鹏华中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书

鹏华中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书

鹏华基金管理有限公司
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书

重要提示

本基金经 2022 年 9 月 9 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证 1000
指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]2072 号文）注册，进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险及其他风险等。本基金作为指数基金的特定风险包括标的指数回报与股票
市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的
风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的
风险、成份股停牌的风险等。
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、
混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的标的指数为中证 1000 指数。
1、指数样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
（1）剔除样本空间内中证 800 指数样本及过去一年日均总市值排名前 300 名的证券；
（2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%
的证券；
（3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在 1000
名之前的证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址
http://www.csindex.com.cn
本基金可投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、评级风险。本基金还可
投资股指期货等金融工具，而股指期货属于高风险投资工具，相应市场的波动也可能给基金
财产带来较高风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书

的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。详见招募说明书“风险揭示”部分。
本基金可参与融资及转融通证券出借业，若参与，可能面临流动性风险、信用风险、市
场风险和其他风险等，详见招募说明书“风险揭示”部分。
《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。出现
标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符
合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解
决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同
终止。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可
以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管
理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金
份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承
担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金
产品资料概要等信息披露文件。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院
届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均
有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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目 录
第一部分 绪 言 ............................................................ 2
第二部分 释 义 ............................................................ 3
第三部分 基金管理人 ....................................................... 7
第四部分 基金托管人 ...................................................... 16
第五部分 相关服务机构 .................................................... 21
第六部分 基金的募集 ...................................................... 23
第七部分 基金合同的生效 .................................................. 27
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................. 28
第九部分 基金的投资 ...................................................... 37
第十部分 基金的财产 ...................................................... 44
第十一部分 基金资产的估值 ................................................ 45
第十二部分 基金的收益分配 ................................................ 50
第十三部分 基金的费用与税收 .............................................. 51
第十四部分 基金的会计与审计 .............................................. 53
第十五部分 基金的信息披露 ................................................ 54
第十六部分 侧袋机制 ...................................................... 60
第十七部分 风险揭示 ...................................................... 62
第十八部分 基金的终止与清算 .............................................. 69
第十九部分 基金合同的内容摘要 ............................................. 71
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................... 85
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...................................... 100
第二十二部分 其他应披露事项 ............................................. 102
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................. 103
第二十四部分 备查文件 ................................................... 104 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第一部分 绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以
下简称《指数基金指引》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华中证 1000 指数增强型证券投
资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。
本招募说明书阐述了鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”或
“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在
做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第二部分 释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同：指《鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》及对本基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证 1000 指数增强型
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
8、基金份额发售公告：指《鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资
的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接
受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3
个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的 10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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有人服务的费用
55、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别。投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务
费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基
金代码，并分别公布基金份额净值
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、出借
期限在 10 个交易日以上的出借证券、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
60、转融通证券出借：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金
融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务
61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155
7、联系人：吕奇志
8、注册资本：人民币 1.5 亿元
9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、
党委书记，现任鹏华基金管理有限公司董事长。自 2008 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事长。
邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，
中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自
2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
杜海江先生，董事，大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路
证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙
江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国
信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自 2019 年 8 月开始担任鹏华基金管理有限
公司董事。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华
为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金
地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部
副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公
司财务负责人、资金财务总部总经理。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini 先生，董事，经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信（Arthur
Andersen），从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR
及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）
投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执
行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方
案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官、欧利盛资本股份公
司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官兼总经理、Pramerica SGR S.p.A.首席执行官。
现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总
监。自 2010 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Sandro Vesprini 先生，董事，工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳
部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗 IMI 资产管理
SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资
产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基
金管理有限公司董事。
张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政
策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责
贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾问
有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自 2012 年 12 月开始担任鹏华基金管
理有限公司董事。
蒋毅刚先生，独立董事，硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师
事务所主任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城
律师事务所高级合伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自 2021
年 4 月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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黄俞先生，监事会主席，管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，
深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳
市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司
副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公
司董事长，国都证券股份有限公司董事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。
自 2013 年 11 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
陈冰女士，监事，管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会
计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财
务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总
经理等职务。现任国信证券总裁助理兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自 2015
年 6 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
Lorenzo Petracca 先生，监事，经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司
（Hewlett Packard Italy）会计部，历任意大利商业银行（Banca Commerciale Italiana）财务
分析师，意大利联合商业银行（Banca Intesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行
(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREF
Fiduciaria）总经理、常务董事，Assofiduciaria 执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资
产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席运营官。自 2022 年 3 月开始担任鹏华基
金管理有限公司监事。
宁江先生，职工监事，工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办
事处顾问；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总经
理助理、副总经理，人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自
