大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书

大成深证成长40交易型开放式指数证券
投资基金联接基金更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
重 要 提 示
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金经中国证监会2010年10月
27日证监许可【2010】1478号文核准募集，本基金的基金合同已于2010年12月21日正式
生效。本基金为深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，将绝大部分基金
财产投资于深证成长40交易型开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪，追
求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金为深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，二者既有联系也有
区别：（1）在基金的投资方法方面，深证成长40交易型开放式指数证券投资基金主要采取
完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分
基金财产投资于深证成长40交易型开放式指数证券投资基金，实现对标的指数的紧密跟踪。
（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证成长40交易型开放
式指数证券投资基金，也可以按照最小申赎单位和申购赎回清单的要求，以实物形式申赎深
证成长40交易型开放式指数证券投资基金；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基
金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。本基金与深证成长40交易型开放
式指数证券投资基金业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投
资比例的要求。深证成长40交易型开放式指数证券投资基金可将全部或接近全部的基金资
产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净
值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。深证成
长40交易型开放式指数证券投资基金采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；
而本基金申赎采取现金方式，投资者申购赎回行为对基金净值产生的影响相对较大。
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2019
年6月21日（其中人员变动信息以公告日为准），有关基金投资组合、基金净值表现及财务数
据截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。
目 录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
二、释 义 .............................................................................................................................................. 4
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 8
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 22
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 24
六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 55
七、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................ 56
八、基金的投资 .................................................................................................................................... 66
十三、基金业绩 .................................................................................................................................... 74
十、基金的财产 .................................................................................................................................... 76
十一、基金资产的估值 ........................................................................................................................ 76
十二、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 82
十三、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 84
十四、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 85
十五、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 86
十六、风险揭示 .................................................................................................................................... 91
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 94
十八、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 96
十九、基金托管协议内容摘要 ...........................................................................................................111
二十、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................... 124
二十一、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 126
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 126
二十三、备查文件 .............................................................................................................................. 127
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以
下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、
《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称基金合
同）和其他有关法律法规编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。
投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运
作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大
成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。
二、释 义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、基金管理人或本基金管理人：指大成基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成深证成
长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书：指《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书》，及其定期的更新
7、基金产品资料概要：指《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、
地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法
规不时作出的修订
10、《证券法》：指2005年10月27日经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次
会议通过，自2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作
出的修订
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时作出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册
登记或经政府有关部门批准设立的机构
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其
他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管
理局额度批准的中国境外的机构投资者。
23、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
24、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
25、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托
管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指直销机构和代销机构
27、直销机构：指大成基金管理有限公司
28、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
29、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
30、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金投
资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
31、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为大成基金管理
有限公司或接受大成基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
32、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构
办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
34、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条
件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确
认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定
的程序终止基金合同的日期
36、目标ETF：指另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（简称ETF），
该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似，
本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金选择深证成长40交易型开放式指数证
券投资基金为目标ETF
37、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪统一标的指数的目标
ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的
基金，本基金是联接其所投资的目标ETF的ETF联接基金
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、日：指公历日
42、月：指公历月
43、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
44、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
45、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》：指《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》
48、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
49、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
50、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额
的行为
51、标的指数：指深证成长40价格指数及其未来可能发生的变更
52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份
额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为
53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销
售机构的操作
54、定期定额投资计划：指基金投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构在基金投资者指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定
申购日提交基金申购申请的一种投资方式
55、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超
过上一日基金总份额的10%的情形
56、元：指人民币元
57、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标ETF
份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
的节约
58、基金资产总值：指基金拥有的包括目标ETF份额在内的各类有价证券、银行存款
本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
64、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同
由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本
基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府
征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期：1999年4月12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二）主要人员情况
1．董事会成员
吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广
联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月
至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事
长。
谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月
任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公
司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年8月起任大成国际资
产管理有限公司董事长。
李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月，任职于深圳
晨星咨询有限责任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员；
2011年8月至2018年5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018
年5月至今，任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术
创业投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000
年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007年1月加入中国银河投资管理
有限公司，任职于负债处置部；2007年7月至2013年2月，历任人力资源部负责人、风险
控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任
公司监事；2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年，任惠理集团
有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012年至2016年，任FALCON EDGE CAPITAL
LP 合伙人和大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要创始人。
胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4
月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年5月至1998年8月，任北京
乾坤律师事务所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师；2001
年5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院
长，九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十
多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、
副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、
金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中
国人民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005
年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016
年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016
年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3
月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年1月至2015年6月任中国银河
证券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记；2014
年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长（至2017年11月）及法定代表人；
2018年3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。
邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于
株洲电力局；2003年9月至2006年1月攻读硕士学位；2006年4月至2010年5月任华为
三康技术有限公司人力资源专员；2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经
理；2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016年8
月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源
部总监。
陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师；2008年3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律
师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3. 高级管理人员情况
吴庆斌先生，董事长。简历同上。
谭晓冈先生，总经理。简历同上。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副
主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公
司，2015年1月起任公司副总经理，2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准
银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公
司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。
周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办
公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家
户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份
有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公
司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加
入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总
经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总
经理，2019年5月起兼任首席信息官。
姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月
加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专
业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会
委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒介
公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017
年8月起任公司督察长。
4. 基金经理
（1）现任基金经理
张钟玉：会计学硕士。证券从业年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，
曾担任研究部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金（LOF）
和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日起任大成核心双动力混
合型证券投资基金基金经理（更名前为大成核心双动力股票型证券投资基金）。2015年5月
23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指
数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2015年8月26日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日起任大
成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 、大成MSCI中国A股质
优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：
中国
刘淼：工商管理硕士。证券从业年限12年。2008年4月至2011年5月就职于招商基
金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，曾担
任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、
深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、
大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交
易型开放式指数证券投资基金、大成M