-0.7934% 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
华富中证科创创业 50指数增强 2022年第 4季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证科创创业 50指数增强
基金主代码
016122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 8月 31日
报告期末基金份额总额 64,774,128.90份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效
跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行
积极的组合管理和风险控制，追求超越业绩比较基准的
投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证科创创业 50
指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观
面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础
上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 8.00%。
股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以
个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股
票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现
持续超越标的指数收益率的投资目标。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事
件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管
理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
（一）资产配置策略
华富中证科创创业 50指数增强 2022年第 4季度报告
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本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观
经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体
宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金
的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差
的前提下，通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离
风险和超额收益间的最佳配置。
（二）股票投资策略
本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的
投资策略来构建股票投资组合。
（1）指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的指数成
份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和
大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中
权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的
跟踪目标。
由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发
生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股
等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
以更好地实现本基金的投资目标。
（2）指数增强策略
本基金主要通过主动精选个股，选取并持有基本面良好
的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金将在满
足投资比例要求基础上，进行成份股优化增强、非成份
股优选增强对组合进行优化。具体来说，股票投资采用
定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票。
1）定性分析方面
在定性分析方面，本基金主要挑选全部或部分具备以下
特征的上市公司：
A、所处行业具备良好的长期发展前景，受益于消费升
级、产业升级等国家战略发展方向，拥有良好盈利增长
前景的优质企业；
B、商业模式良好，具备中长期稳定的盈利预期；
C、在行业中具有较为明显的竞争优势和地位，核心竞
争力较为稳固；
D、公司具有良好的治理结构，从大股东、管理层到中
层业务骨干有良好的激励机制，并且企业的信息披露公
开透明；
E、公司具有良好的创新能力。
2）定量分析方面
本基金定量的方法主要通过对公司成长性指标、财务指
标和估值指标等方面的综合评估，以挑选具有成长优
华富中证科创创业 50指数增强 2022年第 4季度报告
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势、财务优势和估值优势的个股。包括：成长性指标
（收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等）、
财务指标（毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益
率等）、估值指标（PE、PEG、PS等）等。
（3）港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港股票市场。考虑到香港股票市场与 A 股股票市
场的差异，对于港股通标的股票，本基金还将关注香港
股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价
值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投
资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报
等方面；港股通每日额度应用情况；人民币与港币之间
的汇兑比率变化情况等因素，精选符合本基金投资目标
的港股通标的股票。
（三）债券投资策略
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货
币政策动向，预测未来利率变动走势，基于本基金流动
性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固
定收益类品种，以保证基金资产流动性，并降低组合跟
踪误差。
此外，本基金可投资于可转换债券和可交换债券，因为
可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类
证券的特性，且具有抵御下行风险、分享股票价格上涨
收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应
的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债
券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评
定其投资价值，以合理价格买入并持有。
（四）国债期货投资策略
在法律法规许可时，本基金根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管
理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活
跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。
（五）股指期货投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指
数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，
以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪
误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本。
（六）资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资
产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池
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未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿
还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切
关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管
