中金中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金在规定媒介上披露的
各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
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投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2023年 4月 21日