基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2014年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛添利60天理财发起式
基金主代码 080018
交易代码 080018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月29日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,191,928.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 长盛添利60天理财发起式A 长盛添利60天理财发起式B
下属分级基金的交易代码: 080018 080019
报告期末下属分级基金的份额总额 42,800,408.43份 10,391,519.98份
2.2 基金产品说明
投资目标 在追求本金稳妥的基础上,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准
的投资收益。
投资策略 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代
金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学
性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82019988 95566
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年11月29日(基金合同生效日)-2012年12月31日
长盛添利60天理财发起式A 长盛添利60天理财发起式B 长盛添利60天理财发起式A 长盛添利60天理财发起式B
本期已实现收益 11,339,107.78 1,640,027.82 6,874,049.23 782,417.87
本期利润 11,339,107.78 1,640,027.82 6,874,049.23 782,417.87
本期净值收益率 3.2544% 3.5384% 0.3308% 0.3545%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末基金资产净值 42,800,408.43 10,391,519.98 2,104,275,981.79 224,252,849.25
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
注:1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛添利60天理财发起式A
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.8600% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.5197% 0.0034%
过去六个月 1.6887% 0.0024% 0.6805% 0.0000% 1.0082% 0.0024%
过去一年 3.2544% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 1.9044% 0.0026%
自基金合同生效起至今 3.5960% 0.0026% 1.4721% 0.0000% 2.1239% 0.0026%
长盛添利60天理财发起式B
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.9291% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.5888% 0.0034%
过去六个月 1.8282% 0.0024% 0.6805% 0.0000% 1.1477% 0.0024%
过去一年 3.5384% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.1884% 0.0027%
自基金合同生效起至今 3.9054% 0.0026% 1.4721% 0.0000% 2.4333% 0.0026%
注:1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准为七天通知存款税后利率。通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金业绩比较基准的再平衡过程以中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率为准。
本基金为理财债券型基金,投资范围为较短期的固定收益类金融工具,注重短期资金的保值增值。鉴于七天通知存款税后利率能够反映短期资金的投资回报情况,所以以其作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2012年11月29日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
长盛添利60天理财发起式A
年度 已按再投资形式
转实收基金 直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动 年度利润
分配合计 备注
2013年 11,339,107.78 - - 11,339,107.78 注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
2012年 6,874,049.23 - - 6,874,049.23 注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
合计 18,213,157.01 0.00 0.00 18,213,157.01
单位:人民币元
长盛添利60天理财发起式B
年度 已按再投资形式
转实收基金 直接通过应付
赎回款转出金额 应付利润
本年变动 年度利润
分配合计 备注
2013年 1,640,027.82 - - 1,640,027.82 注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
2012年 782,417.87 - - 782,417.87 注:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期末集中支付。
合计 2,422,445.69 0.00 0.00 2,422,445.69
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称"公司"),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年12月31日,基金管理人共管理两只封闭式基金、三十一只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨衡 本基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,社保组合组合经理。 2012年11月29日 - 6年 男,1975年10月出生,中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理等职务。现任社保组合组合经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金(本基金)基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、"证券从业年限"中"证券从业"的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内,公司根据该细则实际执行情况,对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策,超越授权范围的投资行为,需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,对交易所公开竞价交易,公司开启恒生交易系统中的公平交易程序,对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易,具体如下:
一、限价指令的执行原则:对于不同限价的同向指令,按照"价格优先、时间优先、同时均分"的原则执行;对于相同限价的同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则:对于市价同向交易指令,按照"时间优先"的原则执行交易指令,后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行;对于同时同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则:对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令,按照"价格优先"的原则执行交易指令,在未满足限价执行条件时,先执行市价指令,后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易,公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易,则按照"时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配"的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等,监控分析发现异常情况时,要求相关人员作出合理性解释备查,每月度出具上月度公平交易监控分析报告,每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告;公司通过系统记录场内异常交易情况,监察稽核部定期对其进行分析评估,每月度出具异常交易总结报告;针对场外交易,监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查,检查范围包括但不限于:银行间市场、交易所大宗交易等,每月度出具检查报告;监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督,确保分配结果符合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定,保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;交易环节中,严格执行集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;事后监控分析环节中,公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;同时,公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析,取最近4个季度交易记录,分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况,以95%置信水平对其进行假设检验排查;对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。
本报告期内,公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2013年全年,5月前市场流动性极度宽松,隔夜回购利率在2%以下;进入6月后,受我国外汇占款波动、央行维持中性偏紧的货币政策通过公开市场收紧流动性、美国QE退出预期等多种因素影响,市场资金面处于持续相对偏紧状态,尤其6月半年时点和12月年末时点,资金利率跳升幅度较大。
报告期内,本组合规模缩减明显。由于信息披露费等运营费用不随基金规模下降而下降,因此受制于组合规模缩减,组合各项运营成本占组合收益比例有所上升。根据基金合同要求,1年内政府债券和现金的配置比例不低于5%。组合年初配置的金融债由于基金规模缩减造成占比快速上升,在市场利率上升高位时存在变现损失的困难,只能被动持有并按照到期收益率进行摊余消化,这也对组合业绩有所拖累。目前随着原有金融债的持有到期,该影响已经消解。释放的现金将增大协议存款的配置比例,提升组合收益。
在2013年6月后,市场回购利率维持相对高位,为避免融资回购成本等费用对组合收益影响,组合停止了杠杆操作。组合操作主要通过协议存款、银行间市场和交易所市场回购等货币市场工具进行现金流期限匹配,控制组合流动性风险,熨平组合申购与赎回资金头寸。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年度, A类基金净值收益率为3.2544%,B类基金净值收益率为3.5384%,同期业绩比较基准收益率1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年12 月,中央经济工作会议与城镇化会议定调 2014 年宏观经济以稳为主,强调稳增长与促改革并进。最新的经济数据显示,工业领域扩张动能不足,经济延续减速放缓之势。2014年财政政策的扩张力度可能较2013年稳中略有增长,而货币政策中性偏紧,灵活性提高。我们认为即使货币政策将保持适度流动性,但如果银行间资源配置结构不发生根本性改变,在利率市场化持续深化的背景下,资金利率或在一定时期维持偏紧状态,而债券集中发行供给、新股发行上市、短期时间节点因素等都可能对资金价格形成冲击。
目前中国正处于利率市场化的深化变革之中,参考美国日本等成熟国家市场经验,市场利率将呈先升后降态势。在早期利率上升阶段,货币市场是牛市;在中期利率开始下降阶段,债券市场走牛;在后期利率继续下降且货币政策偏松阶段,股票市场走牛。2011年以来信托、银行理财产品量价齐升,也显示目前市场仍处于早期阶段。
考虑到组合规模有限,如果进行高仓位的银行间市场短融等短期债券类资产配置,在利率波动条件下,特别是面临较大比例赎回需要变现时,或对组合形成明显冲击和影响。因此,未来组合将在守住风险底线的基础上,严格控制杠杆操作,抓住有利市场时机,通过灵活配置不同时点不同期限的协议存款,增大协议存款等现金配置比例,提高并锁定组合收益,降低组合波动,进一步提升组合现金头寸管理的质量和效率,获取超过比较基准的相对稳定正收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定,本基金每日进行收益计算并分配,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并在运作期期末集中支付,使基金账面份额净值始终保持1.00元。同时本基金各类基金份额对应的可供分配收益将有所不同,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
按照上述办法及基金合同的规定,2013年度分配利润12,979,135.60元,其中:A类别份额分配利润11,339,107.78元,B类别份额分配利润1,640,027.82元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰2014年3月21日对本基金2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了普华永道中天审字(2014)第20660号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 31,001,264.88 2,320,319,143.78
结算备付金 150,476.19 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 20,001,807.45 -
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 20,001,807.45 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,400,000.00 -
应收证券清算款 300,388.89 -
应收利息 826,543.32 8,811,527.74
应收股利 - -
应收申购款 - 577,030.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 53,680,480.73 2,329,707,701.52
负债和所有者权益 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 117,735.70 -
应付管理人报酬 12,970.90 526,903.31
应付托管费 3,843.24 156,119.49
应付销售服务费 10,624.78 495,847.68
应付交易费用 2,877.70 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 340,500.00 -
负债合计 488,552.32 1,178,870.48
所有者权益:
实收基金 53,191,928.41 2,328,528,831.04
未分配利润 - -
所有者权益合计 53,191,928.41 2,328,528,831.04
负债和所有者权益总计 53,680,480.73 2,329,707,701.52
注:1. 报告截止日2013年12月31日,基金份额总额53,191,928.41份,其中A类基金份额总额42,800,408.43份,基金份额净值1.00元;B类基金份额总额10,391,519.98份,基金份额净值1.00元。(2012年12月31日:基金份额总额2,328,528,831.04份,其中A类基金份额总额2,104,275,981.79份,基金份额净值1.00元;B类基金份额总额224,252,849.25份,基金份额净值1.00元。)。
2. 本财务报表的实际编制期间为2013年度及2012年11月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体:长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至
2013年12月31日 上年度可比期间
2012年11月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 16,125,833.33 8,874,573.94
1.利息收入 16,202,890.13 8,874,573.94
其中:存款利息收入 13,352,842.05 8,874,573.94
债券利息收入 2,294,211.44 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 555,836.64 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) -77,056.80 -
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -77,056.80 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) - -
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) - -
减:二、费用 3,146,697.73 1,218,106.84
1.管理人报酬 1,045,858.19 543,517.20
2.托管费 309,883.78 161,042.13
3.销售服务费 960,351.64 511,465.01
4.交易费用 - -
5.利息支出 457,088.54 -
其中:卖出回购金融资产支出 457,088.54 -
6.其他费用 373,515.58 2,082.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 12,979,135.60 7,656,467.10
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 12,979,135.60 7,656,467.10
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,328,528,831.04 - 2,328,528,831.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 12,979,135.60 12,979,135.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -2,275,336,902.63 - -2,275,336,902.63
其中:1.基金申购款 113,434,308.94 - 113,434,308.94
2.基金赎回款 -2,388,771,211.57 - -2,388,771,211.57
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -12,979,135.60 -12,979,135.60
五、期末所有者权益(基金净值) 53,191,928.41 - 53,191,928.41
项目 上年度可比期间
2012年11月29日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,251,782,733.94 - 2,251,782,733.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,656,467.10 7,656,467.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值