基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇一六年八月二十六日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
原工银瑞信增利分级债券型证券投资基金报告期自2016年1月1日起至2016年3月7日止,工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)报告期自2016年3月8日起至2016年6月30日止。
基金简介
基金基本情况(转型前)
基金简称
工银增利分级债券
场内简称
工银增利
基金主代码
164812
基金运作方式
契约型。本基金基金合同生效日起3年内,增利A自基金合同生效日起每满6个月开放一次申购与赎回业务,增利B封闭运作并上市交易;本基金在分级运作期结束后的次日转为上市开放式基金(LOF)——工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)。
基金合同生效日
2013年3月6日
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
774,042,730.31份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013-04-09
下属分级基金的基金简称:
工银增A
工银增B
下属分级基金的交易代码:
164813
150128
报告期末下属分级基金的份额总额
30,170,034.14份
743,872,696.17份
基金基本情况(转型后)
基金简称
工银增利债券
场内简称
工银增利
基金主代码
164812
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2016年3月8日
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
323,639,435.61份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016-03-29
基金产品说明(转型前)
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,满足增利 A 份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足增利 B 份额持有人在承担适当风险的基础上,获取更多收益的需求。
投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准
三年期定期存款利率+1.5%。
在本基金成立当年,上述“三年期定期存款利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年,“三年期定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金产品说明(转型后)
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
业绩比较基准
三年期定期存款利率+1.5%。
在本基金成立当年,上述“三年期定期存款利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年,“三年期定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
工银瑞信基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
朱碧艳
张燕
联系电话
400-811-9999
0755-83199084
电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-811-9999
95555
传真
010-66583158
0755-83195201
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
转型前
转型后
本期已实现收益
3,379,907.39
6,843,972.78
本期利润
-593,712.42
4,570,973.74
加权平均基金份额本期利润
-0.0009
0.0118
本期基金份额净值增长率
0.17%
1.00%
3.1.2 期末数据和指标
转型前
转型后
期末可供分配基金份额利润
0.1868
0.2045
期末基金资产净值
774,042,730.31
326,720,515.17
期末基金份额净值
1.000
1.010
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、转型起始日为2016年3月8日;
4、本基金基金合同生效日为2013年3月6日。
基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.17%
0.08%
0.31%
0.03%
-0.14%
0.05%
过去三个月
0.34%
0.09%
0.99%
0.02%
-0.65%
0.07%
过去六个月
2.24%
0.10%
2.20%
0.02%
0.04%
0.08%
过去一年
4.51%
0.65%
4.75%
0.02%
-0.24%
0.63%
自基金合同生效以来
21.22%
0.70%
16.77%
0.02%
4.45%
0.68%
注:转型前基金合同生效日为2013年3月6日。转型前报告截止日为2016年3月7日。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
注:1、本基金基金合同于2013年3月6日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于
80%;其中债项评级在 AA+和 AA 的公开发行的公司债、企业债、中期票据、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、次级债等债券以及短期融资券、资产支持证券占基金固定收益类资产的比例不低于 80%,股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。本基金转为上市开放式基金(LOF)——工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)之后,现金及或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.20%
0.04%
0.35%
0.01%
-0.15%
0.03%
过去三个月
0.50%
0.04%
1.06%
0.01%
-0.56%
0.03%
自基金合同生效起至今
1.00%
0.05%
1.34%
0.01%
-0.34%
0.04%
注:本基金转型后基金合同生效日为2016年3月8日。
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
注:1、根据基金合同的规定,基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”。2016 年3月7日为份额转换基准日。截至报告期末,本基金转型不满一年。
2、根据基金合同的规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于
80%;其中债项评级在AA+和 AA 的公开发行的公司债、企业债、中期票据、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、次级债等债券以及短期融资券、资产支持证券占基金固定收益类资产的比例不低于80%,股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。本基金转为上市开放式基金(LOF)——工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)之后,现金及或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日,公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金,证券投资基金管理规模逾4800亿元人民币。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
江明波
副总经理,本基金的基金经理
2013年 3月6日
-
16
曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人; 2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006年加入工银瑞信,现任副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监、工银瑞信投资管理有限公司董事;2011年起担任全国社保组合基金经理;2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2013年3月6日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金(自2016年3月8日起,变更为工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF))基金经理。
注:
1、任职日期为基金合同生效的日期
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
江明波
副总经理,本基金的基金经理
2016年 3月8日
-
16
曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人; 2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006年加入工银瑞信,现任副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监、工银瑞信投资管理有限公司董事;2011年起担任全国社保组合基金经理;2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2013年3月6日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金(自2016年3月8日起,变更为工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF))基金经理。
注:
1、任职日期为基金合同生效日
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规