基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
南方恒生中国企业精明指数
场内简称
国企精明
基金主代码
160138
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2017年4月26日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
33,473,412.19份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2017年5月17日
下属分级基金的基金简称
国企精明A
国企精明C
下属分级基金的交易代码
160138
160139
报告期末下属分级基金的份额总额
21,810,200.15份
11,663,212.04份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“国企精明”。
基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。
业绩比较基准
本基金的标的指数:恒生中国企业精明指数。 本基金的业绩比较基准:标的指数收益率(使用估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
常克川
郭明
联系电话
0755-82763888
010-66105798
电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899
95588
传真
0755-82763889
010-66105799
境外投资顾问和境外资产托管人
无。
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年12月31日)
2017年04月26日(基金合同生效日)-2017年12月31日
国企精明A
国企精明C
国企精明A
国企精明C
本期已实现收益
878,794.07
387,068.72
3,983,093.51
2,018,570.45
本期利润
-2,398,937.36
-1,290,383.83
5,068,819.52
2,877,528.56
加权平均基金份额本期利润
-0.1007
-0.1111
0.0965
0.0581
本期基金份额净值增长率
-8.16%
-8.52%
8.46%
8.18%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0039
-0.0104
0.0846
0.0818
期末基金资产净值
21,725,056.84
11,541,381.48
28,065,738.17
8,992,433.21
期末基金份额净值
0.9961
0.9896
1.0846
1.0818
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国企精明A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-9.16%
1.40%
-8.55%
1.44%
-0.61%
-0.04%
过去六个月
-4.13%
1.25%
-4.39%
1.28%
0.26%
-0.03%
过去一年
-8.16%
1.28%
-9.36%
1.31%
1.20%
-0.03%
自基金合同生效起至今
-0.39%
1.13%
-2.25%
1.19%
1.86%
-0.06%
国企精明C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-9.24%
1.40%
-8.55%
1.44%
-0.69%
-0.04%
过去六个月
-4.32%
1.25%
-4.39%
1.28%
0.07%
-0.03%
过去一年
-8.52%
1.28%
-9.36%
1.31%
0.84%
-0.03%
自基金合同生效起至今
-1.04%
1.13%
-2.25%
1.19%
1.21%
-0.06%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、基金合同生效时间是2017年4月26日。 2、本基金建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3、本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近8,300亿元,旗下管理178只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄亮
本基金基金经理
2017年4月26日
-
17
北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员;2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至2017年11月,任南方香港优选基金经理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理;2017年4月至今,任国企精明基金经理;2017年10月至今,任美国REIT基金经理。
毕凯
本基金基金经理
2017年8月24日
-
6
美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选、国企精明基金经理;2018年6月至今,任南方沪港深价值基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注:无。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年在全球经济增速超预期下滑、中美贸易战悬而未决、美联储四次加息、中国深化金融去杠杆的背景下,全球股市年初冲高后一路走弱,恐慌情绪蔓延,主要股票市场普遍出现较大比例的回调。根据Bloomberg的统计,发达市场Markit制造业PMI呈现趋势性下滑的走势,由2017年12月的56.2回落至2018年11月的52.8;其中美国Markit制造业PMI一只独秀,全年均值保持在55.0以上,但下行压力开始逐步显现;新兴市场Markit制造业PMI由2017年12月的52.2回落至2018年11月的50.8。从市场风格上来看,成长类个股全年跑赢价值类个股,但2018年年末以美国科技股为代表的成长股出现了一轮比较剧烈的回调。按美元计价全收益口径计算,MSCI全球价值指数下跌10.07%,MSCI全球成长指数下跌6.41%。 报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价下跌10.44%,MSCI新兴市场指数按美元计价下跌16.64%,恒生指数按港币计价下跌13.61%,黄金价格按美元计价下跌1.56%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上升28个基点、下降5个基点和下降19个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨15.03%,印度Nifty指数按本币计价上涨3.15%,俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨12.30%。美元指数上涨4.40%,由92.12上升至96.17。 港股市场方面,2018年恒生指数下跌13.61%,恒生国企指数下跌13.53%。从市值角度来看,港股出现普遍下跌的市场格局,恒生大型股指数下跌15.15%,恒生中型股指数下跌23.97%,恒生小型股指数下跌17.34%。根据Wind统计,2018年港股通南下资金累计净买入924亿元人民币,相比2017年的3065亿元人民币大幅减少。恒生AH股溢价指数于报告期内显著回落,由130.35点下降至117.15点。恒生行业方面,公用事业、能源和电讯行业表现较好,分别跑赢恒生指数14.86%、10.78%和10.23%,表现较差的资讯科技、原材料和消费品制造板块分别落后15.95%、15.91%和 13.50%。 在资产配置上,本基金股票整体仓位维持平稳,行业仓位水平采取了均衡配置的策略,主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选,不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金国企精明A份额净值为0.9961元,国企精明C份额净值为0.9896元。报告期内,国企精明A份额净值增长率为-8.16%,同期业绩基准增长率为-9.36%;国企精明C份额净值增长率为-8.52%,同期业绩基准增长率为-9.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们判断当前仍然存在多个方面的宏观因素影响市场估值和投资者情绪,包括二月底中美贸易谈判能否取得阶段性进展、美联储三月份是否会如市场预期暂缓加息、两会对于2019年逆周期政策的进一步明确以及市场普遍关注的宽货币政策何时能够有效向实体经济传导的问题。此外,欧洲政治体系的走向以及高外债敞口新兴经济体是否会出现严重危机也会影响市场对于风险资产的定价。尽管宏观层面仍然存在很大的不确定性,但我们认为港股市场整体估值水平已经基本调整到位,2019年进一步杀估值的空间有限,2019年港股市场有可能个股表现更为分化,自下而上的基本面研究将更为重要。我们对港股市场2019年全年持积极的判断,并认为港股市场2019年至少存在结构性投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形,具体时间范围如下:2018年1月2日至2018年12月31日。 基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况,通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2019)第23138号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)全体基金份额持有人:
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF) (以下简称“南方恒生中国企业精明指数基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了南方恒生中国企业精明指数基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南方恒生中国企业精明指数基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述,南方国企精明基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)在资产负债表日后召开基金份额持有人大会,就《关于终止南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同并终止上市有关事项的议案》进行审议。因此,上述南方国企精明基金的财务报表以非持续经营基础编制。该事项不影响已发表的审计意见。
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责任
南方恒生中国企业精明指数基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估南方恒生中国企业精明指数基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算南方恒生中国企业精明指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督南方恒生中国企业精明指数基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对南方恒生中国企业精明指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致南方恒生中国企业精明指数基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
薛竞
曹阳
会计师事务所的地址
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期
2019-03-25
年度财务报表
资产负债表
会计主体:南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
2,751,260.16
2,225,944.95
结算备付金
-
189,893.66
存出保证金
18,836.98
26,772.38
交易性金融资产
30,735,908.18
34,972,921.41
其中:股票投资
30,735,908.18
34,972,921.41
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
49,971.22
应收利息
650.33
555.19
应收股利
145.80
55,429.05
应收申购款
-
23,559.63
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
33,506,801.45
37,545,047.49
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
6.01
-
应付赎回款
-
183,825.21
应付管理人报酬
14,356.26
15,771.28
应付托管费
2,871.26
3,154.26
应付销售服务费
3,827.00
3,092.73
应付交易费用
2,231.80
26,2