理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极
策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动
性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以
期获得长期稳定收益。
（七）参与转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原
则的前提下，本基金可根据投资管理的需要，参与转融
通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类
型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、
组合风险收益情况等因素的基础上，合理确定出借证券
的范围、期限和比例。
若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金
将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变
化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变
投资目标及风险收益特征的前提下，相应调整和更新相
关投资策略，并在招募说明书中更新。
业绩比较基准 中证科创创业 50指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等
指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求
的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方
式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个
月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金
合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案
确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近
一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原
则维持基金投资运作。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属
于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相
似的风险收益特征。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
华富中证科创创业 50指数增
强 A
华富中证科创创业 50指数增
强 C
下属分级基金的交易代码
016122 016123
报告期末下属分级基金的份额总额 35,032,870.59份 29,741,258.31份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
主要财务指标
华富中证科创创业 50指数增强 A华富中证科创创业 50指数增强 C
1.本期已实现收益
-874,675.32 -827,112.07
2.本期利润
-603,050.79 -309,023.39
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0159 -0.0084
4.期末基金资产净值
33,550,716.69 28,444,855.32
5.期末基金份额净值
0.9577 0.9564
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富中证科创创业 50指数增强 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-2.70% 0.82% 4.04% 1.39% -6.74% -0.57%
自基金合同
生效起至今
-4.23% 0.71% -6.28% 1.37% 2.05% -0.66%
华富中证科创创业 50指数增强 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月
-2.80% 0.82% 4.04% 1.39% -6.84% -0.57%
自基金合同
生效起至今
-4.36% 0.71% -6.28% 1.37% 1.92% -0.66%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：根据《华富中证科创创业 50指数增强型证券投资基金》的规定，本基金的资产配置范围
为：具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的
股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许
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上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银
行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根
据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。本报告期内，本基金合同生效未满一年。本基金建
仓期为 2022年 8月 31日到 2023年 2月 28日。本报告期内，本基金仍在建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郜哲
本基金的
基金经理
2022年 8月
31日
-
八年
北京大学理学博士，硕士研究生学历。
先后担任方正证券股份有限公司博士后
研究员、上海同安投资管理有限公司高
级研究员。2017年 4月加入华富基金管
理有限公司，自 2018年 2月 23日起任
华富中证 100指数证券投资基金基金经
理，自 2019年 1月 28日起任华富中证
5年恒定久期国开债指数型证券投资基
金基金经理，自 2019年 12月 24日起任
华富中证人工智能产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，自 2020年 4
月 23日起任华富中证人工智能产业交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理，自 2020年 8月 3日起任华富中
债-安徽省公司信用类债券指数证券投资
基金基金经理，自 2021年 6月 15日起
任华富中证证券公司先锋策略交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，自
2021年 8月 11日起任华富中证稀有金
属主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2021年 9月 15日起任华
富中债 1-3年国开行债券指数证券投资
基金基金经理，自 2022年 7月 22日起
任华富消费成长股票型证券投资基金基
金经理，自 2022年 8月 31日起任华富
中证科创创业 50指数增强型证券投资基
金基金经理，具有基金从业资格。
张娅 本基金基 2022年 8月
-
十七年 美国肯特州立大学金融工程硕士，硕士
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金经理、
公司公募
投资决策
委员会委
员、公司
总经理助
理、指数
投资部总
监
31日 研究生学历。曾先后担任华泰柏瑞基金
管理有限公司指数投资部总监兼基金经
理、上海同安投资管理有限公司副总经
理兼宏观量化中心总经理。2017年 4月
加入华富基金管理有限公司，自 2019
年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期
国开债指数型证券投资基金基金经理，
自 2019年 12月 24日起任华富中证人工
智能产业交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自 2020年 4月 23日起任
华富中证人工智能产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理，自
2020年 8月 3日起任华富中债-安徽省
公司信用类债券指数证券投资基金基金
经理，自 2022年 7月 22日起任华富消
费成长股票型证券投资基金基金经理，
自 2022年 8月 31日起任华富中证科创
创业 50指数增强型证券投资基金基金经
理，具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
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本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，权益市场风险偏好有了明显的提升，主要无论是传统经济地产链、消费，
还是新兴科技成长类行业，均有了明显的盈利预期向好的转变。传统经济链条中，政策层面的大
转变带来了一轮快速的估值修复行情，一方面，疫情影响逐渐明确消退，地产“三支令箭”也极
