基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 11
§4 管理人报告 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17
§5 托管人报告 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18
§6 审计报告 18
6.1 审计报告基本信息 18
6.2 审计报告的基本内容 18
§7 年度财务报表 19
7.1 资产负债表 19
7.2 利润表 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 22
7.4 报表附注 23
§8 投资组合报告 41
8.1 期末基金资产组合情况 41
8.2 债券回购融资情况 41
8.3 基金投资组合平均剩余期限 41
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 42
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 42
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42
8.8 投资组合报告附注 43
§9 基金份额持有人信息 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 44
§10 开放式基金份额变动 44
§11 重大事件揭示 45
11.1 基金份额持有人大会决议 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45
11.4 基金投资策略的改变 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 46
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 48
11.9 其他重大事件 48
§12 影响投资者决策的其他重要信息 50
§13 备查文件目录 50
13.1 备查文件目录 50
13.2 存放地点 50
13.3 查阅方式 50
基金简介
基金基本情况
基金名称
长盛添利30天理财债券型证券投资基金
基金简称
长盛添利30天理财债券
基金主代码
080016
交易代码
080016
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年10月26日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
52,032,117.70份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛添利30天理财债券A
长盛添利30天理财债券B
下属分级基金的交易代码:
080016
080017
报告期末下属分级基金的份额总额
11,843,938.71份
40,188,178.99份
基金产品说明
投资目标
在追求本金稳妥的基础上,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
王永民
联系电话
010-82019988
010-66594896
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95566
传真
010-82255988
010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
100088
100818
法定代表人
高新
田国立
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公地址及基金托管人住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年
2013年
2012年10月26日(基金合同生效日)-2012年12月31日
长盛添利30天理财债券A
长盛添利30天理财债券B
长盛添利30天理财债券A
长盛添利30天理财债券B
长盛添利30天理财债券A
长盛添利30天理财债券B
本期已实现收益
835,032.80
1,371,193.40
6,069,200.34
2,792,831.81
15,764,321.89
6,570,734.80
本期利润
835,032.80
1,371,193.40
6,069,200.34
2,792,831.81
15,764,321.89
6,570,734.80
本期净值收益率
3.4273%
3.6346%
3.3031%
3.2613%
0.6777%
0.7282%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2013年末
2012年末
期末基金资产净值
11,843,938.71
40,188,178.99
29,842,546.48
60,534,384.86
839,030,058.12
294,015,604.04
期末基金份额净值
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.1.3 累计期末指标
2014年末
2013年末
2012年末
累计净值收益率
7.5678%
7.7937%
4.0033%
4.0132%
0.6777%
0.7282%
注:1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛添利30天理财债券A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.7827%
0.0028%
0.3403%
0.0000%
0.4424%
0.0028%
过去六个月
1.5609%
0.0092%
0.6805%
0.0000%
0.8804%
0.0092%
过去一年
3.4273%
0.0071%
1.3500%
0.0000%
2.0773%
0.0071%
自基金合同生效起至今
7.5678%
0.0052%
2.9478%
0.0000%
4.6200%
0.0052%
长盛添利30天理财债券B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.8422%
0.0028%
0.3403%
0.0000%
0.5019%
0.0028%
过去六个月
1.6713%
0.0093%
0.6805%
0.0000%
0.9908%
0.0093%
过去一年
3.6346%
0.0072%
1.3500%
0.0000%
2.2846%
0.0072%
自基金合同生效起至今
7.7937%
0.0053%
2.9478%
0.0000%
4.8459%
0.0053%
注:1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为短期理财型基金产品,风险收益水平低,是储蓄存款的良好投资替代工具,所以以七天通知存款税后利率作为业绩比较基准。本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2012年10月26日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
长盛添利30天理财债券A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014年
835,032.80
-
-
835,032.80
注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
2013年
6,069,200.34
-
-
6,069,200.34
注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
2012年
15,764,321.89
-
-
15,764,321.89
注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
合计
22,668,555.03
-
-
22,668,555.03
单位:人民币元
长盛添利30天理财债券B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014年
1,371,193.40
-
-
1,371,193.40
注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
2013年
2,792,831.81
-
-
2,792,831.81
注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
2012年
6,570,734.80
-
-
6,570,734.80
注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
合计
10,734,760.01
-
-
10,734,760.01
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日,基金管理人共管理三十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
段鹏
本基金基金经理,长盛货币市场基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2014年4月10日
-
7年
男,1982年12月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,现任长盛货币市场基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
杨衡
本基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,社保组合组合经理。
2012年10月26日
2014年4月10日
7年
男,1975年10月出生,中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,先后任固定收益研究员、社保组合组合经理助理等职务,现任社保组合组合经理。自2014年4月10日起不再担任长盛添利30天理财债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与