经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额分级,且要求过渡期后,“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就申万收益份额(场内简称:深成指A,基金代码:150022)与申万进取份额(场内简称:深成指B,基金代码:150023)的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。
重要提示:
1、本次基金合同修改自2020年11月19日起生效。
2、本基金申万收益份额和申万进取份额的终止运作的时间安排,将由基金管理人提前至少20个交易日另行公告。
3、本公司将在公司网站(www.swsmu.com)公布修改后的基金合同,托管协议、招募说明书亦将据此予以更新。
风险提示:
1、本基金修订基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表:
公告前1 公告后、折算前 折算后
持有份额类
别 折溢价 净值杠杆 持有份额类
别 折溢价 净值杠杆 持有份额类
别 折溢价 净值杠杆
A级份额 DA 无 不变2 DA可能收窄 不变2 基础份额 无 无
B级份额 DB LB 不变2 DB可能收窄 LB正常变化 基础份额 无 无
基础份额 无 无 不变2 不变2 不变2 基础份额 无 无
备注1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注3:DA=A级份额价格/A级份额参考净值-1;DB=B级份额价格/B级份额参考净值-1;LB=基础份额净值/(B级份额参考净值×B级份额数/(A级份额数+B级份额数));
LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
(1)由于申万收益份额和申万进取份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入或持有,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险提示第4条及修订后的基金合同条款)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
(2)申万收益份额其风险和预期收益与债券型基金相近,但在份额折算后,申万收益份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万深成份额,由于申万深成份额为跟踪深证成指的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原申万收益份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
申万进取份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益高的特征,但在份额折算后,申万进取份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的申万深成份额,由于申万深成份额为跟踪深证成指的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原申万进取份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、申万收益份额和申万进取份额折算为申万深成份额前,申万收益份额和申万进取份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即申万收益份额持有人买入等量的申万进取份额,或者申万进取份额持有人买入等量的申万收益份额),合并为申万深成份额,按照申万深成份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。
3、本次基金合同修订后,由于申万收益份额和申万进取份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、在份额折算基准日日终,以申万深成份额的基金份额净值为基准,申万收益份额、申万进取份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万深成份额。申万收益份额和申万进取份额基金份额持有人持有的折算后场内申万深成份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。
申万收益份额和申万进取份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:
假设份额折算基准日申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值(参考)的分别为:0.7945元、1.0032元、0.5858元,投资者甲、乙、丙分别持有场内申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额(参
考)净值(元)
基金份额
(份)
基金份额净值
(元) 基金份额
场内申万深成
份额 0.7945 100,000 无变化 0.7945 100,000份场内申万深
成份额
申万收益份额 1.0032 100,000 1.262680931 (全部折算为
申万深成份额) 0.7945 126,268份场内申万深
成份额
申万进取份额 0.5858 100,000 0.737319069 (全部折算为
申万深成份额) 0.7945 73,731份场内申万深
成份额
5、申万收益份额和申万进取份额折算为申万深成份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额,也可以在申万深成份额符合条件上市后选择二级市场卖出。对于投资者所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因导致无法直接办理场内赎回的,可先转托管至场外后申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,申万收益份额和申万进取份额合并或折算为申万深成份额后,基金份额持有期自申万深成份额确认之日起计算。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:
(1)场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%
注:年按365 日计算。
(2)场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。
申万深成份额的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产,对于持续持有期少于7 日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7 日的投资者,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的25%。
本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。
特此公告。
附件:申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同修订对照表
申万菱信基金管理有限公司
2020年11月18日
附件:申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同修订对照表
章节 修改前 修改后
第三部分 基
金份额分级
与净值计算
原则
五、申万收益份额与申万进取份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过, 申万收益份
额与申万进取份额可申请终止运作。 该基金份额持
有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形
式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的申
万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的
基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3 以上
(含2/3)通过方为有效。
五、申万收益份额与申万进取份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过或出现基金合
同约定的情形, 申万收益份额与申万进取份额可申
请终止运作。如需召开持有人大会的,该基金份额持
有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形
式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的申
万深成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的
基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3 以上
(含2/3)通过方为有效。
第十一部分
基金份额持
有人大会
一、召开事由
(8)终止申万收益份额与申万进取份额的运作;
一、召开事由
(8)终止申万收益份额与申万进取份额的运作,
但根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》等法律法规规定取消分级运作机制的除外;
第十一部分
基金份额持
有人大会
六、表决
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的申万
深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的基金份
额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、 终止申万收益份额
与申万进取份额的运作、终止《基金合同》以特别决
议通过方为有效。
六、表决
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的申万
深成份额、 申万收益份额与申万进取份额的基金份
额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定
外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止申万收益份额与申万进取份额的运作、终
止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
第二十一部
分 申万收益
份额与申万
进取份额的
终止运作
经基金份额持有人大会决议通过, 申万收益份额与
申万进取份额可申请终止运作。 该基金份额持有人
大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表
决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的申万深
成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的基金
份额持有人或其代理人所持表决权的2/3 以上 (含2/
3)通过方为有效。
申万收益份额与申万进取份额终止运作后,除
非基金份额持有人大会决议另有规定的, 申万收益
份额、 申万进取份额将全部转换成申万深成份额的
场内份额。
经基金份额持有人大会决议通过, 申万收益份额与
申万进取份额可申请终止运作。 该基金份额持有人
大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表
决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的申万深
成份额、 申万收益份额与申万进取份额各自的基金
份额持有人或其代理人所持表决权的2/3 以上 (含2/
3)通过方为有效。
本基金根据 《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》 等法律法规规定终止申万收益份额与
申万进取份额的运作及上市的, 无需召开基金份额
持有人大会。
申万收益份额与申万进取份额终止运作后,申
万收益份额、 申万进取份额将全部转换成申万深成
份额的场内份额。
第二十 四部
分 基金合同
的变更、终止
与基金财产
的清算
一、《基金合同》的变更
(8)终止申万收益份额与申万进取份额的运作;
一、《基金合同》的变更
(8)终止申万收益份额与申万进取份额的运作,
但根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》等法律法规规定取消分级运作机制的除外;