大刺激了相关产业链的上涨。消费和地产领涨四季度，而科技行业各个行业也有了盈利预期向好
的转变：医疗在集采政策更为友好，以及新基建贴息贷款增加的环境下，估值明显提升；计算机
在信创加速的刺激下也有明显表现；半导体在周期临近底部后，也开始企稳回升，新能源波动随
上游原材料价格，波动相对较大。
本基金在报告期内通过对产业趋势的紧密跟踪，较好的把握了各科创行业的机会。
在 10月初，通过对医疗集采缓和和贴息贷款对行业盈利预期改善预期的判断，及时配齐医
疗行业，在 10月中旬，通过对信创加速的判断配齐计算机和半导体制造行业。在 10月底判断半
导体周期大概率见底，及时配齐半导体其它环节。11月-12月，通过紧密跟踪光伏上游硅料价格
变动，在其超预期降价后，逐渐配齐光伏行业。
选股层面我们有针对性的对每个行业采取符合行业现阶段逻辑的选股方法，而并非采取统一
的完全纯数据驱动的量化方法。
通过这一系列操作，基金在四季度在中高仓位建仓期，跟住了指数的上涨。
展望 23年一季度，国内各个消费场景明显恢复，海外经济随着 CPI的下降，生产生活成本
的降低，也有望逐渐复苏，海内外有望迎来新一轮经济复苏周期的共振。届时权益市场有望走出
新一轮牛市。
在 23年，疫后复苏和安全主线仍是当前两条主要的投资逻辑，今年有不少科创行业存在盈
利预期明确转好的拐点：
（1）医疗、信创明年盈利预期已经开始向好，等待今年业绩兑现时，股价中枢有望稳步抬
升，
（2）半导体行业周期见底，预期在今年 1季度内某个时点，将随着需求复苏周期重新拐头
向上。
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（3）光伏随着上游成本压力下降，下游装机量也将在今年某个时刻出现大幅上升，带动行
业盈利水平阶段性提升。
（4）新能车是政府刺激消费的重要抓手，新年伊始，发改委发文大力鼓励新能车的消费，
在补贴延续的基础上，有望有进一步鼓励措施出台，同时随着疫后可选消费的修复，销量也有望
出现超预期的表现。
以年为维度，科创行业表现可期，此时通过双创 50来布局科创行业，一方面可以降低单行
业因盈利预期不稳定造成的大幅波动，另一方面也可以把握潜在的盈利预期持续转好，但还尚未
广为人知的新兴行业的机会。
后续操作上，我们对科创行业在行业层面分布与指数基本一致。在行业内依据行业盈利预期
确定性，采取适用的选股方式：
（1）光伏上游成本价格降速超预期，当前组件环节下降接近具有经济性，需求端改善的预
期开始被市场逐渐认识，如果新的需求起来，供给环节相对紧张的辅材，以及需求高增确定性最
高的大储，收益最为明显，这些也和在光伏行业中，当前优选供给格局相对好的公司的思路相契
合，后续将加大对格局较优，以及盈利预期上调明显的公司的配置。
（2）新能车仍处于降速期，尚未较实质的利好出现，但在估值低位，一些格局较好的公
司，开始逐渐受到资金的关注，在此阶段，我们将继续采取优选好格局公司的方法。
（3）医疗、信创行业当前盈利预期转好，仍在业绩验证期，在第一波估值提升后，行业进
入业绩等待期，在业绩兑现前，市场会同时考虑预期成长性和估值性价比，我们将优选预期成长
性较好的公司，并在其中基于估值水平进行反转优选，对性价比更高的公司给予更高的权重。
（4）半导体当前位于周期底部，但需求端尚未明显苏，因此子环节上，我们将先优选国产
替代受益确定性较高的的设备制造环节，行业内部，优选技术相对成熟，业绩落地可能性高的公
司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本期末华富中证科创创业 50指数增强 A份额净值为 0.9577元，累计份额净值为
0.9577元。报告期，本基金份额净值增长率为-2.70%，同期业绩比较基准收益率为 4.04%。
截至本期末华富中证科创创业 50指数增强 C份额净值为 0.9564元，累计份额净值为
0.9564元。报告期，本基金份额净值增长率为-2.80%，同期业绩比较基准收益率为 4.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
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资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
58,338,003.48 92.53
其中：股票
58,338,003.48 92.53
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,358,947.33 6.91
8
其他资产
349,106.16 0.55
9
合计
63,046,056.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
46,187,342.21 74.50
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
4,905,397.58 7.91
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
2,324,800.00 3.75
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
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O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
53,417,539.79 86.16
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,634,298.69 7.48
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
286,165.00 0.46
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
4,920,463.69 7.94
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
华富中证科创创业 50指数增强 2022年第 4季度报告
第 14页 共 17页
1 300760
迈瑞医疗
14,900 4,707,953.00 7.59
2 300750
宁德时代
11,600 4,563,672.00 7.36
3 300274
阳光电源
38,000 4,248,400.00 6.85
4 300124
汇川技术
55,200 3,836,400.00 6.19
5 688981
中芯国际
66,100 2,719,354.00 4.39
6 300014
亿纬锂能
30,000 2,637,000.00 4.25
7 688599
天合光能
41,200 2,626,912.00 4.24
8 300142
沃森生物
52,000 2,089,880.00 3.37
9 300122
智飞生物
22,000 1,932,260.00 3.12
10 300759
康龙化成
23,400 1,591,200.00 2.57
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002518
科士达
27,200 1,566,720.00 2.53
2 688390
固德威
1,800 581,562.00 0.94
3 002594
比亚迪
2,177 559,423.69 0.90
4 002709
天赐材料
12,000 526,320.00 0.85
5 300693
盛弘股份
6,000 325,680.00 0.53
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
华富中证科创创业 50指数增强 2022年第 4季度报告
第 15页 共 17页
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
349,106.16
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
349,106.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富中证科创创业 50指数
增强 A
华富中证科创创业 50指数
增强 C
报告期期初基金份额总额
45,972,125.53 50,216,765.64
报告期期间基金总申购份额
2,455,972.32 25,082,441.44
减:报告期期间基金总赎回份额
13,395,227.26 45,557,948.77
华富中证科创创业 50指数增强 2022年第 4季度报告
第 16页 共 17页
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
35,032,870.59 29,741,258.31
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富中证科创创业 50指数增强型证券投资基金基金合同
2、华富中证科创创业 50指数增强型证券投资基金托管协议
3、华富中证科创创业 50指数增强型证券投资基金招募说明书
华富中证科创创业 50指数增强 2022年第 4季度报告
第 17页 共 17页
4、报告期内华富中证科创创业 50指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2023年 1月 20日