深证基本面60交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书(更新)
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇二一年三月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号
文核准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同。
投资有风险,投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识
本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对投资
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基
金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险(包括指数编制机构停
止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险)等。本基
金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场
平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1
元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可
能出现亏损。
本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,
且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人可按照持有人利益优先的原则,履
行内部决策程序后对相关成份券进行调整。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金本次根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
对基金合同及招募说明书中有关内容进行更新。本招募说明书所载内容截止日为
2020年10月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月30日(财务
数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
目 录
第一部分 前言.................................................................................................................................... 1
第二部分 释义.................................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ........................................................................................................................ 8
第四部分 基金托管人 ...................................................................................................................... 18
第五部分 相关服务机构 .................................................................................................................. 25
第六部分 基金的募集 ...................................................................................................................... 29
第七部分 基金合同的生效 .............................................................................................................. 38
第八部分 基金份额折算和变更登记 .............................................................................................. 39
第九部分 基金份额的交易 .............................................................................................................. 40
第十部分 基金份额的申购与赎回 .................................................................................................. 42
第十一部分 基金的投资 .................................................................................................................. 51
第十二部分 基金的业绩 .................................................................................................................. 64
第十三部分 基金的财产 .................................................................................................................. 66
第十四部分 基金财产的估值 .......................................................................................................... 67
第十五部分 基金的收益与分配 ...................................................................................................... 74
第十六部分 基金的费用与税收 ...................................................................................................... 76
第十七部分 基金的会计与审计 ...................................................................................................... 79
第十八部分 基金的信息披露 .......................................................................................................... 80
第十九部分 基金的风险揭示 .......................................................................................................... 87
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................. 92
第二十一部分 基金合同的内容摘要 .............................................................................................. 95
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................................... 118
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................................... 137
第二十四部分 其他应披露事项 .................................................................................................... 139
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................ 140
第二十六部分 备查文件 ................................................................................................................ 141
第一部分 前言
《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称
“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《深
证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《公开募集证券投资
基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)(以
下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由建信基
金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金;
2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司;
3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司;
4、基金合同:指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对其任何有效的修订和补充;
5、托管协议:指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
6、招募说明书或本招募说明书:指《深证基本面60交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及更新;
7、基金份额发售公告:指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基
金份额发售公告》;
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解
释、部门规章、地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约束力
的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订;
9、《证券法》:指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的
修订;
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时作出的修订;
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订;
12、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及对其不时作出的修订;
13、《流动性风险管理规定》:《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及不时作出的修订;
14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时
作出的修订;
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区;
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
18、中国银监会:指中国银行保险监督管理委员会;
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
20、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人;
21、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境
内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构;
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资
者;
23、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称;
24、基金份额持有人:指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
基金投资者;
25、《业务细则》:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》;
26、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,即是指经依法募
集的,以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金,其基金份额用组合证券进行
申购、赎回,并在深圳证券交易所上市交易;
27、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标类似,紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开
放式运作的基金;
28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
29、发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机
构;
30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件,由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办
证券公司;
31、代销机构:指发售代理机构和/或申购赎回代理券商;
32、直销机构:指建信基金管理有限责任公司;
33、销售机构:指直销机构和/或代销机构;
34、基金销售网点:指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点;
35、登记结算业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金登记、
存管、过户、清算和结算业务;
36、登记结算机构:指中国证券登记结算有限责任公司;
37、基金账户:指登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;
38、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同
约定的备案条件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案
手续完毕,并收到其书面确认的日期;
39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3个月;
40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
41、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日;
42、日:指公历日;
43、月:指公历月;
44、T日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日;
45、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日);
46、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作
日;
47、认购:指在本基金募集期内购买基金份额的行为,投资者可以现金或
股票方式申请认购;
48、申购:指基金合同生效后,投资者按本基金合同规定的条件,以申购
赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为;
49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按本基金合同规定的条
件,要求基金管理人购回基金份额,以取得申购赎回清单所规定对价的行为;
50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件;
51、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
52、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募
说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
53、标的指数:指深证基本面60指数及其未来可能发生的变更;
54、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的
指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买
的比例,以达到复制指数的目的;
55、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资
者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍;
56、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的
规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
57、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算;
58、预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商
预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现
金数额;
59、基金份额参考净值:指在交易时间内,申购赎回清单中的组合证券
(含预估现金部分)实时市值,简称IOPV;
60、元:指人民币元;
61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约;
62、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率
差额之日;
63、基金累计报酬率:指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算
后的基金份额净值之比减去100%;
64、标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额
折算日标的指数收盘值之比减去100%;
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和;
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数
值;
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程;
69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站)等媒介;
70、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且
在本基金合同签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本
基金合同的任何事件;
71、流动性受限资产:由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等。
72、基金产品资料概要:指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期:2005年9月19日
法定代表人:孙志晨
联系人:郭雅莉
电话:010-66228888
注册资本:人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准
设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金
融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。
董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会
由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会履行《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经
营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向
股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年
获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设
银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部
副总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁,2018年4月起任建信基金
管理公司董事长。
张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行
政管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副
主任科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存
款处副经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘
书、高级经理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业
务部副总经理,总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理
公司监事会主席,2018年4月起任建信基金管理公司总裁。
李建峰先生,董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护
部)副总经理。1997年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济
专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡
处处长,中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建
设银行总行个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费
者权益保护部)副总经理。
张维义先生,董事,现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总裁。
1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大
学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新
加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,
英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,
宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、总
裁,信安亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁、执行副总裁。
郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。
1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法
兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市
场行销总监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。
王志平先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总
经理。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干
部,人事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理
兼秘书,国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任
科员,国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副
处长、调研员,中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资
本控股有限公司党委委员、副总经理。
张然女士,独立董事,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。
2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位,国家青年长江学者、
全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长,2006年至2019年执教于
北京大学光华管理学院,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。
史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业
于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚
洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金
资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席
合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人
才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999
年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融学
院,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年
加入中国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银
行部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,
总行个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金管理公司监事会主
席。
方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990
年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地
区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球
意外及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公
司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009
年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事
务所,中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团,历任中国华电集
团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财
务部经理、财务部经理,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战
略研究部经理。
安晔先生,职工监事,现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业
于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。1995年8月加入中国建设银
行,历任中国建设银行北京分行信息技术部干部,信息技术管理部北京开发中
心项目经理、代处长;2005年8月加入建信基金管理公司,历任基金运营部总
经理助理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理,信息技术总监兼金融
科技部总经理,信息技术总监。
严冰女士,职工监事,现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年
7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事
务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力
资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士,职工监事,ACCA资深会员,现任建信基金管理公司审计部总经
理。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年获香港中文大
学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管
理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司,历任
监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内
控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经理。
3、公司高级管理人员
张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。
张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001
年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理公司,
2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。