2022 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有
限公司，现任登记结算部总经理。自 2015 年 9 月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
左彬先生，职工监事，法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公
司法律事务部律师；2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经
理、高级合规官、总经理助理、首席合规专家，现任监察稽核部副总经理。自 2019 年 9 月
开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
3、高级管理人员情况
邓召明先生，董事，总裁，简历同前。
邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科
员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实
业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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员，自 2015 年 10 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任基础设施基金投资部总经
理、国际业务部总经理。
高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、
督察长，自 2014 年 12 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处
长，自 2015 年 2 月担任鹏华基金管理有限公司督察长，2018 年 7 月担任鹏华基金管理有限
公司纪委书记，现兼任监察稽核部总经理。
韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，
全国社会保障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固
定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总经理。自 2017 年 3 月起担任鹏华基
金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。
王宗合先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从
事行业研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、
董事总经理（MD），自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资
二部总经理、稳定收益投资部总经理、基金经理。
梁浩先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事
产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、
董事总经理（MD）、资产配置与基金投资部总经理，自 2021 年 1 月起担任鹏华基金管理有
限公司副总裁，现兼任研究部总经理、基金经理。
李伟先生，副总裁，理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部
科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自
2021 年 7 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
刘嵚先生，副总裁，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询
顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经
理、总裁助理、职工监事，自 2022 年 9 月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首
席市场官、机构理财部总经理、北京分公司总经理。
4、本基金拟任基金经理
苏俊杰先生，国籍中国，理学硕士，10 年证券从业经验。曾任 MSCI INC.分析师，华
泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019 年 07 月加
盟鹏华基金管理有限公司，现担任量化及衍生品投资部副总经理/基金经理。2018 年 01 月至
2019 年 07 月担任中证财通中国可持续发展 100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金基金
经理，2018 年 09 月至 2019 年 07 月担任财通量化核心优选混合型证券投资基金基金经理， 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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2019年01月至2019年07月担任财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2019年04月至2019年07月担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理，
2021 年 03 月担任鹏华沪深 300 指数增强基金经理，2021 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基
金经理，2022 年 01 月担任鹏华中证 500 指数增强基金经理，2022 年 08 月担任鹏华沪深 300
指数（LOF）基金经理，2022 年 08 月担任鹏华中证 500 指数（LOF）基金经理，2022 年 08
月担任鹏华创业板指数（LOF）基金经理，苏俊杰先生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任基础设施基金投资部总经理、国际业
务部总经理。
高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。
王宗合先生，鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理、稳定收益投
资部总经理、基金经理。
梁浩先生，鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任研究部总经理、基金经理。
闫思倩女士，鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理、投资总监、基金经理。
郑科先生，鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经
理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措
施，防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场
秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
基金管理人的内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定；
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞；
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
3、内部控制体系
（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项；
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指
导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；
（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类
风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取
防范和控制措施；
（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业
务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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时提出整改建议；
（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；
（6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有
一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有
把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争
从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司
合法权益；
（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意
识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节；
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、
督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线；
（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组
织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控
制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善；
（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及
包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务
流程上进行风险控制；
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形
成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险；
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗
位职责和风险管理责任；
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，
并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警
与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、
控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策；
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面
进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险；
（10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。
同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，
所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵
守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国
际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌
交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2022
年 6 月 30 日，本集团总资产 97,249.96 亿元人民币，高级法下资本充足率 16.80%，权重法
下资本充足率 14.03%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、
交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队 9
个职能团队，现有员工 122 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券
投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式
办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、
受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资
格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、
第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内
唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融
产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6
月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银
行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017
年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017
年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提
升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财
经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018
年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基
金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最
佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风
云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019
年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管
机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳
基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资
产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；
2021 年 10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021
年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金
英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司
“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。
二、主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央
财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾
任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司
董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，
人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿
保险股份有限公司董事长。
王良先生，本公司执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人
民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 6 月加入本公司北京分行，自 2001 年 10 月
起历任本公司北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任本公司行长助理兼任北京
分行行长，2013 年 11 月不再兼任本公司北京分行行长，2015 年 1 月任本公司副行长，2016
年 11 月至 2019 年 4 月兼任本公司董事会秘书，2019 年 4 月起兼任本公司财务负责人，2021
年 8 月起任本公司常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，
2022 年 4 月 18 日起全面主持本公司工作，2022 年 5 月 19 日起任本公司党委书记，2022 年
6 月 15 日起任本公司行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指
导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第
六届常务理事。
汪建中先生，本行副行长。1991 年加入本行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长
沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行
长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司
金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监
兼北京分行行长；2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副
行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行
至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、
总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行
行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、
公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
三、基金托管业务经营情况
截至 2022 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1086 只证券投资基金。
四、托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规
