-2.0256% 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十日
2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本基金管理人已于 2020年 10月 16日起至 2020年 10月 27日以通讯方式召开了交银施罗德国
证新能源指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议已于 2020年
10月 28 日生效，并自 2020年 11月 30日起，《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金
合同》失效且《交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，交银施罗
德国证新能源指数分级证券投资基金正式变更为交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。
其中，基金转型前的报告期间为 2020年 1月 1日起至 11月 29日止，基金转型后的报告期为 2020
年 11月 30日起至 12月 31日。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 6
2.1.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ......................................................... 6
2.1.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ............................................................... 6
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 7
2.2.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ......................................................... 7
2.2.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ............................................................... 8
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 8
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 9
3.1.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ........................................................ 9
3.1.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ............................................................. 10
3.2基金净值表现 ................................................................................................................................. 12
3.2.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ....................................................... 12
3.2.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 .............................................................. 14
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 16
3.3.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ....................................................... 16
3.3.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 .............................................................. 16
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 21
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 21
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 22
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 22
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 23
6.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） .................................................................. 23
6.1.1审计意见 ...................................................................................................................................... 23
6.1.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................. 23
6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ......................................................................................... 23
6.1.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ......................................................................................... 24
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6.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ........................................................................ 25
6.2.1审计意见 ...................................................................................................................................... 25
6.2.2形成审计意见的基础 .................................................................................................................. 25
6.2.3管理层和治理层对财务报表的责任 .......................................................................................... 25
6.2.4注册会计师对财务报表审计的责任 .......................................................................................... 26
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 26
7.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ............................................................... 26
7.1.1资产负债表 .................................................................................................................................. 26
7.1.2 利润表 ......................................................................................................................................... 28
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 30
7.1.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 31
7.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ........................................................................ 53
7.2.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 53
7.2.2 利润表 ......................................................................................................................................... 55
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 56
7.2.4报表附注 ...................................................................................................................................... 58
7.2.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 ..................................................................... 83
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 84
8.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ................................................................. 84
8.1.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 84
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 85
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 87
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 89
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 90
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 90
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 91
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 91
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 91
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 91
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 91
8.1.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 91
8.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ........................................................................ 92
8.2.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 92
8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................... 93
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 95
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 97
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 99
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 99
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 99
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 99
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 99
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 99
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 99
8.2.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 99
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 100
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9.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） ............................................................. 100
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 101
9.1.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 101
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 101
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 101
9.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 .................................................................... 102
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 102
9.2.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 102
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 103
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 103
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 104
10.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） .............................................................. 104
10.2交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 ..................................................................... 104
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 105
11.1基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 105
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 105
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 105
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 105
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 105
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 106
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 106
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 110
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 115
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 115
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 115
13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 116
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 116
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）
基金名称 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）
基金简称 交银国证新能源指数（LOF）
场内简称 交银新能
基金主代码 164905
交易代码 164905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 30日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 303,042,438.24份
基金合同存续期 不定期
注：1、上表中“报告期末”指 2020年 12月 31日。
2、本基金于 2020年 11月 30日由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型为交银施
罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF），新基金合同及托管协议即日起生效。
2.1.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金名称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金简称 交银国证新能源指数分级
场内简称 交银新能
基金主代码 164905
交易代码 164905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 26日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 256,228,349.14份
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基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的场内简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218
报告期末下属分级基金的份额总额 233,250,009.14份 11,489,170.00份 11,489,170.00份
注：上表中“报告期末”指 2020年 11月 29日。
2.2 基金产品说明
2.2.1交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）
投资目标
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误
差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪
标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些
特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策
略跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
注：1、上表中“报告期末”指 2020年 12月 31日。
2、本基金于 2020年 11月 30日由交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金转型为交银施
罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF），新基金合同及托管协议即日起生效。
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2.2.2 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
投资目标
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误
差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪
标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些
特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证
券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金
份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银新能源
份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征；交银新能源 A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；
交银新能源 B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险
收益特征
交银新能源份额具有
与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市
场相似的风险收益特
征
交银新能源 A 份额具
有低预期风险、预期收
益相对稳定的特征
交银新能源 B 份额
具有高预期风险、高
预期收益的特征
注：上表中“报告期末”指 2020年 11月 29日。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 李申
联系电话 （021）61055050 021-60637102
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysl
d.com
lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 021-60637111
传真 （021）61055054 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号
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银城中路188号交通银行大楼
二层（裙）
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 阮红 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.fund001.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指
标
报告期
2020年 11月 30日至 2020年 12月 31日
本期已实现收益 18,882,143.65
本期利润 32,491,669.24
2020年年度报告
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加权平均基金份额本
期