-0.3419% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二零一九年十一月
目 录
第一部分 前言...............................................................................................................................1
第二部分 释义...............................................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................9
第四部分 基金份额的发售.........................................................................................................10
第五部分 基金备案.....................................................................................................................12
第六部分 基金份额折算与变更登记.........................................................................................13
第七部分 基金份额的上市交易.................................................................................................14
第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................16
第九部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................23
第十部分 基金份额持有人大会.................................................................................................31
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................................................40
第十二部分 基金的托管.............................................................................................................43
第十三部分 基金份额的登记.....................................................................................................44
第十四部分 基金的投资.............................................................................................................46
第十五部分 基金的财产.............................................................................................................51
第十六部分 基金资产估值.........................................................................................................52
第十七部分 基金费用与税收.....................................................................................................58
第十八部分 基金的收益与分配.................................................................................................60
第十九部分 基金的会计与审计.................................................................................................61
第二十部分 基金的信息披露.....................................................................................................62
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................68
第二十二部分 违约责任.............................................................................................................70
第二十三部分 争议的处理和适用的法律.................................................................................71
第二十四部分 基金合同的效力.................................................................................................72
第二十五部分 其他事项.............................................................................................................73
第二十六部分 基金合同内容摘要.............................................................................................74
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同
法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指
引第 1 号——商品期货交易型开放式基金指引》及其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金由基金管
理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前
景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读本基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判
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断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券
投资基金
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信易盛郑商
所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、招募说明书：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指
数证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数
证券投资基金上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、ETF：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型
开放式基金登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式基金”
16、ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本
基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
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26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务
27、销售机构：指直销机构和其他销售机构
28、直销机构：指建信基金管理有限责任公司
29、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购
赎回代理机构
30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公
司
32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及
相关业务
33、登记机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构
为中国证券登记结算有限责任公司
34、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或深圳证券交易所
证券投资基金账户
35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过 3 个月
38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所及相关
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金融期货交易所的正常交易日 40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申
购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券
登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实
施细则》（包括其不时修订）、深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券
投资基金交易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国证
券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及
指南等
45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件
49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
交付的现金替代、现金差额和/或其他对价
50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价
51、标的指数：指易盛郑商所能源化工指数 A 及其未来可能发生的变更
52、组合期货合约：指本基金标的指数所包含的全部或部分期货合约
53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金
54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日结算价计算的
最小申购、赎回单位中的组合期货合约价值和现金替代之差；投资人申购、赎回
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时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或
赎回的基金份额数计算
55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人
申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍
56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根
据基金管理人提供的申购赎回清单、合约乘数和组合期货合约内各只期货合约的
实时成交数据计算，计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称
IOPV
57、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的
当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结
58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进
行变更登记的行为
59、元：指人民币元
60、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
61、基金资产总值：指基金拥有的期货合约、各类有价证券、银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和
62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价
值
64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
65、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
66、货币市场工具：指现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、
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非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的金融工具
67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
商品期货型
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
五、基金标的指数
易盛郑商所能源化工指数 A
易盛郑商所能源化工指数 A 基期为 2010 年 3 月 1 日，基点为 1000 点。截
至 2019 年 5 月 6 日，易盛郑商所能源化工指数 A 备选品种包括：ME(甲醇)、
TA(精对苯二甲酸即 PTA)、TC(动力煤)、FG（玻璃）。ME(甲醇)权重占比 20.6%、
TA(精对苯二甲酸即 PTA)权重占比 33.10%、TC(动力煤)权重占比 38.9%、FG
（玻璃）权重占比 7.4%。
六、基金的最低募集份额总额及最低募集金额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币。
七、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.0000 元。
本基金认购费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
九、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规
则，或募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，无须召开基金
份额持有人大会审议。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证
券交易所网上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行认购。
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金
管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方
式，请参见基金份额发售公告。
发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况
增减、变更发售代理机构，并另行公告。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费
用不列入基金财产。
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2、募集期认购资金的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不
得动用。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
三、基金认购的具体规定
投资人认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、募集期利息的处理、认
购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据
相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在招募说明书和基金份额发售公告
中披露。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法
定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报
酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各
方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，若连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基
金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
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第六部分 基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有
关规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份
额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折
算。
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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第七部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额不低于 2 亿元；
2、基金份额持有人不少于 1000 人；
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获
准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告
书。
二、基金份额的上市交易
基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规
则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金
交易和申购赎回实施细则》等有关规定。
三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
基金份额在深圳证券交易所的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市应遵
照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上
市的开放式基金，无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人将按照非上
市的开放式基金调整相应的业务规则，并提前公告。
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回
清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机
构计算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参
考。
基金份额参考净值的具体计算方法参见招募说明书。
深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以
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公告。
五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，
无须召开基金份额持有人大会。
六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申
购