范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，
确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，
保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控
机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险
预防和控制；
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原
则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并
由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制
的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风
险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部
环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离，办公
网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和
高风险环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流
程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产
托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过
严格的授权方能进行访问。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-20
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格
保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄
露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗
双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、
托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采
取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对
基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-21
第五部分 相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
网址：www.phfund.com
（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：张圆圆
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李化怡
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号 2 新世界国贸大厦 2 座 709 室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
2、其他销售机构
具体名单详见基金管理人披露的基金销售机构名录。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-22
二、登记机构
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人：何如
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话：（0755）82021877
传真：（0755）82021165
联系人：范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358666
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人：付建超
办公室地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
联系电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0177
联系人：江丽雅
经办会计师：汪芳、江丽雅
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-23
第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中
国证监会 2022 年 9 月 9 日证监许可[2022]2072 号文准予募集注册。除法律、行政法规或中
国证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。
具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和认购事宜仔细阅读
本基金的基金份额发售公告。
一、基金运作方式和类型
契约型开放式，股票型基金
二、基金的存续期限
不定期
三、募集方式及场所
通过各销售机构的基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及其他销售机构的销售网
点，具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录）公开发售。基金管理人可以根据情况
变更、增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
四、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体募集时间详见基金份额发售公告及销
售机构相关公告。
五、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
六、募集上限
本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或
其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。
七、基金份额类别
本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认
购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行
适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、或 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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者停止现有基金份额类别的销售等并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告，此
项调整无需召开基金份额持有人大会。
八、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式
1、基金份额面值：本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
2、认购费率
本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用，本基金 C 类基金份额不收取认购费。
对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资
人实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、
企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定认购
费率，其他投资人认购本基金 A 类基金份额的适用下表一般认购费率：
认购金额 M（元） 一般认购费率 特定认购费率
M < 100 万 1.00% 0.40%
100 万 ≤ M < 500 万 0.60% 0.18%
M ≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的认购费用应在投资人认购 A 类基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财
产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人在一天之内
如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
3、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利
息转份额以登记机构的记录为准。
4、认购份额的计算
本基金认购采用金额认购的方式。
（1）若投资者选择认购本基金 A 类基金份额，则认购金额包括认购费用和净认购金额。
计算公式为：
认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；
认购费用 = 认购金额－净认购金额；
认购份额 = 净认购金额/基金份额面值； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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利息折算份额=认购利息/基金份额面值；
认购份额总额=认购份额＋利息折算份额。
认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额=净认购金额/基金份额面值；
利息折算份额=认购利息/基金份额面值；
认购份额总额=认购份额＋利息折算份额。
例如：某投资人（非养老金客户）认购本基金 A 类基金份额 10,000 元，所对应的认购
费率为 1.00%。假定该笔认购金额产生利息 5.20 元。则认购份额为：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）＝10,000/（1＋1.00%）＝9,900.99 元
认购费用＝认购金额－净认购金额＝10,000－9,900.99＝99.01 元
认购份额＝净认购金额/基金份额面值＝9,900.99/1.00＝9,900.99 份
利息折算份额=认购利息/基金份额面值＝5.20/1.00＝5.20 份
认购份额总额=认购份额＋利息折算份额=9,900.99＋5.20＝9,906.19 份
即：投资人（非养老金客户）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，在基金合同生
效时，投资人账户登记有本基金 A 类基金份额 9,906.19 份。
（2）若投资者选择认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为：
认购份额 =认购金额/基金份额面值；
利息折算份额=认购利息/基金份额面值；
认购份额总额=认购份额＋利息折算份额。
例如：某投资者在认购期投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，若认购金额在认购期
间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算如下：
认购份额＝认购金额/基金份额面值＝100,000.00/1.00＝100,000.00 份
利息折算份额＝认购利息/基金份额面值=50.00/1.00＝50.00 份
认购份额总额＝认购份额＋利息折算份额=100,000.00+50.00＝100,050.00 份
即：投资人投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在基金合同生效时，投资人账户
登记有本基金 C 类基金份额 100,050.00 份。
（3）认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分舍去，由此产生的误差计
入基金财产。
九、投资人对基金份额的认购
1、认购时间安排 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-26
投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间
详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或
各销售机构相关业务办理规则。
3、认购的方式及确认
（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（2）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。
（3）投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2 日到原认购网点查询认
购申请的受理情况。
（4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购
份额的确认情况，投资人可及时查询并妥善行使合法权利。
4、认购的限额
（1）本基金销售机构每个基金交易账户单笔最低认购金额为 1 元，各销售机构对本基
金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（2）直销中心的首次最低认购金额为 100 万元，追加认购单笔最低认购金额为 1 万元，
不设级差限制，本基金直销中心单笔认购最低金额与认购级差限制可由基金管理人酌情调
整。
（3）本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制，但需满足本基金关于募
集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。
（4）如果募集期限届满，单一投资者认购基金份额比例达到或者超过 50%，基金管理
人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额比例低于 50%，并于
10 个工作日内返还相应款项。
（5）如发生末日比例确认，认购申请确认不受最低认购金额的限制。
十、募集资金的存放
基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，不得动用。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-27
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验
资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日
出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网
站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过
上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理
时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-29
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基
金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，
申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨
额赎回、本基金合同载明的暂停赎回或其他延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参
照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日
提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制及累计持有的基金份额上限。
但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因
基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。
2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为 1 元，各销售机构对本基金
最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直
销中心申购本基金，首次最低申购金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元。本基
金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。
3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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余额为 0.01 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不
足 0.01 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被
强制赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资
人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、
企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可
的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客
户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购
费率，其他投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表一般申购费率：
申购金额 M（元） 一般申购费率 特定申购费率
M < 100 万 1.20% 0.48%
100 万 ≤ M < 500 万 0.80% 0.24%
M ≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多
笔申购，适用费率按单笔分别计算。
申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。
3、申购份额的计算及余额的处理方式 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（1）若投资者选择申购本基金 A 类基金份额，则其申购金额包括申购费用和净申购金
额。其中：
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
例如：某投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为
1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0368 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11 元
申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89 元
