申万菱信基金管理有限公司
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金
(LOF)更新招募说明书
(2020年第3号)
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
重要提示
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)
由申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)
依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信
量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
及其他有关规定募集,并经中国证监会2016年8月1日证监许可【2016】
1731号文准予变更注册。
本基金基金份额持有人大会于2016年12月9日审议通过了《关于修订
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同的议案》,同意变
更申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的投资范围、投资比例、
投资策略、投资限制及其他相关事项,修订后的《基金合同》于2016年12
月12日生效。
本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说
明书经中国证监会核准与变更注册,但中国证监会对本基金作出的任何决定,
均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本
基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中
出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连
续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》、《基金产品资料概要》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
本次招募说明书基金经理相关信息截止日为2020年4月21日。基金管理人
其他信息截止日为2020年4月15日,会计师事务所相关信息截止日为2019年
11月30日,基金托管人信息截止日为2020年6月30日,其他信息截止日为2019
年10月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据
未经审计)。
本次招募说明书主要根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》和修订
后的基金合同对相关信息进行了更新,更新截止日为2020年11月27日。
目 录
一、绪 言...................................................................................................................... 4
二、释 义...................................................................................................................... 5
三、基金管理人.......................................................................................................... 12
四、基金托管人.......................................................................................................... 24
五、相关服务机构...................................................................................................... 29
六、基金份额的申购和赎回...................................................................................... 61
七、基金份额的上市交易.......................................................................................... 73
八、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务.............. 75
九、基金的投资.......................................................................................................... 77
十、基金的财产.......................................................................................................... 94
十一、基金资产估值.................................................................................................. 96
十二、基金的收益与分配........................................................................................ 102
十三、基金的费用与税收........................................................................................ 104
十四、基金的会计与审计........................................................................................ 107
十五、基金的信息披露............................................................................................ 108
十六、风险提示........................................................................................................ 116
十七、基金合同的变更、终止及基金财产的清算................................................ 126
十八、基金合同的内容摘要.................................................................................... 129
十九、托管协议的内容摘要.................................................................................... 149
二十、对基金份额持有人的服务............................................................................ 166
二十一、其它应披露事项........................................................................................ 167
二十二、招募说明书存放及查阅方式.................................................................... 168
二十三、备查文件.................................................................................................... 169
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他
相关法律法规以及《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
(“《基金合同》”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写,并经中国证监会注册,
主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定
是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之
间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金
份额持有人和《基金合同》当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基
金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、
承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基
金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
二、释 义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
《招募说明书》或本招募说《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)招
明书 募说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及
基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同
的备案、基金份额的申购和赎回、基金份额的上市交
易、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记
等其他相关业务、基金的投资、基金的财产、基金资
产估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基
金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金
合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同的内
容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有
人的服务、招募说明书存放及查阅方式、备查文件等
涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提
出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其更新
《基金合同》 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基
金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规
章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的申万菱信量化小盘股票型
证券投资基金(LOF)
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信量化小盘
股票型证券投资基金(LOF)托管协议》及其任何有
效修订和补充
发售公告 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基
金份额发售公告》
上市公告书 《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)上
市交易公告书》
基金产品资料概要 指《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
《业务规则》 申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规则
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的
机构
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售
与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回
和其他基金业务的代理机构,以及可通过深圳证券交
易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
会员单位 指深圳证券交易所的会员单位
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金
交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名
册等
基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条
件的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司
上市交易所 深圳证券交易所
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并
承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资
基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的
在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准
设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其
他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集
的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公
司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法
律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金
的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案
手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
销售场所 场外销售场所和场内销售场所,分别简称“场外”和
“场内”
场外 通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本
基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等
场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认
购、场外申购和场外赎回
场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单
位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份
额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认
购、场内申购、场内赎回
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行
为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份
额的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,通过场内
或场外向基金管理人购买本基金份额的行为。本基金
的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时
间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,通过场内
或场外向基金管理人卖出本基金份额的行为。本基金
的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时
间开始办理
巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的
情形
上市交易 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基
金份额的行为
基金账户 基金投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算
有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资
者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变
动情况。基金投资者办理场外认购、场外申购和场外
赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户
下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统
深圳证券账户 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设
的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资
基金账户。基金投资者通过深圳证券交易所交易系统
办理基金交易、场内认购、申购和场内赎回等业务时
需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登
记在注册登记机构的证券登记结算系统
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余
情况的账户
注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登
记系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登
记在注册登记系统
证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的
基金份额登记在证券登记结算系统
场外份额 登记在注册登记系统下的基金份额
场内份额 登记在证券登记结算系统下的基金份额
系统内转托管 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系
统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统
内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
跨系统转托管 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系
统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为
基金转换 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基
金管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部
或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他
开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣
款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金
申购申请的一种投资方式
基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、
证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其
他收入。
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价
值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值的过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金申购
赎回价格的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成
本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法
权益不受损害并得到公平对待
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托
管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海中山南路100号11楼
法定代表人:刘郎
设立日期:2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字【2003】
144 号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
联系电话:+86-21-23261188
联系人:牛锐
股本结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大
学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长,兼申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。
刘义伟先生,董事,硕士研究生,中级经济师。2003年起从事金融相关工
作,曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部,申万宏源证券有限公
司固定收益交易总部,现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。
杨正平先生,董事,大学本科学历。1992年起从事金融相关工作,曾任职
于合肥市建设银行,申银万国证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司安
徽分公司,现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理(主持工作)
兼零售客户事业部经纪业务总部总经理。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987年4月至今任职于三
菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦
分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部
常务执行役员。
斋藤正宪先生,董事,日本籍,硕士研究生。1991年4月至今任职于
三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于丸之内分行、资
金外汇部、伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海
外客户营业部等,现任海外资产管理事业部部长。
汪涛先生,董事,硕士研究生。2003年起从事金融相关工作,曾任职
于汇丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公
司、平安基金管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公
司,现任公司总经理。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国
釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台(COIN)、
汉德产业促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。
白硕先生,独立董事,博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京
大学、中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上
海证券交易所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。
余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等
专业学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生,监事会主席,博士研究生。1997年7月起从事金融相关工
作,曾任职于申万宏源证券有限公司(原申银万国证券股份有限公司)研发
中心、计统部、办公室等,现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党
总支副书记,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司执行监事。
增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。1989年4月至今任职于
三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运
用部、指数战略运用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。
牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任职于监察稽核部、综合办公室,现任法律合规与审计部总
监。
葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理,现任组织与人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。
汪涛先生,相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。
张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有
限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
总经理。
王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
现任公司督察长。
4、基金经理
俞诚先生,经济学学士。2009年起从事金融相关工作,2009年08月加入申
万菱信基金管理有限公司,曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员,
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒
行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资
基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投
资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保
产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申
万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)基金经理,现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万
菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金
(LOF)、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理。
袁英杰先生,2018年3月至2020年4月任本基金基金经理。
张少华先生,2011年6月至2013年4月,2018年3月至2019年10
月任本基金基金经理。
金昉毅先生,2015年5月至2018年3月任本基金基金经理。
刘忠勋先生,2011年8月至2015年5月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研
究部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责
人、指数与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,
权益研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人
作为非执行委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表
决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理本基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基
金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监
会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
2、办理本基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用本基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作本基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分
别管理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用本基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告本基金净值信