0.5319% 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年 8月 26日
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8月 25日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
自 2015年 4月 13日信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈 B份额终止上市起,原信诚双盈分级
债券型证券投资基金名称变更为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)。原信诚双盈分级债券型证券投资
基金本报告期自 2015年 1月 1日至 2015年 4月 13日止,信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)本报告期
自 2015年 4月 14日至 2015年 6月 30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标（转型前） .............................................................................................. 7
3.1主要会计数据和财务指标（转型后） ................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现（转型前） .................................................................................................................. 8
3.2基金净值表现（转型后） .................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 14
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 14
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
3
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） ....................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 17
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计）(转型后) ......................................................................................... 32
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 32
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 35
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 35
§7 投资组合报告（转型前） ........................................................................................................................ 47
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 49
§7 投资组合报告（转型后） ........................................................................................................................ 50
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 50
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................... 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 53
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 53
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 53
§8 基金份额持有人信息（转型前） ............................................................................................................ 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 55
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息（转型后） ............................................................................................................ 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 56
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 56
9.1 开放式基金份额变动（转型前） .................................................................................................... 56
9.2 开放式基金份额变动（转型后） .................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ......................................................................... 57
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） .................................................................... 58
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 61
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 61
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 61
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 62
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 62
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1信诚双盈分级债券型证券投资基金
基金名称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
基金简称 信诚双盈分级债券
场内简称 信诚双盈
基金主代码 165517
基金运作方式
契约型,本基金合同生效后三年内,双盈 A 份额每满 6 个月开
放申购和赎回一次,但在第六个开放日仅开放赎回,不开放申
购;双盈 B份额封闭运作,不开放申购和赎回,但可在深圳证券
交易所上市交易;基金合同生效后 3 年期届满,本基金不再进
行基金份额分级，并转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2012年 4月 13日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 166,060,887.75份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 7月 12日
下属分级基金的基金简称 信诚双盈分级债券 A 信诚双盈分级债券 B
下属分级基金的场内简称 双盈 A 双盈 B
下属分级基金的交易代码 165518 150081
注：根据基金合同，本基金在份额转换基准日（2015年 4月 13日）日终，以份额转换后 1.000元
的基金份额净值为基准，双盈 A和双盈 B以各自的基金份额参考净值为基准已转换为信诚双盈债券型证
券投资基金（LOF）的份额。双盈 B份额自 2015年 4月 13日起终止上市。
2.1.2信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金名称 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚双盈债券(LOF)
场内简称 信诚双盈
基金主代码 165517
基金运作方式
契约型，基金合同生效后 3 年期届满，本基金不再进行基金
份额分级，并已转换为上市开放式基金（LOF）
基金合同生效日 2012年 4月 13日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 129,984,408.22份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
6
上市日期 2015年 4月 23日
2.2 基金产品说明
2.2.1信诚双盈分级债券型证券投资基金
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业
绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基
金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、
市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战
术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 基金合同生效之日起 3 年内,本
基金经过基金份额分级后,双盈
A 份额为低风险、收益相对稳定
的基金份额。
基金合同生效之日起 3 年
内,本基金经过基金份额
分级后,双盈 B份额为中高
风险、中高收益的基金份
额。
2.2.2信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业
绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基
金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、
市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战
术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
7
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标（转型前）
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日至 2015年 4月 13日)
本期已实现收益 22,863,796.31
本期利润 14,015,108.72
加权平均基金份额本期利润 0.0786
本期加权平均净值利润率 5.16
本期基金份额净值增长率 5.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 4月 13日)
期末可供分配利润 98,209,063.39
期末可供分配基金份额利润 0.5914
期末基金资产净值 263,324,325.42
期末基金份额净值 1.586
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 4月 13日)
基金份额累计净值增长率 46.69%
3.1主要会计数据和财务指标（转型后）
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 4月 14日至 2015年 6月 30日)
本期已实现收益 17,273,271.66
本期利润 18,399,295.00
加权平均基金份额本期利润 0.1105
本期加权平均净值利润率 10.13
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
8
本期基金份额净值增长率 7.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30日)
期末可供分配利润 61,881,298.78
期末可供分配基金份额利润 0.4761
期末基金资产净值 140,303,431.29
期末基金份额净值 1.079
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 7.90%
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
(2015-4-1
至
2015-4-13)
1.03% 0.41% 0.05% 0.03% 0.98% 0.38%
过去六个月
(2015-1-1
至
2015-4-13)
5.27% 0.41% 0.67% 0.09% 4.60% 0.32%
过 去 一 年
(2014-7-1
至
2015-4-13)
20.51% 0.46% 6.04% 0.18% 14.47% 0.28%
过 去 三 年
(2012-7-1
至
2015-4-13)
40.51% 0.29% 13.35% 0.11% 27.16% 0.18%
自基金合同
生效起至今
(2012-4-13
至
2015-4-13)
46.69% 0.28% 15.44% 0.10% 31.25% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
9
注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截止 2015年 4月 13日,
本基金的各项投资比例已达到基金合同投资限制中规定的各项比例。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
(2015-6-1
至
2015-6-30)
-8.17% 1.71% 0.22% 0.04% -8.39% 1.67%
过去三个月
(2015-4-14
至
2015-6-30)
7.90% 1.43% 1.10% 0.05% 6.80% 1.38%
3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2015年半年度报告
10
注:1、本基金转型日期为 2015年 4月 13日,截止报告期末,本基金转型未满一年。
2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的
各项投资比例已达到基金合同投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2015年 6月 30日,本基金管理人
共管理 38只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF