富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书

富安达上海清算所0-3年政策性金融债
指数证券投资基金
招募说明书
基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：苏州银行股份有限公司
【重要提示】
富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基
金”）于2024年5月11日经中国证监会证监许可[2024]779号文准予募集注册。
富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）
保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其
对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金
没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系
统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的
指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性金融债发行人、政策性银
行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，具体风险详见本招募说
明书“风险揭示”章节。
本基金的标的指数为上海清算所0-3年政策性金融债指数，其编制方案如下：
上海清算所0-3年政策性金融债指数是综合反映待偿期3年以内政策性金融
债价格走势的指数。
指数样本券选取规则
债券币种：人民币
债券品种：国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的政策
性金融债等
剩余期限：0-3年（含）
发行方式：公募
利率类型：固定利率
含权情况：不包括含选择权条款的债券
次级条款：不包含次级债
永续条款：不包含永续债
指数计算
指数计算频率：每个银行间工作日
样本券调整：指数样本券原则上每日调整，符合条件的债券自上海清算所提
供估值数据的第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。
投资者可以通过上海清算所官方网站查询标的指数的具体编制方法及成份
券信息，网址为https://www.shclearing.com.cn/cpgz/zqjqysp/zqzs/。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的，从其规定。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同和基金产品资料概要等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负责。
目录
第一部分绪言...............................................................................................................4
第二部分释义...............................................................................................................5
第三部分基金管理人.................................................................................................10
第四部分基金托管人.................................................................................................23
第五部分相关服务机构.............................................................................................27
第六部分基金的募集.................................................................................................29
第七部分基金合同的生效.........................................................................................34
第八部分基金份额的申购、赎回与转换.................................................................36
第九部分基金的投资.................................................................................................49
第十部分基金的财产.................................................................................................57
第十一部分基金资产的估值.....................................................................................58
第十二部分基金的收益与分配.................................................................................64
第十三部分基金的费用与税收.................................................................................66
第十四部分基金的会计与审计.................................................................................69
第十五部分基金的信息披露.....................................................................................70
第十六部分侧袋机制.................................................................................................77
第十七部分风险揭示.................................................................................................80
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................88
第十九部分基金合同的内容摘要.............................................................................90
第二十部分基金托管协议的内容摘要...................................................................115
第二十一部分对基金份额持有人的服务...............................................................129
第二十二部分其他应披露事项...............................................................................131
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式...........................................................132
第二十四部分备查文件...........................................................................................133
第一部分绪言
《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》（以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指
数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规以及《富安达上海清
算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或
“合同”）编写。
本招募说明书阐述了富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基
金的投资目标、投资理念、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全
部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资
基金
2、基金管理人：指富安达基金管理有限公司
3、基金托管人：指苏州银行股份有限公司
4、基金合同：指《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富安达上海清
算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《富安达上海清算所0-3年政策性金融
债指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证
券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布，同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号---指数基金指引》及颁布机关对
其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指富安达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富安达基金管理
有限公司或接受富安达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《富安达基金管理有限公司开放式基金登记结算业务规
则》及其不时做出的修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记
方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额
总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
54、A类基金份额：指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本
类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额
55、C类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取认购/申
购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
53、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
54、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
以上释义中涉及法律法规的内容，法律法规修订后，如适用本基金，相关内
容以修订后法律法规为准。
第三部分基金管理人
一、概况
（一）基金管理人概况
名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：王胜
成立时间：2011年4月27日
电话：（021）61870999-6210
联系人：宋丽韵
注册资本：8.18亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权结构：富安达基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监
许可[2011]544号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司，持有股
份49%；江苏云杉资本管理有限公司，持有股份26%；南京市河西新城区国有资
产经营控股（集团）有限责任公司，持有股份25%。注册资本为8.18亿元人民
币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确
定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十六个一级部门，分别是：党建工作部、权益投资部、研究发展部、
多资产投资部、固定收益部、渠道理财部、机构业务部、电子商务部、专户理财
部、产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财
务部和监察稽核部。党建工作部全面负责公司党务建设工作，贯彻执行有关政策，
落实党员管理工作。权益投资部在公司投资决策委员会和风险控制委员会的领导
下，负责公司各类权益、量化产品的投资管理，以确保投资目标和风险管理目标
的实现；开展量化研究工作，为公司投资管理业务提供有效支持；积极参与组合
产品设计，包括拟订投资范围、投资策略和收益测算等；协助做好各项市场营销
活动，增强投资者对公司管理产品的了解。研究发展部根据公司发展战略和产品
管理的实际需求，开展策略研究、行业研究、上市公司研究工作，为公司投资管
理业务提供有效的研究支持；协助做好各项市场营销活动，增强投资者对公司研
究理念的了解和认识。多资产投资部根据公司整体投资策略，承担公司多类资产
产品的投资策略及投资计划，确保投资组合的正常运作；负责公司特定客户资产
管理业务的投资运作；积极参与组合产品设计，包括拟订投资范围、投资策略和
收益测算等；配合开展业务培训和客户维护等工作。固定收益部根据公司整体投
资策略，制定和实施固定收益类资产的投资策略，实现固定收益类资产的保值与
增值；负责跟踪和落实基础设施不动产项目筛选、谈判、尽调、价值评估、交易
结构设计、资金对接和投资实施等；开展策略研究和信用研究工作，为公司投资
管理业务提供有效支持；配合完成产品发行路演活动，满足受众群体的投资诉求，
负责监督、指导和执行交易指令，主动向投资经理提供建设性建议。渠道理财部
根据公司整体营销规划，负责公司公募基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护，
代销及营销协议的签署，产品的发行和持续营销工作；负责公司各类产品的营销
策划及实施，为公司投资者做好理财服务；参与组合产品设计，包括拟订投资范
围、投资策略和收益测算等。机构业务部负责公司机构客户的开发与维护，完成
相应的业务销售任务，增进并维护公司与机构客户业务关系。电子商务部以互联
网为依托推广公司品牌，推介并销售公司产品，进而扩大公司产品规模，提升公
司知名度和美誉度。专户理财部负责研判行业发展及监管趋势，拓展公司私募资
产管理业务类型及项目；负责私募项目的设计、筛选、立项及分析评价，撰写项
目尽职调查、投后管理等相关报告，落实商业谈判、合同签约及项目实施等相关
工作；在私募资产管理业务投资决策委员会决策框架下，负责私募资产管理计划
的具体投资运作；负责私募项目后续管理和风险防范；开发和维护客户关系，提
供持续服务，扩大公司私募资产管理产品规模。产品创新部负责根据公司发展战
略，提供公司产品策略建议，把握产品设计定位，提出产品设计思路，建立并完
善公司高效产品线，促进公司经营目标的实现。信息技术部根据公司整体发展策
略，规划公司信息技术体系架构，构建完善的信息技术平台；负责公司信息技术
系统的规划、建设、运营和维护，为公司各项业务的正常运行、信息的安全保密
和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关法律法规和公司相关制
度，负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清算等相关业务，维护基
金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略，负责公司中长期发展
战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行效果评估工作；负责
公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、行政后勤管理，为
公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根据公司的发展战略、
经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划；负责制定、执行和优
化人力资源管理政策，运作和维护人力资源体系；建立和完善人才梯队的配置和
储备；制定并组织员工培训和开发；组织、实施和监督各部门的员工绩效管理；
宣传、贯彻公司价值理念，组织员工活动，提供员工帮助，增强组织凝聚力；维
持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司全面预算的编制、会
计核算、公司财务报告的编制；定期进行财务分析，为公司发展和管理层决策提
