0.0825% 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：2016年 8月 26日
长信利鑫（LOF）2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
根据《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金合同生效后 5
年期届满（2016年 6月 24日），无需召开基金份额持有人大会，长信利鑫分级债券
型证券投资基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“长信利鑫债
券型证券投资基金（LOF）”，相关转换事宜已于 2016年 6月 25日办理完毕。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月
24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
长信利鑫（LOF）2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现（转型前） .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现（转型后） ........................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） ............................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） ............................................................................. 40
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 40
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 42
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 43
§7 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 63
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 63
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 63
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 63
长信利鑫（LOF）2016年半年度报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 65
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65
§7 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 67
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 67
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 67
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 67
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 68
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 68
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 69
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 69
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 69
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 69
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 69
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 71
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 71
8.3 ..................................................................................................................................................... 71
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 71
§9 开放式基金份额变动（转型前） ..................................................................................................... 72
§9开放式基金份额变动（转型后） .................................................................................................... 73
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 74
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 74
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 74
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 74
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 74
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 74
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) ............................................................. 75
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) ............................................................. 76
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 76
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 79
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 79
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 长信利鑫分级债券型证券投资基金
基金简称 长信利鑫分级债
场内简称 长信利鑫
基金主代码 163003
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2011年6月24日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 382,306,241.59份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年9月23日
下属分级基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B
下属分级基金的场内简称 利鑫A 利鑫B
下属分级基金的交易代码 163004 150042
报告期末下属分级基金的份额
总额
0份 0份
注：1、上表中“报告期末”为 2016年 6月 24日。长信利鑫分级债券型证券投资基金根据《基金
合同》的有关规定，《基金合同》生效后 5 年分级运作期届满进行转换，转换基准日为 2016 年 6
月 24日，转换日日终，长信利鑫分级债 A、长信利鑫分级债 B按照各自的基金份额净值转换成长
信利鑫（LOF）份额。
2、长信利鑫分级债 B基金于 2016年 6月 24日终止上市。
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 长信利鑫（LOF）
场内简称 长信利鑫
基金主代码 163003
交易代码 163003
基金运作方式 契约型开放式
基金转型生效日 2016年 6月 25日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 382,306,241.59份
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基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 7月 22日
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳
定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的
投资回报。
投资策略
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场
风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属
配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资
产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
下属两级基金的风险收益特征
长信利鑫分级债A
低风险、收益稳定
长信利鑫分级债B
较高风险、较高收益
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳
定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的
投资回报。
投资策略
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场
风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属
配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资
产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 周永刚 田东辉
联系电话 021-61009999 010-68858112
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客户服务电话 4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 68号 9楼
北京市西城区金融大街 3号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号
9楼
北京市西城区金融大街 3号 A座
邮政编码 200120 100808
法定代表人 叶烨 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互
联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区金融
大街3号A座
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
转型前
（2016年 1月 1日至 2016年 6月 24
日）
转型后
（2016年 6月 25日至 2016
年 6月 30日）
本期已实现收益 27,028,080.93 185,343.63
本期利润 10,748,804.02 520,554.13
加权平均基金份额本期利
润
0.0449 0.0014
本期加权平均净值利润率 2.80% 0.14%
本期基金份额净值增长率 3.72% 0.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末
转型前 ( 2016年 6月 24日 ) 转型后( 2016年 6月 30日 )
期末可供分配利润 138,898,054.27 139,454,836.27
期末可供分配基金份额利
润
0.3633 0.3648
期末基金资产净值 382,306,241.59 382,826,795.72
期末基金份额净值 1.0000 1.0014
3.1.3 累计期末指标 报告期末
转型前 ( 2016年 6月 24日 ) 转型后( 2016年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 77.73% 0.14%
注：1、本基金转型生效日为2016年6月25日，截至本报告期末，转型后基金运作时间未满半年；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
（2016年 6月
1日-2016年 6
月 24日）
1.38% 0.23% 0.49% 0.03% 0.89% 0.20%
过去三个月
（2016年 4月
1日-2016年 6
月 24日）
1.49% 0.14% 0.23% 0.07% 1.26% 0.07%
过去六个月
（2016年 1月
1日-2016年 6
月 24日）
3.72% 0.11% 1.38% 0.07% 2.34% 0.04%
过去一年
（2015年 6月
30日-2016年6
月 24日）
12.97% 0.14% 6.34% 0.07% 6.63% 0.07%
过去三年
（2013年 6月
30日-2016年6
月 24日）
56.40% 0.31% 17.66% 0.09% 38.74% 0.22%
自基金合同生
效起至今
（2011年 6月
24日至2016年
6月 24日）
77.73% 0.26% 30.20% 0.09% 47.53% 0.17%
长信利鑫（LOF）2016年半年度报告
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注：1、本基金基金合同生效日为 2011年 6月 24日，图示日期为 2011年 6月 24日至 2016年 6
月 24日（转型前）。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项
投资比例已符合基金合同的约定。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金转型
日起至今
（2016年 6
月 25日至
2016年 6月
30日）
0.14% 0.03% 0.19% 0.06% -0.05% -0.03%
长信利鑫（LOF）2016年半年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金转型生效日为 2016年 6月 25日，图示日期为 2016年 6月 25日至 2016年 6月 30
日；自本基金转型起至报告期末不满一年。
2、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例
符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.5
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 49%、上海海欣集团股份有限公司占
34.33%、武汉钢铁股份有限公司占 16.67%。
截至 2016年 6月 30日，本基金管理人共管理 37只开放式基金，即长信利息收益货币、长信
银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、
长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普 100等权重指数（QDII)、长信利鑫债券(LOF)、
长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹
号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混
合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合（LOF）、
长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债
券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数（LOF）、长信金葵纯债一年定开债券、
长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券（QDII）、长信先锐债券、
长信利发债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张文琍
本基金、
长信纯债
壹号债券
基金和长
信利息收
益货币基
金的基金
经理、公
司固定收
益部总监
2011年 6月
24日
- 22年
高级工商管理硕士，上海
财经大学 EMBA毕业，具有
基金从业资格。曾任湖北
证券公司交易一部交易
员、长江证券有限责任公
司资产管理事业部主管、
债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部
经理。2004年 9月加入长
信基金管理有限责任公
司，历任长信利息收益货
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币基金的基金交易员、基
金经理助理、长信利息收
益货币基金的基金经理职
务。现任长信基金管理有
限责任公司固定收益部总
监，本基金、长信纯债壹
号债券基金和长信利息收
益货币基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日