申购份额＝49,407.11/1.0368＝47,653.46 份
即：投资人（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A
类基金份额净值为 1.0368 元，则其可得到 47,653.46 份 A 类基金份额。
（2）若投资者选择申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例如：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净
值为 1.0154 元，则其可得到的申购份额计算如下：
申购份额＝100,000/1.0154＝98,483.36 份
即：投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为
1.0154 元，则其可得到 98,483.36 份 C 类基金份额。
（3）申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回费率
本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 0.50%
Y≥30 日 0
本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示： 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-32
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。上述未纳入基金财
产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
5、赎回金额的计算及处理方式
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中，
赎回总金额=赎回份额赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例如：某投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 15 日，对应的赎回费率
为 0.50%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0685 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0685=10,685.00 元
赎回费用=10,685.00×0.50%=53.43 元
净赎回金额=10,685.00-53.43=10,631.57 元
即：投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 15 日，假设赎回当日该类基
金份额净值是 1.0685 元，则其可得到的净赎回金额为 10,631.57 元。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下且对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式
（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服
务费率。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-33
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在
当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期
支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-34
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一
开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
（3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份
额 10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理大额赎
回申请人的赎回申请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申请人 10%以
内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式办理，
在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过 10%的赎回申请按比例确认。对当日未
予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选
择延期赎回的，当日未获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交
赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超
过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-35
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定
媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日
的各类基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机
构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结和解冻 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-36
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将进行公告，基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、其他业务
在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相
应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节或
相关公告。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-37
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化
方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资
收益，谋求基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票
（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债
券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产
支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于
标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准。
三、标的指数
中证 1000 指数
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运
作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进
行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
四、投资策略 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-38
1、股票投资策略
本基金为指数增强型基金，以中证 1000 指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采
用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越业绩比较基准的超
额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的指数成份股及其
他股票基本面的深入研究的基础上，运用多因子量化选股模型构建投资组合，同时优化组合
交易并严格控制组合风险，力求实现超额收益。
（1）多因子量化选股模型
本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、
动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系，挑
选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超额回报的股票组
合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经理根据市场状况结合
因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。
（2）风险控制与调整
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基
金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调
整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超
过 7.75%。
（3）投资组合优化模型
本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数
成份股为主，也包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。
2、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
判断，进行存托凭证的投资。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策
略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，
同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重
属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策，以
增强本基金的收益。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-39
货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资
组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
5、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合
同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
6、参与融资及转融通证券出借业务策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据
投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、
基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限
和比例。
五、投资决策依据及程序
1、投资决策依据
（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）经济运行态势和证券市场走势。
（3）投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议，如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。
（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的
基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员
的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。
（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指
令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。
（4）绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提
出调整建议。
（5）监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
（6）当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数
中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行调整。
（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序，并予以公告。
六、业绩比较基准 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-40
中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
由于本基金为指数型基金，所跟踪的标的指数为中证 1000 指数，因此本基金采用上述
业绩比较。中证 1000 指数由中证指数有限公司编制，该指数选取中证 800 指数样本以外的
规模偏小且流动性好的 1000 只证券作为指数样本，与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补。
如本基金调整标的指数的，本基金的业绩比较基准相应调整。如果本基金业绩比较基准
停止发布或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管
理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，
但不需要召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金属于股票指数增强型基金，其预期的收益和风险高于货币市场基金、债券型基金、
混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
八、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及备
选成份股（含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证
监会规定的特殊品种除外；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-41
3 个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16）若本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
b.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%；
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：
a.出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-42
b.参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
c.最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元；
d.证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（19）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整；因前述因素致使基金投资比例不符合上述第（19）项情形时，基金管理人不得
新增出借业务；但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-43
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
十、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-44
第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-45
第十一部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观
察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允
价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-46
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回
售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。
6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
7、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的有关规
定进行估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-47
9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类
基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-48
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金
托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并
报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔
偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-49
有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额
持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或
基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔
付。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金净值信息予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
十、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、指数编制机构、证券
经纪商以及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或由于国家会计政策变更、市场规则变