供依据；同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关的内控制度；定期或
不定期进行公司资产清查，监督公司自有财产的管理，保证公司自有财产记录准
确和安全；并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公司内部监察稽核部门
的检查。监察稽核部根据相关法律法规，负责公司规章制度的审核，检查、监督
各部门执行情况；对基金管理的各个环节进行全程风险管理；负责公司专项审计、
信息披露内容的审核、对外文件的法律审核，保证公司内部控制、风险管理的有
效实施。公司设北京分公司，主要从事基金销售、基金产品开发以及基金管理公
司授权的其他业务。
截止到2024年5月20日，公司总人数85人，具有基金从业资格的人数为
83人，其中74.1%以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理
制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长：
蒋晓刚先生，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有
限责任公司上海营业部总经理，公司经纪业务管理部总经理、基金筹建办业务总
监，富安达基金管理有限公司副总经理、总经理、董事长，现任南京证券股份有
限公司副总裁、党委委员，富安达基金管理有限公司董事长。
副董事长：
陈巍先生，1976年1月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。历任江
苏宁沪高速公路股份有限公司投资发展部办事员、主管、经理助理、副经理、副
经理（主持工作）、经理，江苏云杉资本管理有限公司总经理助理兼策略投资部
总经理、总经理助理。现任江苏云杉资本管理有限公司副总经理、党支部委员，
兼任中国大地财产保险股份有限公司董事，江苏高速公路信息工程有限公司董事，
南京协立创业投资有限公司执行董事，镇江君鼎协立创业投资有限公司执行董事，
南京协立投资管理有限公司董事，苏交控商业保理（广州）有限公司董事。
董事：
王胜先生，1968年7月出生，中共党员，硕士。历任南京证券公司新华路营
业部业务员，南京证券连云港营业部总经理助理、副总经理，南京证券南京新华
路营业部总经理，南京证券营销管理总部部门总经理，南京证券经纪业务管理总
部部门总经理，南京证券宁夏分公司公司业务总监、分公司总经理，南京证券经
纪业务管理总部公司业务总监、部门总经理，南京证券零售业务部公司业务总监、
部门总经理。现任富安达基金管理有限公司总经理。
曹鹏先生，1979年1月出生，中共党员，博士研究生。历任江苏省国际租赁
有限公司业务二部总经理，南京金旅融资租赁有限公司副总经理、总经理。现任
南京河西投资资产管理有限公司总经理、董事，南京河西私募基金管理有限公司
执行董事。
金领千先生，1976年12月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京证券有
限责任公司上海南车站路营业部财务部经理；南京证券有限责任公司结算存管中
心主办会计、计划财务部高级经理；富安达基金管理有限公司计划财务部负责人、
总监；富安达资产管理（上海）有限公司总经理助理、总经理。现任富安达资产
管理（上海）有限公司执行董事兼总经理。
黄懿稚女士，1974年4月出生，中共党员，硕士研究生。历任金新信托上海
管理总部人力资源部薪酬福利主管，民安证券上海管理总部人力资源部副总经理，
华富基金管理有限公司人力资源部经理，富安达基金筹备组人力资源负责人，富
安达基金管理有限公司人力资源部历任部门经理，部门副总监（主持工作）。现
任富安达基金管理有限公司人力资源部总监。
独立董事：
张兵先生，1962年11月出生，中共党员，博士学位，教授。历任南京农业
大学经管学院讲师、审计室副主任、经管学院副院长、财务处处长、金融学院党
委书记、院长，西南交通大学党委常委、总会计师，河海大学党委常委、总会计
师、副校长。国家社科基金重大项目主持人。现任河海大学教授，江苏省重点培
育智库“生态文明建设与流域保护研究院”院长、首席专家，江苏省决策咨询重
点研究基地“江苏长江保护与高质量发展研究基地”首席专家。
黄江东先生，1979年6月出生，中共党员，博士研究生。历任上海证监局机
构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研员，证监会
上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长，国浩（上海）律
师事务所资深顾问。现任国浩（上海）律师事务所合伙人，兼任上海仲裁委员会
仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，华东政法大学兼职
教授，中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事，环旭电子股份有限公司独
立董事，长江养老保险股份有限公司独立董事，中海环境科技（上海）股份有限
公司外部董事，君证资本管理有限公司外部董事，中国法学会证券法学研究会理
事，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，上海市检察院第一分院听证员。
张玉林先生，1964年1月出生，中共党员，管理学博士，教授。历任扬州曙
光光学仪器厂工程师，扬州大学税务学院信息管理系讲师、副教授，清华大学经
济管理学院管理科学与工程博士后流动站博士后，东南大学经济管理学院管理科
学与工程系副系主任、系主任、副教授，东南大学经济管理学院副院长。现任东
南大学二级教授、特聘教授、博士生导师，兼任江苏省高校管理科学与工程学科
联盟理事长，中国管理科学与工程学会常务理事，中国信息经济学会常务理事。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席：
刘宁女士，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师、高
级审计师。历任南京市审计局政财金融审计处科员，金融审计处科员、副主任科
员、主任科员，南京证券有限责任公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、
财务总监，现任南京证券股份有限公司财务总监，兼任南京巨石创业投资有限公
司监事，江苏股权交易中心有限责任公司监事长。
监事：
施杨先生，1989年8月出生，中共党员，硕士研究生。历任南京创业投资管
理有限公司投资部投资助理、投资经理，三胞集团有限公司助理室董事长投资并
购助理、投资部投资副总监，江苏云杉资本管理有限公司策略投资部高级投资经
理、风险管理部副总经理（主持工作）。现任江苏云杉资本管理有限公司风险管
理部总经理、工会副主席、监事，兼任江苏交控云杉投资基金管理有限公司监事，
江苏苏美达资本控股有限公司董事。
夏凡先生，1988年12月出生，硕士研究生，中级会计师。历任江苏丰泽土
畜产有限责任公司财务主管助理，南京紫金投资集团有限责任公司财务助理主管、
财务主管，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司财务管理
部部长助理。现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司财
务管理部副部长，兼任紫金财产保险股份有限公司监事，南京市园林经济开发有
限责任公司监事。
戚明龙先生，1976年2月出生，中共党员，硕士研究生，历任南京证券上海
南车站路营业部市场部副经理、南京云南北路营业部市场部经理，现任富安达基
金管理有限公司综合管理部总监，兼党建工作部总监。
李守峰先生，1981年12月出生，中共党员，博士研究生。历任万联证券研
究所医药研究员、富安达基金管理有限公司行业研究员。现任富安达基金管理有
限公司研究发展部副总监（主持工作）、基金经理兼投资经理。
高大祥先生，1992年1月出生，中共党员，大学本科。2014年加入富安达
基金管理有限公司，历任华东区销售经理、华东区副总监、总监。现任渠道理财
部副总监兼华东区总监。
3、基金管理人高级管理人员
总经理：
王胜先生（简历请参见上述董事会成员介绍）。
副总经理：
沈伟青先生，中共党员，本科学历。历任南京市证券公司上海长宁支路营业
部、南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部员工，南京证券有限责任公
司上海南车站路证券营业部交易部经理，西北证券托管组银川福州南街证券营业
部托管小组成员，南京证券有限责任公司常熟吉祥商城证券营业部、南京证券有
限责任公司上海南车站路证券营业部、南京证券有限责任公司上海西藏南路证券
营业部、南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部总经理助理，南京证券股
份有限公司上海番禺路证券营业部、南京证券股份有限公司上海分公司副总经理。
现任富安达基金管理有限公司副总经理。
督察长：
李理想先生，中共党员，硕士研究生。历任富安达基金管理有限公司监察稽
核部法务，富安达资产管理（上海）有限公司合规风控部总监助理、副总监、总
监，富安达资产管理（上海）有限公司总经理助理。现任富安达基金管理有限公
司督察长，兼富安达资产管理（上海）有限公司监事。
首席信息官：
孙爱民先生，中共党员，硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心工程师、
南京市国际信托投资公司IT工程师、南京证券有限责任公司上海新华路营业部
IT工程师，富安达基金管理有限公司信息技术部总监助理、副总监、总监。现任
富安达基金管理有限公司首席信息官兼北京分公司负责人。
4、本基金拟任基金经理
郑良海先生，博士研究生。12年证券从业年限。历任上海电气电站集团订单
项目处项目经理，山西证券股份有限公司宏观债券分析师，东兴证券股份有限公
司债券高级分析师，财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年
加入富安达基金管理有限公司，2022年9月起任富安达增强收益债券型证券投
资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会成员：王胜（总经理）、李理想（督察长）、申
坤（权益投资部总监、基金经理）、李守峰（研究发展部副总监（主持工作）、
基金经理、投资经理）、纪青（权益投资部指数与量化投资部副经理（主持工作）、
基金经理）、杨红（基金经理、权益投资部总监助理）、栾庆帅（基金经理）。
（2）固定收益投资决策委员会成员：王胜（总经理）、李理想（督察长）、
赵恒毅（固定收益部总监、基金经理）、康佳燕（固定收益部总监助理、基金经
理）、郑良海（基金经理）。
6、上述人员之间均不存在近亲关系。
（三）基金管理人的职责
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专业顾问
要求提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同
和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行
有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、本基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉
形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门、各项业务和各个岗位，渗透业务的决
策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（2）独立性原则
公司设立独立的督察长和监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公
司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
（3）相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不
同岗位之间的制衡体系。
（4）有效性原则
公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进
而实现对各项经营风险的控制。
（5）成本效益原则
运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本
达到最佳的内部控制效果。
（6）防火墙原则
公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、
执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防
范的目的。
3、内部控制的主要内容
（1）控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和
有力的控制文化。
①董事会下设资格审查和薪酬委员会、合规和风险控制委员会等专业委员会，
其中合规和风险控制委员会负责评价与完善公司内部控制体系。
②公司管理层设立了投资决策委员会和风险控制委员会，投资决策委员会为
公司投资管理的最高决策机构，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略
和投资组合的原则。风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，负责全面
评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
③公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形
成了合理的组织结构。
④公司设有督察长，负责组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运
作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发
生重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。
⑤公司注重内控文化的建设，树立员工内控优先和风险管理的理念，定期对
员工进行合法合规的相关培训。
（2）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关
业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。
风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应
的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
（3）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的
关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流
程，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复
核标准。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信
息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信
息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内
部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公
司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提
出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独
立性，定期出具监察稽核报告，根据相关规定报公司督察长、董事会。
4、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728
号
办公地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728
号
法定代表人：崔庆军
成立日期：2004年12月24日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会监复[2010]440号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2022]545号
组织形式：股份有限公司
注册资本：366672.4356万元人民币
存续期间：持续经营
联系人：张旭东
联系电话：0512-69866698
苏州银行注册资本36.67亿元，是唯一一家总部设在苏州的城市商业银行。成
立以来，苏州银行专注“服务中小、服务市民、服务区域经济社会发展”的市场
定位，坚持“以小为美、以民唯美”的发展理念，立足苏州，面向江苏，融入长
三角，下设苏州分行、南京分行等12家分行和1家境外代表处；发起设立苏州金
融租赁股份有限公司以及4家村镇银行；入股2家农商行。截至2022年末，苏州银
行总资产达5245.49亿元，各项存款余额3163.48亿元，各项贷款余额2506.34亿元；
全年实现营业收入117.63亿元，同比增长8.62%，净利润41.17亿元，同比增长
25.23%，归母净利润39.18亿元，同比增长26.13%。不良贷款率0.88%，较年初下
降0.23个百分点；拨备覆盖率530.81%，较年初上升107.90个百分点。在英国《The
Banker》杂志全球1000强银行中排名第264位。
根据联合资信评估股份有限公司2023年12月8日出具的《苏州银行股份有限
