-0.6657% 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
重要提示
本基金2010年5月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]646
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的
风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎
回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理
风险，本基金根据股票与债券市场的波动趋势灵活配置股票与债券的投资比例，
在系统研究基础上判断股票市场与债券市场的未来趋势，有可能发生判断失误
的风险等。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金
合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2021年2月22日，有关财务数
据和净值表现截止日为2020年12月31日（财务数据未经审计）。
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
目 录
重要提示 ....................................................................................................................... 2
目 录 ......................................................................................................................... 3
一、绪言 ....................................................................................................................... 4
二、释义 ....................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ......................................................................................................... 10
四、基金托管人 ......................................................................................................... 21
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 27
六、基金的募集 ......................................................................................................... 64
七、基金合同的生效 ................................................................................................. 65
八、基金份额的上市与交易 ..................................................................................... 66
九、基金份额的场外申购、转换与赎回 ................................................................. 67
十、基金份额的场内申购与赎回 ............................................................................. 76
十一、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管 . 81
十二、基金的投资 ..................................................................................................... 83
十三、基金的业绩 ..................................................................................................... 96
十四、基金的融资、融券 ......................................................................................... 97
十五、基金的财产 ..................................................................................................... 98
十六、基金资产的估值 ............................................................................................. 99
十七、基金的收益与分配 ....................................................................................... 105
十八、基金的费用与税收 ....................................................................................... 107
十九、基金的会计与审计 ....................................................................................... 109
二十、基金的信息披露 ........................................................................................... 110
二十一、风险揭示 ................................................................................................... 115
二十二、基金的终止与基金财产的清算 ............................................................... 119
二十三、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 121
二十四、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 136
二十五、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 147
二十六、其它应披露的事项 ................................................................................... 148
二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 149
二十八、备查文件 ................................................................................................... 150
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他相关
法律法规的规定及《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下
简称“基金合同”）等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
1.基金或本基金：指长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
2.基金管理人：指长盛基金管理有限公司
3.基金托管人：指招商银行股份有限公司
4.基金合同：指《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛沪深300
指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书及本招募说明书：指《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）
招募说明书》及其更新
7.基金产品资料概要：指《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金
产品资料概要》及其更新
8.基金份额发售公告：指《长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）份额发
售公告》
9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等
10.《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》：指2013年2月17日经中国证券监督管理委员会第28次
主席办公会议通过，自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》
及不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16.银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授
权的银行监管机构
17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
19.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织
20.合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业
务
24.销售机构：指直销机构和代销机构
25.直销机构：指长盛基金管理有限公司
26.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金
销售业务的机构
27.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算和交收、代理发
放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
29.注册登记机构：长盛基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理
基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司
30.注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统
31.证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统
32.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
33.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
34.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认
的日期
35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
37.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
40.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
41.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
44.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
45.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
46.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
47.上市交易：指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖基金份额的行为
48.场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、基金份额
申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、基金份额申购和赎回
也称为场外认购、场外申购、场外赎回
49.场内：指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额认购、
基金份额申购和赎回，基金份额上市交易的深圳证券交易所会员单位和场所
50.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的（全部或部分）基
金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他
基金基金份额的行为
51.转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的基金份额从一个交易账户
托管转移到另一交易账户的行为
52.系统内转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托
管的行为
53.跨系统转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记
结算系统间进行转托管的行为
54.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
55.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
56.元：指人民币元
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
57.基金收益：基金合同项下基金收益指基金利润，即基金利息收入、投资
收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
58.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
59.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
60.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
62.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
63.摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待
64.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
65.不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在基金
合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全
部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备
或互联网络故障
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人：周兵
电话：（010）86497888
传真：（010）86497999
联系人：张利宁
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于1999年3
月26日成立，注册资本为人民币20600万元。截至目前，本公司股东及其出资
比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司
占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投
资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2021年2月22日，基金管理人
共管理六十六只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
周兵先生，董事长，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科
员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财
务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银
国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业
部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，历任公司副总经理、总
经理。现任长盛基金管理有限公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董
事长。
蔡咏先生，董事，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计
教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际
信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄
山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记，国
元证券股份有限公司董事长、党委书记。现任安徽国元金融控股集团有限责任
公司党委委员、安徽安元投资基金有限公司董事长。
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞
士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中
银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。
钟德兴先生，董事，学士，注册会计师。曾任职多个金融机构，包括新加坡
安永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府
投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。
江娅女士，董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政府
办公室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副书记、党组成员，共
青团蚌埠市委书记、党组书记，蚌埠市蚌山区委副书记、区长，蚌埠市委常委、
宣传部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安
徽省信用担保集团党委委员、副总经理。
陈翔先生，董事，博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省
政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽
省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽
省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员
会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生，董事，硕士，高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业
务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理，国元证券有限责任公司基金
公司筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司，历任公司人力资
源部总监、总经理助理、副总经理，长盛创富资产管理有限公司执行董事。现
任长盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、长盛
创富资产管理有限公司董事长。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾
州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香
港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁，香港国际
资本管理有限公司董事长，香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本
有限公司负责人。
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
张仁良先生，独立董事，博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教
授，兼任香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永
隆银行独立董事及第十三届中国全国政协委员，同时亦为复旦大学顾问教授和
上海交通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席，太
平洋经济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009年获香
港特区政府颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士，并于2017年获法国
政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。
荣兆梓先生，独立董事，学士。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现
任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、
校学术委员会委员，安徽省政府决策咨询专家委员会委员，全国资本论研究会
常务理事，全国马经史学会理事，安徽省经济学会副会长。
朱慈蕴女士，独立董事，博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师，
清华大学商法研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务副会长，中国法学
会经济法研究会常务理事，最高人民法院特约咨询员，中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。
2、监事会成员
刘锦峰女士，监事会主席，工学及经济学双学士。曾任国元证券股份有限
责任公司投资银行总部副总经理兼业务三部总经理、资本市场部总经理、证券
事务代表、机构管理部总经理、董事会秘书、董事会办公室主任，国元股权投
资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限公司董事。现任
国元证券股份有限公司副总裁。
吴达先生，监事，博士，特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产
管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，新
加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员，华
夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入
长盛基金管理有限公司，历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长
盛创富资产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，
长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛沪港深优势精
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛转型升级主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理，长盛龙
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
头双核驱动混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金（香港）有限公司副总
经理。
魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司
投资组合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年7月加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合
经理。
3、管理层成员
周兵先生，董事长，经济学硕士。同上。
林培富先生，总经理，硕士，高级经济师。同上。
王宁先生，EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经
理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，历任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基
金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证
券投资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理、
长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。现
任长盛基金管理有限公司副总经理，社保组合组合经理。
蔡宾先生，硕士，特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究
员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、社
保组合助理，投资经理，基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管
理有限公司副总经理，长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理。
张利宁女士，学士，注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部，
太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长盛基
金管理有限公司，历任公司研究部业务秘书，业务运营部基金会计、总监，财
务会计部总监，监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司
督察长。
张壬午先生，硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开
发员，深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长盛基金
管理有限公司，历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现
任长盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
4、本基金基金经理
陈亘斯先生，硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师，国元期货
有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投
资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司