基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日
中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015年 8月 24日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2015
年 6月 29日起至 2015年 7月 28日 17:00止,根据本基金份额持有人大会 2015年 7月 29日决议
通过的《关于中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》,本基金的基金
管理人国泰基金管理有限公司于 2015年 7月 30日发布《国泰基金管理有限公司关于中小板 300成
长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,并向深圳证券
交易所申请终止本基金的上市交易,获得深圳证券交易所《终止上市同意书》(深证上[2015]402号)
同意。本基金的终止上市日为 2015年 8月 27日,即在 2015年 8月 26日深圳证券交易所交易结束
后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有中小
成长 ETF终止上市后的相关权利。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、中国证监会《关
于准予中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》和《国泰基金管理有限公
司关于中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的
公告》等的有关规定,《国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》自 2015年
8 月 27 日起失效,《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》于同一日起生效,同时
本基金更名为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2 基金产品说明 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................ 错误!未定义书签。
2.4 信息披露方式 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
2.5 其他相关资料 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................ 错误!未定义书签。
3.2 基金净值表现 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................ 错误!未定义书签。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 错误!未定义书签。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................ 错误!未定义书签。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 错误!未定义书签。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 错误!未定义书签。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................ 错误!未定义书签。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................ 错误!未定义书签。
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................ 错误!未定义书签。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 错误!未定义书签。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 错误!未定义书签。
6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
6.2 利润表 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................ 错误!未定义书签。
6.4 报表附注 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................ 错误!未定义书签。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 错误!未定义书签。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 错误!未定义书签。
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 错误!未定义书签。
7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误!未定义书签。
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................ 错误!未定义书签。
7.7期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................... 错误!未定义书签。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 错误!未定义书签。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 错误!未定义书签。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 错误!未定义书签。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................... 错误!未定义书签。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................... 错误!未定义书签。
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................... 错误!未定义书签。
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................ 错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................ 错误!未定义书签。
8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................. 错误!未定义书签。
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................... 错误!未定义书签。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......... 错误!未定义书签。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 错误!未定义书签。
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................. 错误!未定义书签。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................... 错误!未定义书签。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 错误!未定义书签。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................. 错误!未定义书签。
10.8 其他重大事件 .............................................................................................. 错误!未定义书签。
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 45
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。
12.2 存放地点 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。
12.3 查阅方式 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国泰中小板 300成长 ETF
场内简称 中小成长
基金主代码 159917
交易代码 159917
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 15日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,132,924.00份
基金合同存续期 2015-8-26
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 4月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自
由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管
理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资
组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的
指数的目的。
业绩比较基准 中小板 300成长指数
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与
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标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 林海中 王永民
联系电话 021-31081600转 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道100号上海环
球金融中心39楼
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200082 100818
法定代表人 唐建光 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日)
本期已实现收益 22,961,974.72
本期利润 23,827,928.31
加权平均基金份额本期利润 0.8516
本期加权平均净值利润率 49.92%
本期基金份额净值增长率 77.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年 6月 30日)
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期末可供分配利润 10,946,905.36
期末可供分配基金份额利润 0.9833
期末基金资产净值 22,079,829.36
期末基金份额净值 1.983
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 98.30%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字;
(3)对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现