根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)互联网B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。
截至2018年8月6日,本基金互联网B份额的基金份额参考净值为0.2324元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年8月7日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018年8月7日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的南方互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:160137)、互联网A份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)、互联网B份额(场内简称:互联B级,场内代码:150298)。
三、基金份额折算方式
南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额按照《基金合同》“二十、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当互联网B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,本基金将分别对互联网A份额、互联网B份额和南方互联网份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保互联网A 份额和互联网B份额的比例为1:1,份额折算后南方互联网份额的基金份额净值、互联网A份额和互联网B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。南方互联网份额、互联网A份额和互联网B份额的份额数将相应缩减。具体折算原则及公式如下:
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(4)折算后南方互联网份额的总份数
折算后南方互联网份额的总份额数=南方互联网份额持有人持有的折算后的南方互联网份额的份额数+互联网A份额持有人新增的场内南方互联网份额数
(5)为保护持有人利益,本基金在折算基准日折算前的基金份额净值/参考净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去。份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金登记机构的相关规则及有关规定执行。
按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变基金份额持有人的资产净值。
四、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算日,南方互联网份额的基金份额净值、互联网A份额与互联网B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,南方互联网份额的基金份额净值、互联网A份额、互联网B份额的基金份额参考净值均调整1.0000元,则各持有南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:
折算前 折算后
折算前基金
份额数(份)
折算前基金份额净值/参
考净值(元) 折算后基金份额数
折算后基金份额
净值/参考净值
(元)
南方互联网份额 10,000 0.617000000 6,170份南方互联网份额 1.0000
互联网A份额 10,000 1.028000000 2,060份互联网A份额+8,220份南
方互联网份额 1.0000
互联网B份额 10,000 0.206000000 2,060份互联网B份额 1.0000
五、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)不定期份额折算基准日(即2018年8月7日),本基金暂停办理申购(含定投,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;互联A级、互联B级将于2018年8月7日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2018年8月7日上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年8月8日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 互联A级、互联B级暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2018年8月9日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。互联A级、互联B级将于2018年8月9日上午开市复牌。
(四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年8月9日互联A级、互联B级即时行情显示的前收盘价为2018年8月8日的互联A级、互联B级的基金份额参考净值,2018年8月9日当日互联A级、互联B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。
六、重要提示
1、本基金互联A级、互联B级将于2018年8月7日上午开市至10:30停牌一小时,并于2018年8月7日上午10:30复牌。本基金互联A级、互联B级将于2018年8月8日全天停牌,并于2018年8月9日上午开市复牌。
2、2018年8月6日,互联网B份额的基金份额参考净值已跌至0.2324元,而折算基准日为2018年8月7日,因此折算基准日互联网B份额的基金份额参考净值与折算条件0.250元可能有一定差异。
3、本基金互联网A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联网A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的互联网A份额变为同时持有较低风险收益特征的互联网A份额与较高风险收益特征的南方互联网份额,因此原互联网A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,南方互联网份额为跟踪中证互联网指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原互联网A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
4、本基金互联网B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,互联网B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
5、由于互联A级、互联B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互联A级、互联B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资人注意折溢价所带来的风险。
6、根据深圳证券交易所的相关业务规则,互联网A份额、互联网B份额、南方互联网份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量互联网A份额、互联网B份额、南方互联网份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买互联网A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的南方互联网份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将互联网A份额卖出,或者在折算后将新增的南方互联网份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。
8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资人注意投资风险。
9、投资人若希望了解基金不定期份额折算业务详情,可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2018年8月7日