公司2023年二级资本债券(第一期)信用评级报告及跟踪评级安排》，苏州银行的
主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
2、主要人员情况
苏州银行资产托管部现有员工20名，其中高级管理人员3名，均具有基金从
业资格，通过证券投资基金行业高级管理人员证券投资法律知识考试，符合高级
管理人员的任职法定条件。部门运营人员均取得基金从业资格，从事基金清算、
核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员超过10人，其中，
核算、监督等核心岗位人员具有2年以上证券投资基金托管业务从业经验。
3、基金托管业务经营情况
苏州银行于2022年3月14日收到中国证监会出具的《关于核准苏州银行股份
有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2022〕545号），核准苏州
银行证券投资基金托管业务资格，2022年11月底获颁《经营证券期货业务许可证》，
可正式开展证券投资基金托管业务。苏州银行拥有较为严密科学的风控体系、规
范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，能严格履行基金托管人的职
责，为广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管
服务。
二、基金托管人的内部控制制度
1、制订全面的托管业务管理制度
依据法律法规，结合行业成熟经验和自身实际情况，苏州银行制定了《苏州
银行证券投资基金托管业务管理办法》、《苏州银行基金托管业务风险管理办法》、
《苏州银行基金托管业务内部控制管理办法》、《苏州银行基金托管业务突发事件
应急管理办法》、《苏州银行基金托管业务重大可疑情况报告操作规程》、《苏州银
行资产托管业务信息管理办法》、《苏州银行基金托管业务信息披露管理办法》、
《苏州银行基金托管业务档案管理办法》、《苏州银行基金托管业务保密管理办
法》、《苏州银行基金托管业务准入管理办法》、《苏州银行基金托管业务从业人员
管理办法》等基础制度，以及《苏州银行资产托管账户管理办法》、《苏州银行基
金托管业务资金清算管理办法》、《苏州银行基金托管业务估值核算管理办法》、
《苏州银行基金托管业务投资监督管理办法》等具体业务流程管理制度。
上述制度规程，覆盖了苏州银行作为基金托管人，为基金投资人提供托管财
产保管服务所涉及的各项业务环节，明确了从事托管财产保管工作的相关岗位人
员的行为规范、基本职责、操作要求，确保托管财产项下现金资产、证券资产、
实物资产等各类托管财产保管工作的合规、有序开展。
2、建立了多层次的内部控制机制
董事会是苏州银行基金托管业务的最高决策机构，负责审议和授权开展基金
托管业务。高级管理层为基金托管业务最高管理机构，负责根据董事会决议落实
基金托管业务的各项工作。包括但不限于：确定基金托管业务的发展目标、经营
模式、部门设置及职责，审定基金托管业务发展规划，以及董事会授权的其他事
项。资产托管部独立开展基金托管业务，资产托管部总经理为资产托管业务内部
控制的全面负责人。资产托管部内设内控稽核中心，配备专职内控稽核人员，依
照法律法规及规章制度，对内部控制独立行使稽核监察职权，并直接向资产托管
部总经理汇报内控工作情况。全体员工是内部控制的执行人和直接责任人，对各
自职责范围内工作承担直接责任。
苏州银行持续推进内部控制制度建设，践行标准化要求。在建立健全管理制
度的基础上，对制度的执行情况也保持高度关注，不断强化制度执行力度。总行
风险管理部负责按照监管要求指导基金托管业务市场风险、操作风险、科技信息
风险等各类风险工作的管理工作、相关业务风险指标的制定、以及监测和评估基
金托管业务的风险管理水平。总行法律合规部负责对基金托管业务所涉及各业务
环节的相关制度、流程及托管协议进行合规审查，负责对基金托管业务的合规性
进行监督。总行稽核审计部负责对基金托管业务的制度建设和执行情况进行审计
评价。苏州银行制定了《苏州银行基金托管业务内部稽核监控管理办法》，保证
基金托管业务合法、合规，保证内部控制制度健全，并监督其执行有效，揭示、
控制基金托管业务风险，维护基金财产安全和有效经营。
3、建立了严格的内部隔离墙机制
基金托管业务与苏州银行现有的资产管理、财富管理、投资银行等现有其他
业务保持独立。苏州银行资产托管部作为总行一级部门，专门负责独立开展基金
托管业务运营活动，在经营场所、岗位人员、信息系统、资金账户等方面，实现
严格分开、独立运营。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关法律法规的规定，基金托管人
通过监控系统指标设置对投资范围、投资比例、投资限制等进行事后监督，通过
审核管理人的投资指令对管理人的事中投资行为进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、托管协议或有关法
律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收
到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基
金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
富安达基金管理有限公司直销中心
名称：富安达基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：王胜
电话：（021）61870808
传真：（021）61601555
联系人：宋丽韵
全国统一服务热线：400-630-6999（免长途）
2、其他销售机构
详见基金份额发售公告或基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：王胜
电话：（021）61870999-9010
传真：（021）021-61065222
联系人：孙爱民
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬、陈颖华
经办律师：陈颖华
四、审计基金资产的会计师事务所
机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法人代表：邹俊
电话：（010）8508 5000
传真：（010）8518 5111
联系人：楚济铭
经办注册会计师：虞京京、楚济铭
第六部分基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定募集本基金，并经中国证监会证监许可[2024]779号文注册募集。
一、基金类型
债券型证券投资基金。
二、基金的运作方式
契约型开放式。
三、基金存续期
不定期。
四、标的指数
本基金的标的指数为上海清算所0-3年政策性金融债指数。
五、基金份额的募集方式、募集期限与募集对象
1、募集方式
通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以
及基金管理人网站披露的基金销售机构名录。
2、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
六、募集场所
本基金通过基金管理人的直销机构销售网点及基金代销机构的代销网点向
社会公开募集。办理开放式基金业务城市（网点）的具体情况和联系方法，请参
见基金份额发售公告。
七、募集规模上限
本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金
份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不
受首次募集规模的限制。
八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额
分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金财产中计提销
售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份
额；从本类别基金财产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计
净值。
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况
下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、
或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，不需要
召开基金份额持有人大会。调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规
定及时公告。
九、认购费率
本基金A类基金份额采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用
比例费率计算，收费方式为前端收费。各销售机构可根据实际情况对认购费率予
以优惠。
本基金C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率如
下：
表1：A类基金份额的认购费率结构表
认购金额（M） 基金份额认购费率
M＜100万元 0.40%
100万元≤M＜200万元 0.20%
200万元≤M＜500万元 0.10%
M≥500万元 按笔收费，1000元/笔

投资人同日或异日多次认购A类基金份额，须按每次认购A类基金份额所
对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确
认时，投资人A类基金份额的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计
算。
十、基金的初始面值、认购价格和认购份额的计算
1、初始面值：人民币1.00元
2、认购价格：本基金认购价格为人民币1.00元
3、认购份额的计算
（1）A类基金份额的认购份额计算方法：
认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额初始面值
对于适用固定金额认购费的认购：
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购费用＝固定金额
认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额初始面值
例：某投资人投资100,000元认购本基金A类基金份额，对应费率为0.40%，
假设该笔认购产生利息50元，则其可得到的认购份额为：
净认购金额=100,000/（1+0.40%）＝99,601.59元
认购费用=100,000-99,601.59＝398.41元
认购份额=（99,601.59+50）/1.00＝99,651.59份
即投资人投资100,000元认购本基金A类基金份额，假设该笔认购产生利息
50元，可得到本基金A类基金份额99,651.59份（含利息折份额部分）。
（2）C类基金份额的认购份额计算方法：
认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额初始面值
例：某投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额，不收取认购费用，
假设该笔认购产生利息50元，则其可得到的认购份额为：
认购份额=（100,000+50）/1.00＝100,050.00份
即投资人投资100,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购产生利息
50元，可得到本基金C类基金份额100,050.00份（含利息折份额部分）。
4、基金份额余额处理
上述计算结果（包括认购份额和含利息折算的份额）保留到小数点后2位，
小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不
列入基金财产。
十一、认购安排
1、认购时间
本基金募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。具体业务办理时间
详见基金份额发售公告及代销机构相关公告。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续
基金投资人可在募集期间到基金销售网点认购本基金，按照销售机构的规定
办理基金认购手续，填写认购申请书并足额缴纳认购款（具体请参见基金份额发
售公告）。首次认购之前必须持有效证件开立富安达基金管理有限公司基金账户
和销售机构交易账户。
3、认购的方式及确认
投资人在T日规定时间内提交的认购申请，可于T+2日后在原申请网点或通
过基金管理人的客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。
投资人可于基金合同生效后在原申请网点或通过基金管理人的客户服务中
心查询认购确认份额。基金募集期间，销售机构为投资人办理认购手续仅代表对
投资人认购申请的受理，销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，
而仅代表销售机构确实接收到认购申请；投资人认购成功与否应以基金募集结束
后基金登记机构的认购确认为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人
应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。
4、认购限制
（1）本基金募集期间内，单一投资人认购本基金，不设最高认购份额限制。
（2）在募集期内，投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为10元人
民币（含认购费，下同），追加购买最低金额为10元人民币。
投资人在直销中心首次认购最低金额为10,000元人民币，追加认购的最低
金额为1,000元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不
受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。
（3）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（4）募集期内，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过
基金总份额的20%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申
请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避
前述20%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人
认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
（5）投资人在基金募集期内可多次认购基金份额；认购费用按每笔认购申
请单独计算，认购申请一经受理，不可以撤销。
（6）本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详
见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生
效后不受首次募集规模的限制。
十二、募集期间认购资金利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
十三、募集期间的资金存放和费用
本基金募集期间募集的资金存入有证券投资基金托管业务资格的商业银行
的基金募集专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期
间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列
支。
第七部分基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿
份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件
下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基
金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日
内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予
以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集
行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责
任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自
承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表
决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
四、基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式
如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制，且可能对本
基金投资运作、基金份额持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后，基金
管理人可以对本基金进行转型或终止基金合同。
第八部分基金份额的申购、赎回与转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单将由基金管
理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日各
类基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本
基金的最高限额，但应最迟在新的限额实施日前按照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告；
7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，
申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内
未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管
人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，
否则提交的赎回申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，赎回成立；登记机
构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7
日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、
通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控
制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日
划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，
则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依
规定执行。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到该申购、赎回申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结
果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，
由此产生的任何损失由投资者自行承担。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述业务程序进行调整。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
五、申购和赎回的数量限制
1、代销机构每个基金账户，每个交易账户单笔申购首次最低申购金额为10
元人民币（含申购费，下同），最低追加申购金额为10元人民币，具体规定详见
各代销机构网点公告。
2、直销机构的每个交易账户首次最低申购金额为10,000元人民币，最低追
加申购金额为1,000元人民币。
3、基金份额持有人每次赎回申请不得低于10份基金份额；每个交易账户的
最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销
售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。如因分红
再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于
10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
4、投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制，但单
一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%（在基金运作过
程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外）。法律法规或监管
机构另有规定的，从其规定。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代
码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到
小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并根据《基金合同》
约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以
当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，
保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
3、赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘
以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。上述
计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基
金财产。C类基金份额不收取申购费用。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少
于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
6、基金管理人可以在法律法规规定或基金合同约定的范围内调整费率或收
费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必
要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。
七、申购费率、赎回费率
1、申购费率
本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。
投资人申购本基金A类基金份额需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购
的，根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。A类基金份额的申购费用
用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基
金财产。本基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示：
表2：A类基金份额的申购费率结构表
申购金额（M） 基金份额申购费率
M＜100万元 0.50%
100万元≤M＜200万元 0.30%
200万元≤M＜500万元 0.15%
M≥500万元 按笔收费，1000元/笔

2、赎回费率
本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回本基金基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持有基
金份额期限少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金A类及
C类基金份额适用的赎回费率如下：
表3：基金份额的赎回费率结构表
持有基金份额期限(T) A类、C类基金份额赎回费率 计入基金财产比例
T＜7日 1.50% 100%
T≥7日 0 /

八、申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
（1）A类基金份额的申购份额计算方法
本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以
申请当日该类基金份额净值为基准计算，计算公式如下：
申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值
对于适用固定金额申购费的申购：
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购费用＝固定金额
申购份额＝净申购金额/T日该类基金份额净值
以上申购费用、申购份额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
（2）C类基金份额的申购份额计算方法
申购份额以申请当日该类基金份额净值为基准计算，计算公式如下：
申购份额＝申购金额/T日该类基金份额净值
以上申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
2、申购份额的计算举例：
（1）某投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为0.50%，
假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0100元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝10,000.00/(1+0.50%)＝9,950.25元
申购费用＝10,000.00－9,950.25＝49.75元
申购份额＝9,950.25/1.0100＝9,851.73份
即投资人投资10,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日本基金A
类基金份额净值为1.0100元，可得到本基金A类基金份额9,851.73份。
（2）某投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额，不收取申购费用，
假设申购当日本基金C类基金份额净值为1.0100元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝10,000.00/1.0100＝9,900.99份
即投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C
类基金份额净值为1.0100元，可得到本基金C类基金份额9,900.99份。
3、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用（如有），以申请当日该类基金
份额净值为基准计算，计算公式如下：
赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
以上赎回费用、赎回金额均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
4、赎回金额的计算举例：
（1）某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为90天，对
应的赎回费率为0，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0150元，
则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000.00×1.0150=10,150.00元
赎回费用=10,150.00×0%=0.00元
赎回金额=10,150.00–0.00=10,150.00元
即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为90天，对应的
赎回费率为0%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎
回金额为10,150元。
（2）某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为45天，对
应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.0150元，
则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000.00×1.0150=10,150.00元
赎回费用=10,150.00×0%=0.00元
赎回金额=10,150.00–0.00=10,150.00元
即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有时间为45天，对应的
赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎
回金额为10,150元。
5、基金份额净值的计算
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式
为：
某类基金份额净值＝该类基金份额的基金资产净值/当日该类基金份额总数
本基金T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并根据《基金合同》约
定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
九、申购与赎回的注册登记
1、投资人申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办
理注册登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
2、投资人赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办
理相应的注册登记手续。
3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行
调整，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以
公告。
十、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过20%，或者变相规避20%集中度的情形。
9、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比
例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的，或接受该申购申请会使单个投
资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限额时。
10、指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计
算错误或发布异常时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人
决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款
项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购
业务的办理。
十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十二、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过
上一开放日基金总份额10%以上的部分，基金管理人可以对其进行延期办理（被
延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基
础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止）；对于该基金份额持有人申请
赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额10％的部分，基金管理人应在评估
是否有能力支付投资人的全部赎回申请后，按照全额赎回或部分延期赎回的方式
与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交
赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的基
金份额净值。
3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依
照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊
登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份
额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届
时可不再另行发布重新开放的公告。
十四、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十五、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十六、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十七、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十八、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，如相关法律法规允许基金
管理人履行相关程序后可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
十九、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”章节的规定或相关公告。
二十一、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进
行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
二、投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券，为更好实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款、现金及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指
