0.0000% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》（"本基金合同"）、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
2012年4月10日，本基金管理人就长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（"长盛同庆封闭"）转型事宜召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，对长盛同庆封闭实施转型，上述决议已获中国证监会核准。
2012年5月8日，本基金管理人发布《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金之同庆A、同庆B基金份额终止上市的公告》。自封闭期到期日次日即2012年5月12日起，长盛同庆封闭基金转型为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金，基础份额基金代码不变，仍为"160806"；由《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》生效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》为准。相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及本公司网站。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年5月12日（基金合同生效日）起至2012年6月30日止（注：长盛同庆封闭报告期为自2012年1月1日起至2012年5月11日（基金合同失效前日）止）。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 基金基本情况（长盛同庆中证800分级）
基金简称 长盛同庆中证800分级
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月12日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,241,812,646.61份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年5月31日
下属三级基金的基金简称 长盛同庆800A 长盛同庆800B 长盛同庆中证800分级
下属三级基金的交易代码 150098 150099 160806
报告期末下属三级基金的份额总额 1,337,546,640.00份 2,006,319,961.00份 1,897,946,045.61份
2.1.2 基金基本情况（长盛同庆封闭）
基金简称 长盛同庆封闭
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型。自2009年5月12日始，进入为期三年的封闭期。2012年5月11日，封闭期届满，并于次日转型为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金。
基金合同生效日 2009年5月12日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,686,733,239.06份
基金合同存续期 2009年5月12日至2012年5月11日。于2012年5月12日转型为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金。
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年5月26日
下属分级基金的基金简称 长盛同庆封闭A 长盛同庆封闭B
下属分级基金的交易代码 150006 150007
报告期末下属分级基金的份额总额 5,874,693,295.62份 8,812,039,943.44份
注：长盛同庆封闭之长盛同庆封闭A和长盛同庆封闭B基金份额于2012年5月14日终止上市。
2.2 基金产品说明
2.2.1 基金产品说明（长盛同庆中证800分级）
投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证800指数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。
业绩比较基准 95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属三级基金的风险收益特征 长盛同庆800A：低风险、收益相对稳定。 长盛同庆800B：获取杠杆收益，风险和预期收益均高于长盛同庆中证800分级份额。 长盛同庆中证800分级：高风险、高预期收益。
2.2.2 基金产品说明（长盛同庆封闭）
投资目标 长盛同庆封闭投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 长盛同庆封闭在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。
长盛同庆封闭的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，长盛同庆封闭为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征 长盛同庆封闭A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。 长盛同庆封闭B将表现出高风险、收益相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82019988 010-67595003
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn Yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 长盛同庆中证800分级 长盛同庆封闭
报告期
(2012年5月12日（基金合同生效日）至2012年6月30日) 报告期
(2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日）)
本期已实现收益 26,533,618.78 227,841,572.69
本期利润 -197,475,616.65 1,064,448,346.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0298 0.0725
本期基金份额净值增长率 -3.66% 8.91%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日） 报告期末（2012年5月11日（基金合同失效前日））
期末可供分配基金份额利润 -0.1730 -0.1200
期末基金资产净值 5,035,603,209.33 12,925,228,407.02
期末基金份额净值 0.961 0.880
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日，长盛同庆中证800分级所列数据期末为2012年6月30日；长盛同庆封闭所列数据期末为2012年5月11日。
4、本基金由长盛同庆可分离交易型证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）为2012年5月12日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现（长盛同庆中证800分级）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -4.85% 0.91% -6.39% 1.07% 1.54% -0.16%
自基金转型日起至今 -3.66% 0.78% -6.28% 1.06% 2.62% -0.28%
注：本基金业绩比较基准＝95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。
基准指数：中证800指数。
本基金的业绩比较基准中证800指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见中证800指数指数编制细则（网址为：http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中中证800指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2012年5月12日至2012年6月30日）
注：1、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）为2012年5月12日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为：投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
3.3 基金净值表现（长盛同庆封闭）
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月
（2012-5-1至2012-5-11） 1.03% 0.49% 0.43% 0.83% 0.60% -0.34%
过去三个月
（2012-4-1至2012-5-11） 6.02% 0.69% 5.33% 0.77% 0.69% -0.08%
过去六个月
（2012-1-1至2012-5-11） 8.91% 1.06% 9.11% 0.98% -0.20% 0.08%
过去一年
（2011-7-1至2012-5-11） -13.89% 1.03% -7.64% 0.97% -6.25% 0.06%
过去三年
（2009-7-1至2012-5-11） -13.64% 1.26% -7.72% 1.11% -5.92% 0.15%
自基金合同生效起至今（2009-5-12至2012-5-11） -12.00% 1.23% 2.54% 1.10% -14.54% 0.13%
注：长盛同庆封闭业绩比较基准＝沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2009年5月12日至2012年5月11日）
注：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金存续期为2009年5月12日至2012年5月11日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十八支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王宁 本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，投资管理部总监。 2012年5月12日 - 14年 男，1971年10月出生，中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（本基金）基金经理。
田间 本基金基金经理助理，行业研究员。 2012年5月12日 - 4年 女，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位。自2008年7月起加入长盛基金管理有限公司，现任行业研究员，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（本基金）基金经理助理。
注：1、报经中国证券业协会同意，目前王超同志增任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理，该基金由王宁同志和王超同志共同管理。该事项公司已于2012年7月24日进行公告。
2、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
3、"证券从业年限"中"证券从业"的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
2012年1月1日至2012年5月11日，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
2012年5月12日长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（"本基金"），即日起至报告期末，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次，其中1次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余13次