银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同

银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义............................................................................................................ 3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................ 9
第四部分 基金份额的发售...................................................................................... 11
第五部分 基金备案.................................................................................................. 13
第六部分 基金份额折算与变更登记...................................................................... 14
第七部分 基金份额的上市交易.............................................................................. 15
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 16
第九部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 23
第十部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 30
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 39
第十二部分 基金的托管.......................................................................................... 42
第十三部分 基金份额的登记.................................................................................. 43
第十四部分 基金的投资.......................................................................................... 45
第十五部分 基金的财产.......................................................................................... 53
第十六部分 基金资产估值...................................................................................... 54
第十七部分 基金费用与税收.................................................................................. 61
第十八部分 基金的收益与分配.............................................................................. 63
第十九部分 基金的会计与审计.............................................................................. 65
第二十部分 基金的信息披露.................................................................................. 66
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 74
第二十二部分 违约责任.......................................................................................... 76
第二十三部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 77
第二十四部分 基金合同的效力................................................................................ 78
第二十五部分 其他事项.......................................................................................... 79
第二十六部分 基金合同内容摘要............................................................................ 80
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合
同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持
有人作为本基金合同的当事人，不以其在本基金合同上书面签章或签字为必要条
件。
三、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大
幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证
发行机制以及交易机制等相关的风险。
五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
六、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人：指银华基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《银华中证影视主题交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证影视
主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书：指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资
基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
9、上市交易公告书：指《银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基
金上市交易公告书》
10、上市交易公告书提示性公告：指《银华中证影视主题交易型开放式指数
证券投资基金上市交易公告书提示性公告》
11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
17、深交所《业务细则》：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则》及其不时做出的修订
18、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于
交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》
19、交易型开放式指数证券投资基金：指深圳证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回相关规则定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”（Exchange
Traded Fund）
20、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投
资目标类似，跟踪同一标的指数，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金
21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
22、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会或其他经国务院授权的机构
23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
26、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外资金进行
境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境
外机构投资者
27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额
的投资人
29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
30、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
31、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点
32、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公
司
34、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放
式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登
记、存管、结算及相关业务
35、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n=1，2，3，4，5……
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》：指银华基金管理股份有限公司、深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规则及后续修订的业务规则
46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条
件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买本基金基金份额的行为
48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件，要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证影视主题指数及其未
来可能发生的变更
53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人
申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
57、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当
日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
58、元：指人民币元
59、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
60、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、股指期货合约、股
票期权合约、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和
61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
64、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托其他机构根据申
购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在
交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV
65、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同约定将投资人的基金份额进
行变更登记的行为
66、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数
同期增长率差额之日
67、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折
算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整
后的基金份额折算日的基金份额净值来计算净值增长率）
68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，
则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）
69、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
72、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
73、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过2%。
五、标的指数
本基金标的指数为中证影视主题指数。
当出现下列情况时，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护投资人合法权
益的原则，在履行适当程序后，变更本基金的标的指数和基金名称：
1、证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从
该交易所取得数据或处理数据的权利；
2、标的指数被相关的交易所停止发布；
3、标的指数被其他指数替代；
4、标的指数供应商停止编制、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理
人的标的指数使用授权；
5、由于标的指数编制方法发生重大变更等事项导致该指数不宜继续作为标
的指数；
6、任何直接或间接地针对标的指数或标的指数供应商而产生的诉讼或行动
已经开始，或任何此类诉讼行动已威胁到并且标的指数供应商合理地认为此类诉
讼或行动可能对标的指数或授权基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利
影响；
7、证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出。
其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基
金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在
规定媒介公告。若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括
但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金
管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
六、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
本基金的最低募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）为2亿元人民
币。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、设立联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的联接基金，或
为本基金增设新的份额类别，基金管理人可就增设后的全部或部分基金份额申请
上市，并制定、公布相应的申购、赎回等交易的规则，而无需召开持有人大会审
议。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见招募说明书及
基金份额发售公告。
2、发售方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证
券交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以现
金进行认购。
网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股
票进行认购。
网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的
相关规定。
投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营
业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况
和联系方式，请参见基金份额发售公告。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可以根据情况调
整销售机构，并在基金管理人网站上公示。
基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要
中列示。基金认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担。基金认购费用不列
入基金财产。
2、募集期间资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何
人不得动用。投资人以股票认购的，认购股票应予以冻结，该股票自认购日至登
记机构进行股票过户前的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。基金募
集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
三、基金认购的其他具体规定
投资人认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资人
认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及基
金合同的规定确定，并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2
亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币
且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律
法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，
自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
2、基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并
取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
3、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购
所募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息（税后）。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应予
以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及
发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照
基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金
份额享有权利并承担义务。
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1、本基金场内基金资产净值不低于2亿元；
2、本基金场内基金份额持有人不少于1000人；
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件；
4、法律法规或深圳证券交易所规定的其他条件。
二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规