数成份券和备选成份券中具有代表性和流动性较好的证券，或选择非成份券作为
替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
跟踪。
本基金主要以标的指数的成份券和备选成份券为基础，在降低跟踪误差和控
制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。在正常市场情况下，本基金
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指
数编制规则调整等其他因素，导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、债券指数化投资策略
（1）抽样复制策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基
金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，力争缩小跟
踪误差。
（2）替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和
备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券
外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、
信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被
替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差。
2、其他债券投资策略
对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整策略、收益率曲线策略、类
属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策
略，使用基础组合持有的债券进行回购放大，融入短期资金滚动操作，同时选择
交易所和银行间品种进行投资以捕获骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。在
进行回购放大操作时，必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系，
只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。
（1）久期调整策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组
合的整体久期，有效控制基金资产风险。
（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特
征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品
种的配置比例。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合
久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产
的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
四、投资管理程序
1、投资决策依据
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、投资管理程序
依照逐级授权的原则，本公司的投资决策机制分别由投资决策委员会、投资
业务负责人和基金经理三个层面具体实施：
1）投资决策委员会
投资决策委员会是全公司基金投资的最高决策机构，公司基金及受托资产投
资行为必须经过投资决策委员会授权，投资相关人员必须严格按照该委员会制定
的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资总监、投资部
门和研究部门负责人、基金经理等人员组成，定期或不定期召开会议讨论和决定
基金投资中的重大问题，包括制定总体投资方案、确定资产和行业配置原则、审
定基金经理的投资提案、批准基金经理的超权限投资等。
2）投资业务负责人
投资业务负责人由投资总监担任，其主要职责是参加投资决策委员会、制定
投资研究业务规则并监督实行、审批基金经理超权限投资等。
3）基金经理
本公司实行授权制度下的基金经理负责制。公司制定制度对基金经理的职责
和权限进行规定，投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原则性决策，基金
经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务，执行和优化组合配置方
案，并对其投资业绩负责。基金经理可以在特殊情况下授权基金经理助理暂时代
为履行投资职责，但必须遵守公司的规定，不得采用无条件和无时限的授权。
3、研究机制
本公司研究部门具体负责公司的研究业务，具体包括研究投资策略，提供包
括宏观经济、资本市场、产业配置等策略报告，为投资部门把握市场机会服务；
开展对行业、公司、固定收益产品、衍生产品的研究，为投资部门、投资决策委
员会提供投资建议；开展基金绩效考核，为投资决策委员会提供旗下基金的绩效
分析报告等。
4、投资基本流程
（1）投资决策委员会制定投资决策
投资决策委员会定期或不定期召开会议，对下一阶段基金投资的资产和行业
配置进行讨论，审议基金的投资策略，并最终确定总体投资方案。
（2）研究部门进行研究分析
研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果，及时了解国家宏观经济
走势和行业发展状况等，并采用实地调研、持续跟踪等方式对上市公司进行深入
调查研究，并建立相关模型，最终形成对宏观经济、投资策略和公司基本面的深
度研究报告，提交投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据。研究部门
的固定收益产品研究人员将在对宏观经济、财政货币政策和市场资金供求状况深
入分析的基础上，利用数量化模型，合理预计收益率曲线，并形成债券投资策略
提交投资部门。此外，研究部门和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议，
讨论宏观经济、行业、上市公司、债券等问题，作为投资决策的重要依据之一。
（3）投资部门实施投资
基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案，依据研究部
门提供的研究成果，对宏观经济、行业发展和债券走势做出判断，完善资产配置
和行业配置方案，构建和优化投资组合，并具体实施下达交易指令。对于超出权
限范围的投资，基金经理应按照公司权限审批流程，提交主管投资领导或投资决
策委员会审议。
1）集中交易室执行交易
集中交易室接收基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后，首先应
对指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或
者不合规的，集中交易室可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。
集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
2）投资绩效分析评估
公司研究部门和风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析，利用相
关工具对基金投资的风险检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献等方
面进行评估和测算，并提交投资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策
的依据。
3）风险控制和监察稽核
公司设置风险控制委员会定期召开会议讨论公司各项风险问题，并对投资风
险进行识别和监控；公司督察长和监察稽核部门负责对投资研究环节的全面事前、
事中和事后的合规监督检查，及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题
并持续督促相关部门予以解决。
五、标的指数和业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为上海清算所0-3年政策性金融债指数。
上海清算所0-3年政策性金融债指数由上海清算所编制发布，该指数是综合
反映待偿期3年以内政策性金融债价格走势的指数。
未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份券价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金
合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召
开基金份额持有人大会，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，
在规定媒介上公告。
2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：上海清算所0-3年政策性金融债指数收益率
×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据
标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。
如果指数编制机构更改指数名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权
威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用
于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况
下，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大
会。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
六、风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的
指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
七、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述
比例限制；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（7）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（8）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（5）、（6）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规
或监管规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于基金，
则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准，无需召开基金份额持有人大会审议。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的
规定。
第十部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构、基金登记机构和证券经纪机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和证券经纪机构
的财产，并由基金托管人和证券经纪机构保管。基金管理人、基金托管人、基金
登记机构、基金销售机构和证券经纪机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人和证券经纪机构因依法解散、被依法撤销或者被依
法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运
作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人
管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本
身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
第十一部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、现金、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构
未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产
净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额
赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业有通行做法，在不违反法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和
基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原
则。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资
产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值
信息。
十、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第7项进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构、登记结
算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规
则变更非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估
值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十二部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分
红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收
益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且
不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支付。基金管理人可选择在5个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可
授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支
付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，基
金管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支取。基金管理人可选择在5个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可
授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支
付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，基
金管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费；
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净
值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年实际天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出，由基金登记
机构代收，基金登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参
照行业惯例从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金的指数许可使用费（该费用由基金管理人承担）；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息
披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基
金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者
能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
16、某类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、增加或调整基金份额类别的设置；
24、基金推出新业务或服务；
25、本基金变更标的指数；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九）清算报告
