基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏创业板 ETF
场内简称 创业板 HX
基金主代码 159957
交易代码 159957
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 8日
报告期末基金份额总额 74,784,560.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为创业板指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年 4月 1日-2018年 6月 30日)
1.本期已实现收益 1,242,414.71
2.本期利润 -9,793,302.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1432
4.期末基金资产净值 69,755,449.28
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5.期末基金份额净值 0.9328
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.81% 1.61% -15.46% 1.63% 1.65% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 12月 8日至 2018年 6月 30日)
注:①本基金合同于 2017年 12月 8日生效。
②根据华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同
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生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、
投资限制”的有关约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总
监
2017-12-08 - 15年
清华大学工学硕士。
曾任财富证券助理研
究员,原中关村证券
研究员等。2006年 2
月加入华夏基金管理
有限公司,曾任数量
投资部基金经理助
理,上证原材料交易
型开放式指数发起式
证券投资基金基金经
理(2016 年 1 月 29
日至 2016 年 3 月 28
日期间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信
用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和
流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
创业板指是深交所多层次资本市场的核心指数之一,成份股由最具代表性的 100 家创
业板上市企业股票组成,反映了创业板在市场层面的运行情况。创业板公司集中分布于电子
信息技术、环保、新材料、新能源、高端制造、生物医药等战略性新兴产业。本基金主要采
取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2季度,国际方面,美国经济数据良好,美联储进行了本年度的第 2次加息,美元大幅
升值;欧元区则复苏态势有所波折,欧元下跌。国内方面,经济本身较为平稳。生产端,继
续进行供给侧改革,并侧重于提供有效供给;需求端,基建与地产承压,美国发动的贸易战
也增加了出口的不确定性,4月 23日,中央政治局会议提到“扩大内需”,将致力于扩大居
民消费。为控制风险,并着力于推进经济结构调整,货币政策组合整体呈紧信用、稳货币态
势,同时,为确保在去杠杆的同时缓解小微企业融资难融资贵的问题,央行定向降准,进行
结构性引导。汇率方面,美元升值明显,季末人民币贬值幅度较大。
市场方面,受贸易战、资管新规等因素影响,市场风险偏好明显降低,A股市场整体呈
震荡下跌走势。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者
日常申购、赎回及成份股调整等工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日,本基金份额净值为 0.9328元,本报告期份额净值增长率为
-13.81%,同期创业板指数增长率为-15.46%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.65%,与业绩
比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产
生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 68,051,472.29 97.18
其中:股票 68,051,472.29 97.18
2 固定收益投资 9,060.20 0.01
其中:债券 9,060.20 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,820,641.72 2.60
7 其他各项资产 143,561.49 0.21
8 合计 70,024,735.70 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 5,419,540.38 7.77
B 采矿业 - -
C 制造业 33,955,611.74 48.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 898,356.00 1.29
F 批发和零售业 546,336.00 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,802,772.75 24.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 519,270.00 0.74
M 科学研究和技术服务业 261,387.00 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 2,530,964.00 3.63
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,309,279.42 4.74
R 文化、体育和娱乐业 3,807,955.00 5.46
S 综合 - -
合计 68,051,472.29 97.56
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300498 温氏股份 246,119 5,419,540.38 7.77
2 300059 东方财富 234,720 3,093,609.60 4.43
3 300124 汇川技术 69,400 2,277,708.00 3.27
4 300003 乐普医疗 60,400 2,215,472.00 3.18
5 300015 爱尔眼科 53,998 1,743,595.42 2.50
6 300408 三环集团 71,600 1,682,600.00 2.41
7 300136 信维通信 52,534 1,614,369.82 2.31
8 300142 沃森生物 78,200 1,562,436.00 2.24
9 300024 机器人 81,900 1,425,060.00 2.04
10 300122 智飞生物 30,800 1,408,792.00 2.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 9,060.20 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,060.20 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123007 道氏转债 89 9,060.20 0.01
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,364.46
2 应收证券清算款 45,906.85
3 应收股利 -
4 应收利息 544.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 45,745.64
8 其他 -
9 合计 143,561.49
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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本报告期期初基金份额总额 72,784,560.00
报告期基金总申购份额 27,000,000.00
减:报告期基金总赎回份额 25,000,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 74,784,560.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2018年 4月 28日发布华夏基金管理有限公司公告。
2018年 5月 10日发布华夏基金管理有限公司关于新增华夏创业板交易型开放式指数证
券投资基金申购赎回代办证券公司的公告。
2018年 5月 19日发布华夏基金管理有限公司公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管
理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
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华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方
面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏恒生 ETF、
华夏沪港通恒生 ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中小板 ETF、华夏中证 500ETF、华
夏创业板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF和华夏
3-5年中高级可质押信用债 ETF等,初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、大盘蓝筹指数、
中小创指数、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。
2季度,公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项。在《上海证券报》举行
的 2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金 20周年“金
基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深 300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(一年期)、
华夏上证 50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。在《证券时报》的评奖活动
中,华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债
券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混
合型明星基金”称号。
在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登录网上交易平
台提供了更便捷的方式,进一步提升了客户体验;(2)与西安银行、和耕传承、中民财富、
凤凰金信等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(3)开展“华夏战略配售基金答题”、
“华夏基金 20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20周年献礼”、“华夏基金户口本”等活动,
为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;
9.1.2《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
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9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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