-1.1311% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富深证300ETF
场内简称
深300ETF
交易代码
159912
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011年9月16日
报告期末基金份额总额
65,548,991.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准
深证300指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ）
1.本期已实现收益
-2,536,328.42
2.本期利润
-11,550,821.49
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1818
4.期末基金资产净值
79,784,753.10
5.期末基金份额净值
1.2172
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-12.96%
1.33%
-13.39%
1.34%
0.43%
-0.01%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月16日）起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赖中立
汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理、汇添富恒生指数分级（QDII）基金、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富中证环境治理指数（LOF）基金、汇添富优选回报混合基金、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。
2015年1月6日
-
11年
国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。
过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证生物科技指数（LOF）基金、汇添富中证中药指数（LOF）基金、汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金的基金经理。
2015年8月18日
-
7年
国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理，2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理，2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数（LOF）基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数（LOF）基金的基金经理，2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度沪深300指数下跌9.94%，创业板指下跌15.46%，亚洲股市多数下跌。尤其5月下旬开始市场出现大幅单边下跌。从宏观经济基本面来看，工业增加值增速保持高位，生产端依旧强劲，制造业投资继续保持平稳。财政收入保持高增速但支出节奏缓慢，表明未来有扩张支出的空间。但是，二季度中美贸易摩擦再次升温、棚改货币化调整、光伏补贴退出、汇率波动等众多因素影响了投资者对于经济前景的预期，政策托底末期需求回落、经济下行压力增大可能性加大，带动整体风险偏好降低，市场出现连续大幅下跌。
总体来说，目前政府对于经济的规划是比较清晰和坚决的，去杠杆、做减法的过程实际上降低了未来的系统性风险，政策边际继续趋紧的空间远小于政策微调、权衡的空间，悲观预期在金融资产价格上已较充分的释放从中长期来看，市场总体估值趋于合理，与历史估值相比较来看，市场表征的宽基指数比如沪深300、上证综值、中证500指数估值已经处于历史底部区间。三季度，随着风险的释放和政策的微调，我们认为未来市场的环境变化方向可能是有利于资产价格表现的。在经济承压的情况下，盈利能力以及盈利和估值的匹配度将仍是市场关注的焦点。
本基金在报告期内遵循了ETF基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ETF平稳运作管理的目的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2172元；本报告期基金份额净值增长率为-12.96%，业绩比较基准收益率为-13.39%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
79,335,514.64
98.58
其中：股票
79,335,514.64
98.58
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,143,885.12
1.42
8
其他资产
525.49
0.00
9
合计
80,479,925.25
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,952,685.19
2.45
B
采矿业
445,393.11
0.56
C
制造业
50,982,444.76
63.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
525,289.25
0.66
E
建筑业
1,179,854.61
1.48
F
批发和零售业
2,051,159.52
2.57
G
交通运输、仓储和邮政业
415,045.00
0.52
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,977,764.65
8.75
J
金融业
5,114,057.74
6.41
K
房地产业
4,518,856.67
5.66
L
租赁和商务服务业
1,406,377.94
1.76
M
科学研究和技术服务业
67,767.00
0.08
N
水利、环境和公共设施管理业
971,615.30
1.22
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
1,023,172.28
1.28
R
文化、体育和娱乐业
1,556,982.62
1.95
S
综合
147,049.00
0.18
合计
79,335,514.64
99.44
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000333
美的集团
71,707
3,744,539.54
4.69
2
000651
格力电器
74,548
3,514,938.20
4.41
3
000858
五粮液
28,668
2,178,768.00
2.73
4
002415
海康威视
54,611
2,027,706.43
2.54
5
000002
万科A
63,098
1,552,210.80
1.95
6
000725
京东方A
404,708
1,432,666.32
1.80
7
300498
温氏股份
59,364
1,307,195.28
1.64
8
000001
平安银行
130,821
1,189,162.89
1.49
9
002304
洋河股份
8,783
1,155,842.80
1.45
10
300059
东方财富
60,842
801,897.56
1.01
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
338.53
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
186.96
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
525.49
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
62,348,991.00
报告期期间基金总申购份额
3,200,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
65,548,991.00
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
中国工商银行股份有限公司——汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
1
2018年4月1日至2018年6月30日
47,014,142.00
1,600,000.00
0.00
48,614,142.00
74.16%
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准深证300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内深证300交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22楼 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月18日