基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
第十六部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
基金管理人应当在启用侧袋机制后当日报公司所在地中国证监会派出机构
备案且及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”部分的申购、赎回规定适用
于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一
开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投
资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基
金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净
值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧
袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法
律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托
管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召
开基金份额持有人大会审议。
第十七部分风险揭示
本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特
有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、税负增加风险以及其他风险等。
一、市场风险
本基金主要投资于证券市场，而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因
素、投资人心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益的不确定性。市场
风险主要包括：政策风险、利率风险、信用风险、上市公司经营风险、购买力风
险等。
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于证券市场，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
3、信用风险。基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或
者不能履行合约规定的其它义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，
进而造成基金资产损失。
4、上市公司经营风险。它与基金所投资证券的发行人的经营活动所引起的
收入现金流的不确定性有关。发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；
反之，运营收入越稳定，经营风险就越小。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨
胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收
益下降，影响基金资产的保值增值。
6、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移
动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投
资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互
为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时，将获得比之前较少的收益率。
9、债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低，交易
相对不活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。
二、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。基金托管人的管理水平对基
金收益水平也存在影响。
三、流动性风险
在基金开放日，基金管理人都有义务接受投资人的申购和赎回。如果基金资
产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影
响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，
可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购。为切实保护存量基金份额持有人的合
法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额
持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限于：
（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
（2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。
（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回申请。
具体措施详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”章节。
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券，为更好实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款、现金及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不
投资股票等权益类资产，也不投资于信用债券。故投资组合整体流动性风险较低。
但不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的
情形。为防范此类风险，本基金管理人制定了流动性风险管理办法并对该管理办
法的有效性和执行情况作定期回顾。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人
协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请；
（2）暂停接受赎回申请；
（3）延缓支付赎回款项；
（4）中国证监会认可的其他措施。
具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”中“十
二、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可
依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请
具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”中
“十二、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”中
“十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
（3）暂停基金估值
当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停估值。
（4）收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
（5）摆动定价
当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则规定。
（6）实施侧袋机制
投资人具体请参见招募说明书“第十六部分侧袋机制”，详细了解本基金侧袋
机制的情形及程序。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法办理申购，无法及时满足所有投
资者的赎回申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者
投资的成本。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确
定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特
定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
四、本基金特有风险
1、指数化投资相关的风险
（1）标的指数波动的风险
本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基
金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金将维持较
高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下
跌的风险。
（2）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3）成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的
跟踪偏离度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用
的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6）在本基金投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、
技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本
基金对标的指数的跟踪程度。
7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年
化跟踪误差不超过4%。当标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差
超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（5）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时基金可
能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（6）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基
金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
（7）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定，召集
基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
2、政策性金融债投资风险
（1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性
金融债性质有可能发生较大变化，债券信用等级有可能相应调整，基金投资可能
面临一定信用风险。
（2）政策性金融债的流动性风险。政策性金融债投资者行为存在一定趋同
性，在极端市场环境下，可能出现集中买入或卖出的情形，存在流动性风险。
（3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重
大事项变化，可能对基金净值表现产生重大影响。
3、若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），
则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并
相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，基金投资
目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标ETF的相关内容，同时相
应变更基金名称、类别。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适
当程序后及时公告，而无需召开持有人大会审议。因此，投资人面临基金自动转
型的风险。
五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
六、税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理
人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增
值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规
定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的
投资税费成本。
七、其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突
发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险；
2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的
不完善产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险，如基金经理违反职业操守的道德风险，以及
因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险；
4、人才流失风险，公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在
一定程度上影响工作的连续性，并可能对基金运作产生影响；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
或监管机关规定的期限。
第十九部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或
其他为基金提供服务的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专业顾问
要求提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司
法机关等有权机关或审计、法律等外部专业顾问要求提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期
限不低于法律法规或监管机关规定的期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认
和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份
额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签
章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份
额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的
权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的
义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费
用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终
止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活
动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不设立
日常机构。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额持有人持有
的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的基金份额类别设置、调整本基金的申购费率、调低赎回
费率、调低销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，调整有关认购、申购、
赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；
（6）履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基
金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、电
话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会
议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人可采用其他书面或非书
面方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定
外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决
意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额
持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应
