嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二〇年一月
目录
一、前言 .............................................................................................................................................. 1
二、释义 .............................................................................................................................................. 2
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 .............................................................................................................. 9
五、基金的备案 ................................................................................................................................ 11
六、基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................................................ 12
七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ............................................................................ 19
八、基金合同当事人及其权利义务 ................................................................................................ 20
九、基金份额持有人大会 ................................................................................................................ 26
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................................ 33
十一、基金的托管 ............................................................................................................................ 35
十二、基金的销售 ............................................................................................................................ 35
十三、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 35
十四、基金的投资 ............................................................................................................................ 36
十五、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 42
十六、基金的财产 ............................................................................................................................ 43
十七、基金资产的估值 .................................................................................................................... 43
十八、基金费用与税收 .................................................................................................................... 47
十九、基金收益与分配 .................................................................................................................... 49
二十、基金的会计与审计 ................................................................................................................ 51
二十一、基金的信息披露 ................................................................................................................ 51
二十二 基金的业务规则 ................................................................................................................. 55
二十三、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 .................................................................... 55
二十四、违约责任 ............................................................................................................................ 58
二十五、争议的处理 ........................................................................................................................ 58
二十六、基金合同的效力 ................................................................................................................ 59
一、前言
（一）订立《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范嘉实深证基本面120
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持
有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以
下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他法律法规的有
关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但由于证
券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最
低收益。
（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为
准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当
事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本
基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
（四）本基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或
更新导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定冲突，基金管理人和/或基金托管
人应当按照届时有效地法律法规的规定和/或监管机关的要求，及时对本基金合同作出相应
的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。
（五）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020
年9月1日起执行。
二、释义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接
基金；
基金合同或本基金合同： 指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联
接基金招募说明书》及其更新；
基金份额发售公告： 指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金份额发售公告》；
基金产品资料概要: 指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金
产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年
9月1日起执行）；
托管协议： 指《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联
接基金托管协议》及其任何有效修订和补充；
中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作
出的修订；
《流动性风险管理规定》：
指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指嘉实基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托
代为办理本基金注册登记业务的机构；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
标的指数： 指深证基本面120指数及其未来可能发生的变更；
目标ETF： 指另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金
（简称ETF），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并
且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要
投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以深证基本面120
交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证基本面
120ETF”）为目标ETF；
ETF联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化，采用开放式运作的基金，本基金是联接其所投资的
目标ETF的ETF联接基金；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额
持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证
监会的书面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金
基金份额的行为；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金
合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行
为；
巨额赎回： 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请
总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请
总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金
总份额的10%；
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有
的基金管理人管理的某一开放式基金的基金份额转换为基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他
开放式基金的基金份额的行为；
定期定额投资： 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方
式；
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从
某一交易账户转入另一交易账户；
指令： 指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金
划拨及实物券调拨等指令；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站）等媒介；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户；
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额
的变动及结余情况的账户；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日；
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
基金利润： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公
允价值变动收益后的余额；
期末可供分配利润： 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数；
可供分配利润计算截至日： 以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利
润，评估收益分配条件；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值；针对某一类基金份额，指计算日本类别
基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金份额的基金
份额余额；
基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程；
指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日
流动性受限资产 ：
以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取
的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等；
货币市场工具： 指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩
余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限
在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)
的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的金融工具；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所
非正常暂停或停止交易等。
销售服务费： 指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市
场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用；
基金份额类别： 指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，
合并投资运作，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累
计净值。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；
在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
三、基金的基本情况
（一）基金名称
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（二）基金的类别
联接基金
（三）基金的运作方式
契约型开放式
（四）基金投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
（五）目标ETF及其标的指数
本基金的目标ETF为深证基本面120ETF，目标ETF的标的指数为深证基本面120指
数。
（六）基金份额初始面值
本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元
（七）基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
（八）基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，
称为A 类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书
和相关公告中列示。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金
A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投
资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书和相关公
告中列明。
（九）基金存续期限
不定期
（十）本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为深证基本面120 ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：
1、在基金的投资方法方面，深证基本面120ETF主要采取完全复制法，直接投资于标
的指数的成份股；而本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证基本面
120ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪；
2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证基本面120ETF，
也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求，实物申赎深证基本面120ETF；而本基金则像
普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。
本基金与深证基本面120ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括
1、法律法规对投资比例的要求。深证基本面120ETF作为一种特殊的基金品种，可将
全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，
仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2、申购赎回的影响。深证基本面120ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值
影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
四、基金份额的发售与认购
（一）发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。
（二）发售方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见基
金份额发售公告。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受
理不得撤销。
基金销售网点受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售网点
确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可在基
金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
（三）发售对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国
证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
（四）基金认购费用
本基金认购费率不高于认购金额的5%，实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。
（五）认购份数的计算方法
净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）
认购费用 =认购金额-净认购金额
认购份数=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值
（六）募集期间认购资金利息的处理方式
本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所
有。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。
（七）基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交
的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，
并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
（八）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
五、基金的备案
（一）基金备案的条件
本基金募集期限届满具备下列条件的，或本基金在募集期限内符合下列条件，基金管理
人提前结束募集的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：
1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；
2、基金份额持有人的人数不少于200人；
3、本基金目标ETF符合基金合同备案条件。
（二）基金的备案
基金募集期限结束，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起
10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报
告，办理基金备案手续。
（三）基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
（四）基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款
利息。
（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
六、基金份额的申购、赎回与转换
（一）申购与赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由
基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况针
对某类基金份额变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资者可以在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。若基金管
理人或其委托的代销机构开通电话、移动通信或网上交易等非现场方式实现的自助交易业务
的，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为基金公告开始办理申购、赎回业务后，上海证券交易所和深圳证券交
易所同时开放交易的工作日，开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时
间。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构或
基金管理人确认接受的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理
基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购、赎回，具体业务办理
时间在招募说明书中载明或另行公告。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照
《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进
行计算；
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份
额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，份额确认日期在先的基金份额先赎回，
份额确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时
间结束后不得撤销；
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原
则实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。
投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必