更等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是
未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第十二部分 基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销
售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调
整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公
告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（除法律法规、中国证监会另有规定
外）；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货等交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金相关账户的开户费用及维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托
管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托
管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、销售服务费 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-52
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年
度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支
付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、标的指数许可使用费（本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担）；
4、《基金合同》生效前的相关费用；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取基金管理费，详见招募说
明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
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第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 日内在规定媒介公告。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互
联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式
查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-55
务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和托管协议登载
在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售
的三日前登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-56
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更；
16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、调整基金份额类别；
24、基金推出新业务或服务；
25、连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元情形的；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息
若本基金投资股指期货，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
更新的招募说明书等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。
若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券
明细。
若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定
期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务情况，包括投资
策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证
券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-59
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年，法律法规或监管规
则另有规定的从其规定。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-60
第十六部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确
认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋
账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，
基金管理人按照基金合同和招募说明书约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作
情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适
用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持
有人支付对应款项。
终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所进行审计并披露专项审计意见。
五、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-61
大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停
披露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展
情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间的，该净值或净值参考区间不代表
基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
六、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将
来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对
侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，
可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第十七部分 风险揭示
本基金的风险主要包括：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金
特定风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及
其他风险等。
一、系统性风险
本基金投资于证券市场，系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。
1、政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引
起债券价格的波动，从而给投资带来的风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产
生影响，从而影响证券的价格而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券
的价格和收益率，影响着企业的融资成本，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金
投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而
下降，从而使基金的实际投资收益下降。
5、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升带来的价
格风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大。当利率上升
时，债券价格会下降，但是利息的再投资收益会上升。
二、非系统性风险
非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。
1、公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、
人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其
证券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资
多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
2、信用风险
债券发行人无法按时还本付息，而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-63
现在公司债券中，公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息，则债券投资就会承
受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险，还包括市场信用利差扩大及企业信
用评级下降的风险。
三、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，基金的收益
水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金
管理人的因素而影响基金收益水平。
四、流动性风险
基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现的投资
人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起
损失的可能性。为应付投资人的赎回，基金资产需保持一定的流动性，从而在收益性方面可
能会有些损失，影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生
巨额赎回的情形，巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基
金份额净值。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为以中证1000指数为标的指数的指数增强型基金，主要投资于中证1000指数的成
份股和备选成份股（含存托凭证），股票流通市值大、成交活跃，主题涵盖广泛、涉及行业
丰富、可选择的股票数量众多。在组合构建过程中，本基金将持续对组合的构成进行权衡和
优化，保持组合的持仓分散性和组合的流动性，降低投资风险。因此，在正常情况下，本基
金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，可以与本基金的申购赎回安排相匹配。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、
事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评
估，确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评
估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确
认赎回申请，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以
根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单
个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额10%以上的，
基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为
现金时对基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回
时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流
动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管
理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款
项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价机制、实施侧袋机制及中国证监会认定的其
他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法及时赎回、
无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。具体如下：
（1）延期办理巨额赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、巨额赎回的情形及
处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。在此情形下，投资人面
临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理巨额赎回申请的
情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。
（2）暂停接受赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎
回申请的情形及程序。在此情形下，若本基金暂停接受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将
无法赎回其持有的基金份额。
（3）延缓支付赎回款项
具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎
回款项的情形及程序。在此情形下，若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，
可能影响投资人的资金安排。
（4）收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎回费全额
计入基金财产。因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的
赎回费。
（5）暂停基金估值
具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细
了解本基金暂停估值的情形及程序。当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到
的净值可能不能及时、准确地反映基金投资的市场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，
基金管理人会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。
（6）摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门自律规则
的规定。当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理人决定采用摆动定价机制，大额申购或 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将直接影响到大额申购或赎回投资者的投资收
益。
（7）实施侧袋机制
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但
基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转
换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时的基金份额持有人将在启用侧袋机
制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变
现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的
特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资
产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额净
值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值参考区间
的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
（8）中国证监会认定的其他措施。
当出现其他中国证监会认可的流动性风险管理措施时，基金管理人可能在与基金托管人
协商后，按照中国证监会认可的相关要求，采取对本基金的流动性风险管理措施，具体情况
的相关说明由基金管理人届时公告确定。
五、本基金特定风险
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差；
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-66
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
3）成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离
度；
4）由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法
及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和基金托管费的存在，使基
金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度；
7）其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与
标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟
踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产
生跟踪偏离度与跟踪误差。
4、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超
过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金
净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合
并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的
指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差
异，影响投资收益。
7、成份股停牌的风险 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-67
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风
险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以
获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的
措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
8、主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上
进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。
这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确
定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
9、《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。出现标
的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合
要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决
方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终
止。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。
10、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的
共同风险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证
券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在
分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有
人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄
的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面
与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
11、本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一
种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。若投资
于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通
常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。
并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采
用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的
变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在
规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，股指期货在
对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为股指期货合约与合约标的价格波动不一致而 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-68
面临基差风险。
12、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利
率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权
益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等
与基础资产相关的风险。
13、参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，若参与，面临的风险包括但不限于：
①流动性风险：指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款
项的风险；
②信用风险：指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券
费用发风险；
③市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；
④其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手
方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
七、其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；
2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带
来风险；
3、其他意外导致的风险。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第十八部分 基金的终止与清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一
接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证
券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
转托管、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
（17）若本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人与基金托管
人协商一致选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本
基金进行结算，则基金管理人、基金托管人须与选择的证券经纪商签订相关协议，约定证券
经纪商应履行的相关交易结算和交易监控等职责；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监
管机构、司法机关等有权机关，以及审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不少于法律法规的规定；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关，以
及审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法
律法规的规定；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金暂不设置日常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
（一）召开事由 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中
国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；
（3）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（4）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管等业务规则；
（5）基金推出新业务或服务；
（6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告。
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力。
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-79
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见。
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短
信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%
以上（含 10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含
二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容
进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序： 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（1）《基金合同》终止情形出现且基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一
接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规的规定。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时
有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第二十部分 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人（也可称资产管理人）
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
法定代表人：何如
成立时间：1998 年 12 月 22 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文
注册资本：1.5 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人（也可称资产托管人）
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：缪建民
成立时间：1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标
准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际
投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票
（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（含国债、 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债
券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产
支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于
标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
（1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及备
选成份股（含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证
监会规定的特殊品种除外；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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3 个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16）若本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
b.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20%；
d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：
a.出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%； 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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b.参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
c.最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元；
d.证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（19）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整；因前述因素致使基金投资比例不符合上述第（19）项情形时，基金管理人不得
新增出借业务；但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-89
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有
存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资
格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资
于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计
不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序
后，可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗
位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行
定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有
关文件，切实履行托管职责。
（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银
行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失
的，由基金管理人承担责任。
（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付
的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前
支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致
基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作
办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核
对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体
合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》
和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，
审查存款银行资格等。
（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-90
式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，
存款余额的确认及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门
交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余
额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部
划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，
由存款银行承担一切责任。
（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印
鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存
款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的
送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加
盖公章书面通知对方。
（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以
任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总
体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构
开立银行账户。
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
（1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下
称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能
开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证
复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托
管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计
主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
（2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应
督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原
存款凭证自动作废。
（3）账目核对 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-91
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，基金托管人
于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时回
复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金
被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至
基金托管人指定联系人。
（4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金
管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存
