大成有色金属期货
交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二一年一月
重 要 提 示
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监
会2019年8月22日证监许可【2019】1531号文注册募集,基金合同已于2019年10月24
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低
投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金
融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基
金投资所带来的损失。
本基金属于商品期货基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪上海期
货交易所有色金属期货价格指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。
本基金投资于证券期货市场,基金净值会因证券期货市场波动等因素产生波动。投资者
在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益
特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或
申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦
承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风
险、本基金的特有风险等。
本基金为跟踪商品期货指数的商品期货指数型基金,投资本基金面临商品期货基金跟踪
标的的特有风险、逐日盯市风险、合约展期风险、持仓上限风险、强制平仓风险、其他风险,
等等,上述因素可能影响本基金份额净值表现及跟踪误差,并对投资者申购赎回本基金带来
一定程度的影响。
本基金的投资目标为跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数表现,本基金持有的标
的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、
不高于基金资产净值的110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场
工具不少于80%,投资者投资本基金不具备直接投资期货合约时的高杠杆效应。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,
投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险,由投资者自行负担。
在目前结算规则下,投资者当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回。
本次招募说明书更新主要涉及变更大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“本基金”)场内简称,并已在招募说明书中对相关表述做出了修订。主要内容
如下:
大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定,决定自2021年1月7日
起,变更大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)场内简
称,本基金基金名称、场外基金简称保持不变。
基金代码 基金名称 变更前场内简称 变更后场内简称
159980 大成有色金属期货交易型开放式指数 证券投资基金 有色期货 有色ETF
本次基金变更场内简称对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人
权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。本更新的招募说明书所载内容截止日为
2021年1月7日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和基金净值表现截止日
为2020年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
目 录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 2
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 5
二、释 义 .............................................................................................................................................. 6
三、基金管理人 .................................................................................................................................... 11
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 24
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 26
六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 31
七、基金份额折算与变更登记 ............................................................................................................ 31
八、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 33
九、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................... 34
十、基金的投资 .................................................................................................................................... 45
十一、基金业绩 .................................................................................................................................... 52
十二、基金的财产 ................................................................................................................................ 53
十三、基金资产估值 ............................................................................................................................ 54
十四、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 58
十五、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 60
十六、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 61
十七、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 62
十八、风险揭示 .................................................................................................................................... 68
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 75
二十、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 76
二十一、基金托管协议内容摘要 ........................................................................................................ 92
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 102
二十三、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 103
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 105
二十五、备查文件 .............................................................................................................................. 105
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型
开放式基金指引》(以下简称“《商品期货基金指引》”)、其他有关规定及《大成有色金属期
货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下或简称基金合同)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写,
并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得
依基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成有色金属期货交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指大成基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成有色金属期货交易型
开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
7、基金产品资料概要:指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金份
额发售公告》
9、上市交易公告书:指《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金上市
交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日起实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《商品期货基金指引》:指中国证监会2014年12月16日颁布并实施的《公开募集
证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引》及颁布机关对其不时做
出的修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、ETF:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易
型开放式基金”
27、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF(以下
简称“目标 ETF”),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开
放式运作方式的基金,简称联接基金
28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回等业务
29、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构,包括发售代理机构及申购赎回代理券商
30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,
又称为代办证券公司
32、登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开
放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管和结算及
相关业务
33、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司或基金管理人指定的其他机构
34、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳
证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或深圳证券交易所证券投资基金账户
35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海期货交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限
责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回
清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
50、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金
替代、现金差额及其他对价
51、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价
52、标的指数:指上海期货交易所有色金属期货价格指数及其未来可能发生的变更,或
基金管理人根据需要更换的其他指数
53、组合期货合约:指本基金标的指数所包含的全部或部分期货合约
54、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金
55、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日结算价计算的最小申购、
赎回单位中的组合期货合约价值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现
金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
56、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
57、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据当日的申
购赎回清单和组合期货合约内各只期货合约的实时成交数据等,计算并通过深圳证券交易所
发布的基金份额参考净值,简称 IOPV
58、预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先冻结
59、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进
行变更登记的行为
60、元:指人民币元
61、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
62、基金资产总值:指基金拥有的期货合约、各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
66、指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金
管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)等
68、货币市场工具:包括现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)且信用等级在AA+以上
(含)的债券、非金融企业债务融资工具;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具
69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有
限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:吴庆斌
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)主要人员情况
1.董事会成员
吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任广
联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6月
至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事
长。
林昌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。1993年进入中国光大银行从事证券业务。
1996年光大证券有限责任公司重组设立时,林昌先生随所在部门整体调入光大证券,先后
担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部
总经理、光大证券助理总裁等职务。2005年3月至2020年11月担任光大保德信基金管理
有限公司董事长。2020年12月起担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事
总经理。2020年12月28日起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8月
任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公
司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资
产管理有限公司董事长。
李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月,任职于深圳
晨星咨询有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;
2011年8月至2018年5月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018
年5月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术
创业投资公司负责法律事务;1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000
年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投资管理
有限公司,任职于负债处置部;2007年7月至2013年2月,历任人力资源部负责人、风险
控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任
公司监事;2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团
有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITAL LP
合伙人和大中华区负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要创始人。
胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4
月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北京
乾坤律师事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001
年5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院
长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十
多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、
副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、
金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中
国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005
年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016
年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年2月至2016
年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年6月至2014年3
月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河
证券股份有限公司董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014
年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长(至2017年11月)及法定代表人;
2018年3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于
株洲电力局;2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华为
三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经
理;2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年8
月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源
部总监。
陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大