大成策略回报混合型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
重 要 提 示
大成策略回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年9月5
日证监许可【2008】1103号文核准募集。本基金的基金合同于2008年11月26日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核
同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机
制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、
退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可
根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基
金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实
施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份
额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理
人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
目 录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
目 录 .................................................................................................................................................. 2
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 3
二、释 义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 7
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 19
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 22
六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 66
七、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................ 66
八、基金转换 ........................................................................................................................................ 74
九、基金的投资 .................................................................................................................................... 77
十一、基金业绩 .................................................................................................................................... 88
十二、基金的财产 ................................................................................................................................ 89
十三、基金资产估值 ............................................................................................................................ 90
十四、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 95
十五、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 97
十六、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 98
十七、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 99
十八、侧袋机制 .................................................................................................................................. 103
十九、风险揭示 .................................................................................................................................. 105
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .............................................................................. 110
二十一、基金合同内容摘要 .............................................................................................................. 112
二十二、基金托管协议内容摘要 ...................................................................................................... 125
二十三、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 139
二十四、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 140
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 141
二十六、备查文件 .............................................................................................................................. 141
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作管理办法》)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售管理办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信
息披露管理办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流
动性风险管理规定》”、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)
和其他有关法律法规编写。编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》编写,并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所
发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投
资基金销售管理办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成策略回报混合型
证券投资基金基金合同》。
二、释 义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金: 指大成策略回报混合型证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》及对本合
同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》及更新;
发售公告: 指《大成策略回报股票型证券投资基金基金份额发售公告》;
托管协议: 指《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》及其任何
有效修订和补充;
基金产品资料概要 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会;
交易所或证券交易所: 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过的自2013年6月1日起施行的《中华人
民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《运作管理办法》: 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
《销售管理办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露管理办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
指人民币元;
元:
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人;
基金管理人: 指大成基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国光大银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托
代为办理本基金注册登记业务的机构;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
人民币合格境外机构投资指经主管部门批准,运用在境外募集的人民币资金开展境内
者 证券投资业务的相关主体
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人进行
表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指基金募集期满,基金募集的基金份额总额和募集金额超过
核准的最低募集份额总额及最低募集金额,并且基金份额持
有人人数符合相关法律法规和基金合同规定,基金管理人依
据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的
书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
基金合同终止日: 指本基金合同规定的合同终止事由出现后,按照本基金合同
规定的程序终止本基金合同的日期;
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金
基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人申请卖
出本基金基金份额的行为;
转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为该基金管理
人管理的另一只基金的基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份额从同一
个基金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易
的行为;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和
其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额的变动
及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以
及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
侧袋机制: 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投
资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实
施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户;
特定资产: 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计
量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的
资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有
限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:吴庆斌
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)主要人员情况
1.董事会成员
吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任广联
(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6月至今,
任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事长。
谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8月任大成
国际资产管理有限公司总经理, 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理,
2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司董
事长。
李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月,任职于深圳晨星
咨询有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;2011
年8月至2018年5月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018年5月至
今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术创
业投资公司负责法律事务;1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000
年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投资管理有
限公司,任职于负债处置部;2007年7月至2013年2月,历任人力资源部负责人、风险控制部
总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监
事;2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团有
限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITAL LP 合
伙人和大中华区负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT)
主要创始人。
胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4月,
任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北京乾坤律师
事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001年5月至今,历
任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院
长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十
多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、
副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、
金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国
人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005年6
月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016年11
月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年2月至2016年11月
任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年6月至2014年3月兼任北京银
河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司
董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014年3月至2018年1月任
银河基金管理有限公司董事长(至2017年11月)及法定代表人;2018年3月加入大成基金管
理有限公司,任监事会主席。
邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于株洲
电力局;2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华为三康技术有限
公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经理;2011年9月至
2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年8月加入大成基金管理有限
公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。
陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务所深
圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律师、总
监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3. 高级管理人员情况
吴庆斌先生,董事长。简历同上。
谭晓冈先生,总经理。简历同上。
肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副
主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司,
2015年1月起任公司副总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准
银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,
任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。
周立新先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办
公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家
户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份
有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公
司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入
大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经
理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理,
2019年5月起兼任首席信息官。
姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司
副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加
入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专
业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会
委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体
公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017
年8月起任公司督察长。
4.基金经理
(1)现任基金经理
徐彦:管理学硕士。证券从业年限14年。2006年9月至2007年7月任职于中国东方
资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员、
研究主管,2012年10月起历任大成策略回报、大成竞争优势、大成高新技术和大成景阳领
先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队
负责人。2019年8月任大成基金股票投资部总监。2019年12月30日起任大成睿享混合型
证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金
经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16
日起任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:
中国
(2)历任基金经理
历任基金经理姓名 管理本基金时间
周建春 2008年11月26日—2012年12月31日
徐彦 2012年10月31日—2018年9月11日
侯春燕 2018年9月7日—2020年3月23日
5. 公司投资决策委员会(股票投资)
公司股票投资决策委员会由9名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员
8名,名单如下:
温智敏,公司副总经理,股票投资决策委员会主席;徐彦,股票投资部总监,股票投资
决策委员会委员;石国武,社保及养老投资管理部总监,股票投资决策委员会委员;苏秉毅,
基金经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;戴军,基金经理,研究部
副总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,股票投资部副总监,股票投资决策委
员会委员;刘旭,基金经理,股票投资部副总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管
理部总监,股票投资决策委员会委员;郑刚,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
(三)基金管理人的职责
按照《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1.依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制中期和年度基金报告;
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1.基金管理人承诺严格遵守《证券法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止
违反《证券法》行为的发生;
2.基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作管理办法》,建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止以下《基金法》、《运作管理办法》禁止的行为发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用