当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全
体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收
益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分
红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收
益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不
需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定
或相关公告。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支付。基金管理人可选择在5个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可
授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支
付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，基
金管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支取。基金管理人可选择在5个工作日内向基金托管人出具划款指令，也可
授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人应确保支
付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法进行，基
金管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费；
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净
值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年实际天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人核对一致后于次月首日起5个工作日内从基金财产中划出，由基金登记
机构代收，基金登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并
参照行业惯例从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金的指数许可使用费（该费用由基金管理人承担）；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定或相关公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金通过指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
（二）投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券，为更好实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款、现金及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述
比例限制；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致；
（7）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（8）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（5）、（6）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规
或监管规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于基金，
则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准，无需召开基金份额持有人大会审议。
六、基金资产估值
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构
未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更《基金合同》涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法
规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
或监管机关规定的期限。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按
照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，
对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉
方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十部分基金托管协议的内容摘要
基金管理人：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层
法定代表人：王胜
设立日期：2011年4月27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2011]544
号
组织形式：有限责任公司
注册资本：8.18亿元人民币
存续期限：持续经营
基金托管人：苏州银行股份有限公司
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号
法定代表人：崔庆军
成立日期：2004年12月24日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会监复[2010]440号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2022]545号
组织形式：股份有限公司
注册资本：366672.4356万元人民币
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围进行监督。
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券，为更好实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款、现金及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资比例进行监督：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述
比例限制，本条中管理人管理的全部基金，托管人仅按照管理人托管在托管人处
的基金数据进行监控；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（7）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（8）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（5）、（6）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规
或监管规定。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督：
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对于基金
关联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5、如法律、行政法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于基
金，则基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的
规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。
6、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券
市场交易对手名单进行监督。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名
单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
算的交易，仍应按照协议进行结算。
基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起
的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此引发的
责任及损失，但应予以必要的协助和配合。
7、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银
行存款业务进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控
制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对
于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，基金管
理人有权向相关责任人进行追偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法
规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的
损失，不承担赔偿责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出
回函，进行解释或举证。
1、在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人
改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。
2、基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在
规定时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，
对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会
报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
3、若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序
已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》
约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规
失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。
4、对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的
投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信
行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。
5、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基
金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。基金管理人的上述违规
失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户
和证券账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各
类基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理
人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核
对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管
人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基
金托管人限期纠正。
（三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基
金管理人并改正。
（四）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使
监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经
基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构、证券经纪
机构的固有财产。
2、基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费及依
据本协议扣划的托管费等费用除外）。基金托管人不对处于自身实际控制之外的
账户及财产承担责任。
3、基金托管人按照规定为托管的基金财产开设证券账户及投资所需其他账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的独立核算、分账管理，确保基金财产的
完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人可应基金管理人要求，及时通知基金管理人采取
措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对
基金财产的损失不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商
业银行开设的募集账户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集
的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作
办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以
上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管理人应将募集的
属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，并确
保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式
确认资金到账情况，双方进行账务处理。
若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理
退款事宜，基金托管人应予以必要的协助和配合。
（三）基金资产托管专户的开立和管理
1、基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金
管理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托
管人的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。
2、本基金的一切货币收支活动，均需通过基金的资产托管专户进行。基金
的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。资产托管专户
不得用于存取现金或开立网银转账等功能。除因本基金业务需要，基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名
义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
3、资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金
管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结
算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限
责任公司开立专门的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦
不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金
管理人负责。
4、基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基
金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交
易清算，并与基金托管人指定的第三方存管银行建立第三方存管关系。
5、基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，
亦不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通
过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结
