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基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2016年03月29日
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A和盛世B份额终止上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）。原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金本报告期自2015年1月1日至2015年3月30日止，中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）本报告期自2015年3月31日至2015年12月31日止。
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后） .......................................................................................... 8
3.3 基金净值表现(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ................................................. 10
3.4 基金净值表现(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ......................................................... 13
3.5 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 15
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6 审计报告(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ................................................................ 21
6.1 审计报告基本信息（转型后） .................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容（转型后） ................................................................................................ 21
§7 审计报告(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ........................................................................ 22
7.1 审计报告基本信息（转型前） .................................................................................................... 22
7.2 审计报告的基本内容（转型前） ................................................................................................ 22
§8 年度财务报表(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ........................................................ 24
8.1 资产负债表（转型后） ................................................................................................................ 24
8.2 利润表（转型后） ........................................................................................................................ 26
8.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型后） ............................................................................ 27
8.4 报表附注（转型后） .................................................................................................................... 28
§9 年度财务报表(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ................................................................ 53
9.1 资产负债表（转型前） ................................................................................................................ 53
9.2 利润表（转型前） ........................................................................................................................ 55
9.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型前） ............................................................................ 56
9.4 报表附注（转型前） .................................................................................................................... 58
§10 投资组合报告(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) .............................................................. 93
10.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ........................................................................... 94
10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 95
10.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 97
10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 99
10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 99
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 99
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 100
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 100
10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 100
10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 100
10.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 100
§11 基金份额持有人信息(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ........................................ 101
11.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 102
§12 基金份额持有人信息(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ................................................ 103
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 103
12.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 104
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 105
§13 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 106
§14 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 107
14.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 107
14.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 107
14.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 107
14.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 107
14.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 108
14.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................................... 108
14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 108
14.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 109
§15 备查文件目录 .................................................................................................................................... 118
15.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 118
15.2 存放地点 ................................................................................................................................... 118
15.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 118
§16 投资组合报告(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ...................................................... 85
16.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ........................................................................... 86
16.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 87
16.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 88
16.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 91
16.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 91
16.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 92
16.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 92
16.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 92
16.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 92
16.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 92
16.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 92
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）（转型后）
基金名称
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)
场内简称
中欧盛世
基金主代码
166011
交易代码
166011
基金运作方式
契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日
2015年03月31日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,881,177,939.69份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年04月21日
下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
下属分级基金场内简称
中欧盛世
-
下属分级基金的交易代码
166011
001888
报告期末下属分级基金的份额总额
3,836,433,963.89份
44,743,975.80份
2.1.2 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（转型前）
基金名称
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
基金简称
中欧盛世成长分级股票
场内简称
中欧盛世
基金主代码
166011
交易代码
166011
基金运作方式
契约型开放式，本基金分级运作期三年，到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF），并将继续在深圳证券交易所上市交易
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
基金合同生效日
2012年03月29日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,687,185,707.81份
基金合同存续期
3年
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年04月27日
下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长分级股票
中欧盛世成长分级股票A
中欧盛世成长分级股票B
下属分级基金场内简称
中欧盛世
盛世A
盛世B
下属分级基金的交易代码
166011
150071
150072
报告期末下属分级基金的份额总额
1,635,337,118.81份
25,924,294.00份
25,924,295.00份
注：1、自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A和盛世B份额终止上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）。
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