0.6197% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 博时上证超大盘 ETF联接
基金主代码 050013
交易代码 050013
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2009年 12月 29日
报告期末基金份额总额 82,442,874.77份
投资目标
通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密
跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资策略
本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基
金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债
券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数
的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平
的投资收益。
本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方式，
包括在该 ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回，也包括在
该 ETF的二级市场以现金直接买卖 ETF份额。本基金投资于目标 ETF
的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离
度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告
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本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不
低于基金资产净值的 90%。在正常市场情况下，本基金的风险控制目
标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和
跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏
离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510020
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2009年 12月 29日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010年 3月 19日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应的调整。
业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券
基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被
动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级
大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益 633,339.52
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2.本期利润 -6,101,728.55
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0736
4.期末基金资产净值 101,251,336.79
5.期末基金份额净值 1.2281
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -5.68% 1.16% -6.76% 1.20% 1.08% -0.04%
过去六个月 -7.33% 1.04% -9.48% 1.07% 2.15% -0.03%
过去一年 1.34% 1.07% -0.79% 1.10% 2.13% -0.03%
过去三年 24.21% 1.18% 11.68% 1.21% 12.53% -0.03%
过去五年 57.39% 1.06% 34.07% 1.09% 23.32% -0.03%
自基金合同生
效起至今
22.81% 1.33% -2.57% 1.35% 25.38% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
§4 管理人报告
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4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
尹浩 基金经理 2019-10-11 - 9.2
尹浩先生，硕士。2012年
起先后在华宝证券、国金
证券工作。2015年加入博
时基金管理有限公司。历
任高级研究员、高级研究
员兼基金经理助理。现任
博时创业板交易型开放
式指数证券投资基金
(2019 年 10 月 11 日—至
今)、上证超级大盘交易型
开放式指数证券投资基
金(2019 年 10 月 11 日—
至今)、博时上证超级大盘
交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2019
年 10月 11日—至今)、博
时创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接
基金(2019 年 10 月 11 日
—至今)、博时中证 5G产
业 50 交易型开放式指数
证券投资基金(2020 年 3
月 27 日—至今)、博时中
证新能源汽车交易型开
放式指数证券投资基金
(2020 年 12 月 10 日—至
今)、博时中证智能消费主
题交易型开放式指数证
券投资基金(2020年 12月
30 日—至今)、博时中证
5G产业 50交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金(2021 年 7 月
14 日—至今)、博时中证
新能源交易型开放式指
数证券投资基金(2021 年
7 月 15 日—至今)、博时
中证科创创业 50 交易型
开放式指数证券投资基
金(2021年 8月 19日—至
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今)、博时中证金融科技主
题交易型开放式指数证
券投资基金(2021 年 9 月
24日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度，海外主要市场指数多数涨跌不大，标普 500微涨 0.23%，纳斯达克微跌 0.38%，英国
富时 100上涨 0.70%，法国 CAC40微涨 0.19%，德国 DAX指数下跌 1.74%，日经 225上涨 2.30%，而香港
恒生指数受反垄断政策影响，下跌 14.75%。国内 A股呈现机构性行情，中小盘风格表现较强，而核心资产
与科技板块回调明显。汇率方面，美元兑人民币与二季度末几乎持平。债券市场方面，10年期国债收益率
下行 20个 BP，9月底收益率为 2.878%，美国债 10年期收益率略有上升，9月底为 1.520%，全球流动性仍
处于宽松状态。展望 2021年第四季度，宏观上，全球疫情反复而疫后刺激政策的逐步退潮，全球经济扩张
动能环比有所放缓，短期韧性主要表现在出口与高端制造两个方面。通胀方面，四季度预计仍是维持 CPI
低位、PPI高位，前三季度成本传导机制较为顺畅，但经济下行压力的明显加大，成本传导不畅，影响制造
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业盈利。货币政策方面，宽货币、稳信用是四季度货币政策的主基调，资金面将延续目前稳中偏松的基调。
A股上市公司三季报和年报继续保持较好增长,但受宏观经济增长动能减弱的影响，盈利增速存在下滑的可
能，同时受大宗品价格上涨影响，产业盈利结构分化。预计 A股仍呈现结构性行情，仓位可保持中性。风
格上均衡配置成长和价值、大盘和中小盘。行业上，重点关注具备长期趋势和短期盈利支撑的高端制造业，
周期行业高位运行，利用市场波动时点，将周期仓位向高端制造业切换。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 09月 30日，本基金基金份额净值为 1.2281元，份额累计净值为 1.2281元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为-5.68%，同期业绩基准增长率-6.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 410,747.00 0.40
其中：股票 410,747.00 0.40
2 基金投资 95,665,489.76 94.25
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,312,788.29 5.23
8 其他各项资产 116,440.81 0.11
9 合计 101,505,465.86 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 上证超级大 股票指数型 交易型开放 博时基金管 95,665,489.76 94.48
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7
盘交易型开
放式指数证
券投资基金
式指数基金 理有限公司
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 47,425.00 0.05
C 制造业 189,579.00 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 18,720.00 0.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 113,743.00 0.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 26,000.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 15,280.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 410,747.00 0.41
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600031 三一重工 1,300 33,072.00 0.03
2 601857 中国石油 4,700 28,247.00 0.03
3 601888 中国中免 100 26,000.00 0.03
4 601012 隆基股份 300 24,744.00 0.02
5 600887 伊利股份 600 22,620.00 0.02
6 600309 万华化学 200 21,350.00 0.02
7 600028 中国石化 4,300 19,178.00 0.02
8 600104 上汽集团 1,000 19,080.00 0.02
9 600745 闻泰科技 200 18,732.00 0.02
10 601668 中国建筑 3,900 18,720.00 0.02
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5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 872.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 527.74
5 应收申购款 115,040.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 116,440.81
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5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 84,200,022.69
报告期期间基金总申购份额 4,767,164.39
减：报告期期间基金总赎回份额 6,524,312.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 82,442,874.77
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告
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产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币，累计
分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基
金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级
的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金
经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下
基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的
文件
9.1.2《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原
稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
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9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日