算。
6、基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金
账户。
（五）银行间市场债券托管账户和资金结算专户的开立和管理及市场准入备
案
《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基
金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行
交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间
市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算
有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账
户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完
成银行间债券市场准入备案。
（六）其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律
法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照法律法规和开户机
构的规定开立其他账户，新账户按有关规则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定
办理。
（七）基金投资银行存款账户的开立和管理
1、基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就
本基金投资银行存款业务签订书面协议。
2、基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签
订总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
3、存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文
件上加盖基金托管人预留印鉴及基金管理人公章。
4、本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，
明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等
细则。基金管理人与存款银行签订存款协议前，应与基金托管人就定期存款协议
中涉及基金托管人履职的具体事项，如预留印鉴加盖、存款证实书交接保管等内
容进行沟通确认。
5、为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条
款。
6、基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银
行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任
公司、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据
营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的
损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以
外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证对应的财
产不承担保管责任。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应尽量保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作
日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原
件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保管期限不低于法律法
规或监管机关规定的最低年限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原
件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，
合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额
的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精
度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
2、根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核
责任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论
后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予
以公布。基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资
基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人每个工作日对基
金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托
管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
（二）基金资产估值
估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他
法律法规的规定的约定。
当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允
价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允
价值的价格估值。
（三）估值错误处理
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值差错。
（四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理
人的账册为准。
（六）基金定期报告的编制和复核
1、基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表
的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。
2、《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管
理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募
说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，
基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人应当在季度结束之日起15个
工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报
告提示性公告登载在规定报刊上；基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，
编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公
告登载在规定报刊上；基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基
金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规
定报刊上。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
3、基金管理人在5个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以电
子或纸质传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内
进行复核，并将复核结果及时电子或书面通知基金管理人。基金管理人在7个工
作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，
基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提
供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面
通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，
将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核
结果书面通知基金管理人。
4、基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理
人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方
式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具
加盖托管业务部门业务章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人
有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会
备案。
5、基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完
毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提
示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用
电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的期限。
在基金托管人需要时，基金管理人应将基金持有人名册送交基金托管人，文件
方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥
善保管，不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。
七、争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、
澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。
（二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经
友好协商、调解可以解决的，应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该
会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对双方
当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经书面协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更按规
定履行适当程序。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，在履行相关程序后，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份
额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案
后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报
告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
或监管机关规定的期限。
第二十一部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金
份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、每次交易结束后，投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询
和打印交易确认单，或在T+1个工作日后通过电话、网站查询交易确认情况。
2、基金管理人可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账
单等基金信息服务，如果基金份额持有人需要提供纸质对账单服务，请致电基金
管理人客户服务中心索取。
3、每月/每季结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单及短信对账单
的投资人发送电子邮件及短信对账单。
二、基金红利再投资
本基金收益分配时，投资人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金，
基金登记机构将其所得红利自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
三、定期投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计
划，投资人可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。
四、网上服务
通过本公司网站，投资人可获得如下服务：
1、查询服务：投资人可以通过本公司网站查询所持有基金的基金份额、交
易记录等信息，同时可以修改联络信息等基本资料。
2、信息咨询服务：投资人可以利用本公司网站获取基金和基金管理人各类
信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
五、短信服务
基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。
六、电子邮件服务
基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净
值等服务。
七、信息订阅服务
投资人可以通过富安达网站的客服中心、信息订制提交信息订制的申请，富
安达公司将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资人发送所订制的信息。
八、客户服务中心电话服务
投资人拨打富安达基金管理有限公司全国统一客服热线：400-630-6999（免
长途话费）可享有如下服务：
1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投
资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行直销交易、
密码修改、传真索取等操作。
2、人工电话服务：客服代表可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料
修改、投诉受理、信息订制等服务。
3、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资人可进行电话留言。
九、基金管理人个人信息保护政策
投资者因订立、履行基金合同所必需或基金管理人因遵守反洗钱、投资者适
当性管理、实名制等相关法律法规及监管规定履行法定义务所必需，在账户开立
及基金交易时涉及个人信息处理。投资者可以通过基金管理人网站查看基金管理
人个人信息保护政策，了解基金管理人处理个人信息的规则。
十、投资人投诉与建议
如果投资人在使用服务过程中发觉有任何需要改进的地方或不满意的地方，
可通过短信、信函、客服热线、电子邮件及网上留言等方式进行投诉。
对于工作日受理的一般性投诉，完整的处理程序一般不得超过T+1个工作
日，对于严重性投诉，处理时限将根据具体处理方案确定。对于非工作日提出的
投诉，基金管理人将在顺延的工作日回复。
我们的联系方式：
客服热线：400-630-6999（免长途）
客服电子邮件：service@fadfunds.com
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼富安达基金管理
有限公司客户服务中心（收）
邮政编码：200122
网上留言：请浏览我们公司的网站www.fadfunds.com，在“在线问答”栏目里，
提交您的投诉与建议信息。
第二十二部分其他应披露事项
暂无。
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金登
记机构的办公场所，投资人可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间
内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.fadfunds.com）查阅和下载招
募说明书。
第二十四部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资
基金注册的文件
（二）《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》
（三）《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基
金之法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
富安达基金管理有限公司
2024年6月5日