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基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2022年 10月 25日
创金合信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 8日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信中证同业存单 AAA指数 7天持有期
基金主代码 015960
交易代码 015960
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 7月 8日
报告期末基金份额总额 210,208,541.14份
投资目标
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约
风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略
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本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动
性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指
数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交
易成本的目的。
2、替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限
制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量
的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份
券等方式进行替代。
3、债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在
控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管
理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二
级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件
驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的
影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对
债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增
/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策
框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券
进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降
低流动性风险。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管
理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的
规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并
在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
中证同业存单 AAA指数收益率*95%+银行人民币一年
定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，
高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券
及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2022年 7月 8日(基金合同生效日)-2022年 9月 30日
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1.本期已实现收益 878,321.20
2.本期利润 754,064.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.0032
4.期末基金资产净值 210,827,116.26
5.期末基金份额净值 1.0029
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同生效日为 2022年 7月 8日，截至本报告期末，本基金成立不满一季度。
合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.29% 0.02% 0.55% 0.01% -0.26% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2022年 7月 8日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的
有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄佳祥
本基金
基金经
理
2022年 7
月 8日
- 5
黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学经济
学博士，2017年 7月加入创金合信基金
管理有限公司，历任固定收益部研究员、
基金经理助理，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
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从 2022年 7月以来，债券市场呈现“V”型行情。7月 1日至 8月 18日，10年国债先
是快速下行，收益率从 2.84%下行 26BP至 2.58%，随后到 9月 30日，上行 18BP至 2.76%。
7月 1日至 8月 18日收益率的下行，与央行超预期维持低且平稳的利率环境直接相关，期
间 DR007平均 1.47%，远低于政策利率。期间央行维持宽松的货币环境的主要原因是经济增
长面临较大的压力，一方面，前期推行的地产支持政策对地产销售的刺激见效甚微，需求
端受居民杠杆偏高、疫情对居民收入的冲击和房价放缓预期等因素拖累；另一方面，新冠
仍在变异且疫情点状爆发，受老年人接种率、特效药、医疗挤兑等因素的限制，动态清零
的防疫政策延续。8月 18日后，债市出现持续调整，一方面，8月 15日降息后，资金中枢
并未跟随降息而下行，整体呈现往政策利率中枢收敛的态势，短端资产在信用利差和绝对
收益率偏低的情况下，持续调整；另一方面，海外流动性持续收紧，人民币兑美元快速贬
值，中美经济周期错位导致中美利差持续倒挂，新出台更高层级的地产政策，都对债市产
生利空影响。
债券策略方面，由于地产下滑，土地出让收入和财政收入承压，对于经济实力偏弱、
债务压力大的区域需要更加谨慎。当前市场短端资产的信用利差处于低位，绝对收益率偏
低，整体价值较低。在组合投资上，久期保持中性水平，寻找跨季和资金波动带来的结构
性机会。结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用风险暴露情况，控制组合杠
杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证同业存单 AAA指数 7天持有期基金份额净值为 1.0029元，
本报告期内，份额净值增长率为 0.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 212,029,536.77 97.28
其中：债券 212,029,536.77 97.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,902,207.15 2.71
8 其他资产 36,147.42 0.02
9 合计 217,967,891.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 50,802,134.25 24.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,039,972.60 9.51
其中：政策性金融债 20,039,972.60 9.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,435,956.72 19.18
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 100,751,473.20 47.79
9 其他 - -
10 合计 212,029,536.77 100.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 210015 21附息国债 15 200,000 20,617,945.21 9.78
2 019679 22国债 14 200,000 20,088,350.68 9.53
3 220211 22国开 11 200,000 20,039,972.60 9.51
4 112203062 22农业银行CD062 200,000 19,720,660.44 9.35
5 072110061 21中信建投 CP016 100,000 10,257,128.22 4.87
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1
2022年 3月 21日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》，
认定国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违
反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第 21条、第 46条规定，并对公司处以罚款 440
万元。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并迅速做出
反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该银行经营状况正常。另外，440 万元罚款对
国家开发银行业绩影响非常有限。该银行作为国家政策性银行之一，信用资质极强，维持
持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正
常投资决策程序对 22国开 11进行了投资。
2022年 3月 21日，平安银行股份有限公司（简称：平安银行）因监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》
第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会行政处
罚，处以 400 万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，平安银行改正态度积
极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和
公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 22平安银行 CD114进行了
投资。
2022年 3月 21日，中国农业银行股份有限公司（简称：农业银行）因监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，以及违规提供担保及财务资助，违反
了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，受
到中国银行保险监督管理委员会行政处罚，处以 480 万元罚款。本基金投研人员分析认为，
在受到处罚后，农业银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正
常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资
决策程序对 22农业银行 CD062进行了投资。
2022年 2月 11日，国信证券股份有限公司（简称：国信证券）存在未按规定履行客户
身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等违法违规行为，违反了《中华人民共和国中国
人民银行法》，受到中国人民银行深圳市中心支行行政处罚，处以 105万元罚款。本基金投
研人员分析认为，在受到处罚后，国信证券改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后
该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范
围内，经正常投资决策程序对 22国信证券 CP013进行了投资。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
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金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 36,147.42
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 36,147.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2022年 7月 8日)基金份额总额 288,418,645.28
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 241,041,040.77
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 319,251,144.91
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额 210,208,541.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 9月 30日，创金合信基金共管理 89只公募基
金，公募管理规模 1039.08亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议》；
3、创金合信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
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