款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金
托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与
存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账
户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需
按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合
同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人
在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损
失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易
对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-92
金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单
的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但
应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易
对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管
理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理
由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定
的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承
担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况
进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基
金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，包括由《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一
定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发
行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限
责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存
管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事
会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行
股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括
但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
5-93
付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不
承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关
书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、
锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理
人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面
发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指
令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限
证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的
有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人
的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的
投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合
同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。
5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风
险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的
相关规定。
（七）若本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营的原则，配备
技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效地防
范和控制风险，基金托管人对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。
（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基
金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（九）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管
理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通
知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金
托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述
规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托
管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规
定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、
基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造
成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金
合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违
规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定
时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪商的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未
经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人
实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承
担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管
人应给予必要的协助。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于证券交易资金账
户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该
等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金
资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部
资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报
告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款
等事宜。
（三）基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账
户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“鹏
华中证 1000 指数增强型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
4.基金管理人以基金名义为基金财产在基金管理人与基金托管人协商一致选择的证券
经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资
金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关
系。
基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证
券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券经纪机构进行的交
易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。
5.基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证
券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银
行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管
人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面
形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密
码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必
及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管
理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用
并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物
证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由
上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、
基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同
签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人
负责。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真
件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与
基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
五、基金资产净值的计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算，各类基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管人复核，按
规定公告。
2.复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额净值发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各
方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计
算结果对外予以公布。
（二）基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误。
（四）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
（六）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起 2
个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管
人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报告应
当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月
的，基金管理人可以不编制当期基金季度报告、基金中期报告或者基金年度报告。
（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数
据和编制结果。
（八）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
六、基金份额持有人名册的登记与保管 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金
托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不少于法律法规的规定。如不能妥善保管，
则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托
管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义
务。
七、争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁
裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区法律）管辖。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第二十一部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容，由基金管理人在
正常情况下向投资者提供，基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市
场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。
一、营销创新及网上交易服务
为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
在营销渠道创新方面，本基金管理人大力发展基金电子商务，已开通基金网上交易系统，
投资者可登陆本基金管理人的网站（www.phfund.com），更加方便、快捷地办理基金交易及
信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时，投资者可关注鹏华基金官方微信账号（微
信号:penghuajijin），快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后，还可实现账户查询功能和
交易功能。鹏华直销 APP（即鹏华 A 加钱包 APP）及鹏华基金微信号目前也支持鹏华基金
客户进行非直销基金资产的查询服务。基金管理人将不断努力完善现有技术系统和销售渠
道，为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。
二、信息定制服务
投资者可以通过基金管理人网站（ www.phfund.com）、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心
（400-6788-533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，
基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。手机短信可定制的
信息包括：月度短信账单、鹏华早讯、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会
周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定
制信息内容。
三、在线咨询服务
投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等
网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人 7×24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时间
内有专人在线提供咨询服务。
四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务
呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户
余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30－21:00 的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者
可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
五、客户投诉受理服务
投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工
热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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诉电话（0755-82353668）、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各
销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第二十二部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。 鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书
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第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书由基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定置备于公司住所，投资
人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复
印件，但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分 备查文件
一、备查文件包括：
1、中国证监会准予鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的文件
2、《鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。