0.0335% 基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2015年08月26日
中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A
和盛世B份额终止上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧
盛世成长股票型证券投资基金（LOF）。原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金本
报告期自2015年1月1日至2015年3月30日止，中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）
本报告期自2015年3月31日至2015年6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 8
转型后 ..................................................................................................................................................... 8
转型前 ..................................................................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现(中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)) ....................................................... 9
3.3 基金净值表现(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ....................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
§6 半年度财务报表(中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)) （未经审计） ............................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19
§7 半年度财务报表(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) （未经审计） ................................. 37
7.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................... 37
7.2 利润表（转型前） ....................................................................................................................... 39
7.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型前） ........................................................................... 40
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 42
§8 投资组合报告(中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)) ............................................................. 63
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 61
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 63
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 64
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 66
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 69
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 69
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 69
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§9 投资组合报告(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ............................................................... 70
9.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 71
9.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 71
9.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 72
9.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 73
9.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 75
9.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 76
9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 76
9.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 76
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 76
9.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 76
9.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 76
9.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 77
§10 基金份额持有人信息(中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)) ............................................... 78
10.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 78
10.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................................... 78
10.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ......................................................... 79
10.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................... 79
§11 基金份额持有人信息(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ................................................. 79
11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 79
11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ......................................................... 81
11.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................... 81
§12 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 81
§13 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 82
13.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 82
13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 82
13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 82
13.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 82
13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 82
13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..................................... 82
13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF))转型后
............................................................................................................................................................... 82
13.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) 转型前
............................................................................................................................................................... 83
13.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 84
§14 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 88
14.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 88
14.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 88
14.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 88
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) (转型后)
基金名称 中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧盛世成长股票LOF
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月31日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,170,097,466.49
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年04月21日
注：自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A和盛世B份额终止
上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基金
（LOF）。
2.1.2 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(转型前)
基金名称 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
基金简称 中欧盛世成长分级股票
基金主代码 166011
基金运作方式
契约型开放式，本基金分级运作期三年，到期转为中欧盛世
成长股票型证券投资基金（LOF），并将继续在深圳证券交
易所上市交易
基金合同生效日 2012年 03月 29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,687,185,707.81
基金合同存续期 3年
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基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2012年 04月 27日
下属分级基金的基金简
称
中欧盛世成长分级股票 盛世 A 盛世 B
下属分级基金的交易代
码
166011 150071 150072
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,635,337,118.81 25,924,294.00 25,924,295.00
2.2 基金产品说明
2.2.1 中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) (转型后)
投资目标
把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资
于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，
严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债
券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，
以"自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质行业
中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
券型基金。
注：自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A和盛世B份额终止
上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基金
（LOF）。
2.2.2 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(转型前)
投资目标
把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资
于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，
严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债
券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，
以"自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质行业
中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。
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业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×
25%
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
券型基金。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为股票型基
金，具有较高风险、
较高预期收益的特
征，其风险和预期
收益均高于货币市
场基金和债券型基
金。
盛世A份额表
现出低风险、收
益稳定特征，其
预期收益和预
期风险要低于
普通的股票型
基金份额，类似
于债券型基金
份额。
盛世B份额表
现出较高风险、
收益相对较高
的特征，其预期
收益和预期风
险要高于普通
的股票型基金
份额，类似于具
有收益杠杆性
的股票型基金
份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 黎忆海 李春磊
联系电
话
021-68609600 010-65169830
电子邮
箱
liyihai@zofund.com lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 400-830-8003
传真 021-33830351 010-65169555
注册地址
上海市浦东新区花园石桥路
66号东亚银行金融大厦 8层
广东省广州市越秀区东风东路
713号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥路
66号东亚银行金融大厦 8层
北京市东城区大华路 2号广发银
行大厦四层
邮政编码 200120 100005
法定代表人 窦玉明 董建岳
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
中国北京市西城区太平桥大街17
号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
3.1.1 期间数据和指标 2015年03月31日-2015年06月30日
本期已实现收益 626,134,797.58
本期利润 834,016,467.87
加权平均基金份额本期利润 0.2827
本期基金加权平均净值利润
率
21.43%
本期基金份额净值增长率 30.60%
3.1.2 期末数据和指标 2015年06月30日
期末可供分配利润 1,574,633,063.15
期末可供分配基金份额利润 0.4967
期末基金资产净值 4,140,433,019.42
期末基金份额净值 1.306
3.1.3 累计期末指标 2015年06月30日
基金份额累计净值增长率 30.60%
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，
不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
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于所列数字。
转型前
3.1.4 期间数据和指标 2015年01月01日-2015年03月30日
本期已实现收益 189,159,181.15
本期利润 688,850,599.13
加权平均基金份额本期利润 0.3900
本期基金加权平均净值利润
率
28.23%
本期基金份额净值增长率 32.66%
3.1.5 期末数据和指标 2015年03月30日
期末可供分配利润 793,177,705.85
期末可供分配基金份额利润 0.4701
期末基金资产净值 2,788,727,285.67
期末基金份额净值 1.653
3.1.6 累计期末指标 2015年03月30日
基金份额累计净值增长率 147.67%
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，
不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现(中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF))
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -12.41% 3.58% -5.43% 2.62% -6.98% 0.96%
过去三个月 30.86% 2.84% 8.73% 1.96% 22.13% 0.88%
自基金合同生效日起
至今（2015年 03月 31
日-2015年 06月 30日）
30.60% 2.82% 7.93% 1.95% 22.67% 0.87%
注：本基金大类资产的投资比例为： 股票、权证等权益类资产占基金资产的60%～95%，其中权证资
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产比例不超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%～40%，其中现金
或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据本基金的大类
资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产
的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上，我
们选择了具有较强代表性的沪深300指数和中证全债指数作为两大类资产的标的指数。比较基准中股
票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为
股票部分75%，债券部分25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据
设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A和盛世B份额终止
上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基金
（LOF）。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
3.3 基金净值表现(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金)
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 18.75% 1.08%