嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
基金合同
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年一月
目录
一、前言 ............................................................................................................................................. 2
二、释义 ............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 ......................................................................................................................... 9
四、基金份额的发售与认购 ........................................................................................................... 10
五、基金的备案 ............................................................................................................................... 12
六、基金的上市交易 ....................................................................................................................... 13
七、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................... 14
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ........................................................................... 23
九、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................................... 24
十、基金份额持有人大会 ............................................................................................................... 31
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................................... 39
十二、基金的托管 ........................................................................................................................... 41
十三、基金的销售 ........................................................................................................................... 41
十四、基金份额的注册登记 ........................................................................................................... 41
十五、基金的投资 ........................................................................................................................... 42
十六、基金的财产 ........................................................................................................................... 49
十七、基金资产的估值 ................................................................................................................... 50
十八、基金费用与税收 ................................................................................................................... 54
十九、基金收益与分配 ................................................................................................................... 56
二十、基金的会计与审计 ............................................................................................................... 58
二十一、基金的信息披露 ............................................................................................................... 58
二十二 基金的业务规则 ................................................................................................................ 64
二十三、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ................................................................... 64
二十四、违约责任 ........................................................................................................................... 67
二十五、争议的处理 ....................................................................................................................... 68
二十六、基金合同的效力 ............................................................................................................... 68
一、前言
(一)订立《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“本
基金合同”)的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范嘉实中证中期企业
债指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法
权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》
(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息
披露办法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及其他法律法规
的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募
集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金
募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但由于
证券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人
的最低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本
基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同
为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者
自依本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基
金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基
金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及
界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。基金
合同生效后,若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有
效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
(五)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年
9月1日起执行。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF);
基金合同或本基金合同: 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)招募说明
书》及其更新;
发售公告: 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额
发售公告》
托管协议 指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)托管协议》
及其任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》: 指2011年6月9日由中国证监会修订并于2011年10月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2012年6月19
日修订并实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出
的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布并于同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时做出
的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指嘉实基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算、结算
及基金交易确认、代理发放红利、办理非交易过户、建立并
保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指办理基金注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉
实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为
办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额
持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证
监会的书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者根据本基金合同
和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金
合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基
金份额的行为;
巨额赎回: 在本基金单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请份额总
数(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的
余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形;
基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人
管理的其他基金的基金份额的行为;
上市交易: 指基金存续期内,投资者通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为;
注册登记系统: 中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统;
证券登记结算系统: 中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统;
转托管: 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的行为;
系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同
销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位
(交易单元)之间进行转托管的行为;
跨系统转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统间进行转登记的行为;
指令: 指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
销售场所: 场外销售场所和场内交易场所,分别简称为场外和场内;
场外: 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购
和赎回的场所;
场内: 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交
易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的
场所;
场内基金份额的申购与赎以具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深
回: 圳证券交易所会员单位作为代销机构,通过深圳证券交易所
交易系统办理基金份额申购、赎回业务;
场外基金份额的申购与赎销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台
回: 或其他交易系统办理基金份额申购、赎回业务;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介;
开放式基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登
记系统;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户;
深圳证券账户: 投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券
投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在基金注册
登记机构的证券登记结算系统;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
T 日:
日;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来
的成本和费用的节约;
ETF联接基金: 指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF,
与目标ETF的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金;
目标ETF: 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相
同,并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类似,本基
金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接基金后,
可以通过投资于该ETF以求达到投资目标;
基金利润: 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允
价值变动收益后的余额;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
销售服务费: 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用;
基金份额类别: 指基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式
的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设
置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的
逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等;
基金产品资料概指《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金产品资
要: 料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行);
不可抗力: 指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使
本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事
件。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
(二)基金的类别
债券指数型
(三)基金的运作方式
上市契约型开放式
(四)基金投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年
跟踪误差不超过4%。
(五)基金份额初始面值
本基金的初始面值为人民币1.00元。
(六)基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
(七)基金存续期限
不定期
(八)基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取
赎回费的基金份额,称为A类;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费,
但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为C类。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同,本
基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基
金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、
费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。
根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与
基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份
额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理人需及时公告并报中
国证监会备案。
四、基金份额的发售与认购
(一)发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。
(二)发售方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。A类基金份额通过场外和场内两种方式
发售,C类基金份额通过场外方式发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机
构的代销网点发售,场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售,具
体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券
交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参
与本基金的上市交易。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经
受理不得撤销。
基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接
收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
(三)发售对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(四)基金认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取基金前端认购费用;C类基金份额不收取认购费用。
本基金认购费率不高于认购金额的5%,实际执行费率在招募说明书中载明。场内会员单位
应按照场外认购费率设定投资者场内认购的认购费率。认购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
(五)认购份数的计算方法
基金认购份额具体的计算方法和认购份额余额的处理方式在《招募说明书》中列示。
(六)募集期间认购资金利息的处理方式
本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,
归基金份额持有人所有。利息的具体金额,以注册登记机构的记录为准。
(七)基金认购的具体规定
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参见《招募
说明书》或相关公告。
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提
交的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确
定,并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
(八)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动
用。
五、基金的备案
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募
集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律
法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验
资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中
国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期
间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
(三)基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存
款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(四)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,
基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当
向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金的上市交易
基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金A类份额的上市交易。
(一)上市交易的证券交易所
深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间
本基金A类份额拟在基金合同生效后三个月内申请在深圳证券交易所上市交易。
基金份额获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作
日前发布基金份额上市交易公告书。
基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交
易;登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后,
方可上市交易。
(三)上市交易的规则
1、本基金A类份额上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
2、本基金A类份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
3、本基金A类份额买入申报数量为100 份或其整数倍;
4、本基金A类份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币;
5、本基金A类份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。
(四)上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
(五)上市交易的行情揭示
本基金A类份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示A类份额前一交易日的基金份额净值。
(六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市
本基金A类份额上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市按照深圳证券交易所相关规
定执行。
(七)终止上市的情形和处理方式
本基金A类份额终止上市的情形和处理方式遵照深圳证券交易所相关规定。
如果本基金根据法律法规和基金合同的规定变更为ETF联接基金后,基金管理人可以
向深圳证券交易所申请本基金A类份额终止上市,并无需基金份额持有人大会审议批准。
发生上述终止上市情形时,由证券交易所终止本基金A类份额上市交易,基金管理人
报经中国证监会备案后终止本基金A类份额的上市,基金管理人应当根据相关法规规定发
布终止上市公告。
(八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规
定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改。若深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司增加本基金A类份额上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的
程序后增加相应功能。上述修改无须召开基金份额持有人大会。
(九)基金份额的折算
基金合同生效后,基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额的
折算,并提前公告。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基
金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比
例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,
基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金份额折算的原则和具
体方法详见届时发布的相关公告。若基金份额折算后,基金管理人可根据情况调整基金份
额净值的计算位数及相关业务规则等,并提前公告。
七、