基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
送出日期:2016年8月27日
重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信有色金属分级
场内简称
有色金属
基金主代码
165316
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年8月6日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
国信证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
报告期末基金份额总额
52,822,975.68份
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所(暂未上市交易)
下属分级基金的基金简称
建信有色金属
建信有色金属A
建信有色金属B
下属分级基金的交易代码
165316
150333
150334
报告期末下属分级基金份额总额
22,011,363.68份
15,405,806.00份
15,405,806.00份
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争建信有色份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
建信有色A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;
建信有色 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
国信证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
孙常新
联系电话
010-66228888
0755-22940646
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
03356@guosen.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
0755-22940701
传真
010-66228001
0755-22940165
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
-467,127.23
本期利润
2,727,223.49
加权平均基金份额本期利润
0.0518
本期基金份额净值增长率
4.81%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0087
期末基金资产净值
54,644,540.81
期末基金份额净值
1.0345
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.79%
1.51%
2.87%
1.54%
-0.08%
-0.03%
过去三个月
3.19%
1.66%
4.15%
1.69%
-0.96%
-0.03%
过去六个月
4.81%
2.01%
-5.51%
2.56%
10.32%
-0.55%
自基金合同生效起至今
4.54%
1.49%
-6.83%
2.64%
11.37%
-1.15%
注:本基金业绩比较基准为中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。中证申万有色金属指数从中证全指样本空间内,首先将样本空间中最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额处于最低20%的股票剔除;其次将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名;最后,根据申万行业分类标准,选择归属于有色金属行业的日均总市值排名前50 位的股票构成中证申万有色金属指数样本股,数量不足则按实际数量选入。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2015年8月6日生效,截至报告期末未满一年。
2、本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心,设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2016年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金,共计68只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为2,453.84亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
梁洪昀
金融工程及指数投资部总经理、本基金的基金经理
2015年8月6日
-
13
特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理;2015年3月25日起任建信双利分级股票基金的基金经理;2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理;2015年8月6日起任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于2015年3季度,根据基金合同规定,在今年2月初建仓完毕。在1月份市场大幅下跌过程中,由于仓位较低,基金净值跌幅低于标的指数跌幅。在建仓完毕后,开始正常运作,跟踪误差和日均偏离度得到了有效控制。
在报告期后期,本基金积极应对成份股的调整,投资组合表现比较平稳。但有个别被调出成份股的股票处于停牌状态,挤占了基金组合仓位,对跟踪误差产生了一定的不利影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率4.81%,波动率2.01%,业绩比较基准收益率-5.51%,波动率2.56%.
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期初,多种因素共同造成了市场的大幅下跌,之后,随着内外部环境逐渐转暖,市场出现反弹并变得比较活跃,虽然期间历经较大波动,但市场已经从年初的恐慌中恢复。
展望下半年,管理人认为,在宏观经济仍然看不到明显起色的环境下,市场很难具备持续向上的内生动力,而各种千方百计托底的政策,也在为市场提供支撑,预计下半年市场仍然会呈现宽幅波动的局面。
本基金管理人将根据基金合同,秉承被动复制策略,并以量化分析研究为基础,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。
自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,本基金不进行收益分配,也不单独对建信有色金属A份额与建信有色金属B份额进行收益分配。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期间,本基金托管人——国信证券股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
基金管理人本半年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
4,143,439.56
33,551,390.67
结算备付金
-
3,714,285.71
存出保证金
56,867.51
-
交易性金融资产
51,472,657.54
13,598,709.86
其中:股票投资
51,472,657.54
13,598,709.86
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
2,299,813.97
-
应收利息
1,400.59
12,709.54
应收股利
-
-
应收申购款
221,745.67
30,695.10
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
58,195,924.84
50,907,790.88
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
5,419,179.56
应付赎回款
3,138,362.90
638.97
应付管理人报酬
44,343.71
40,881.39
应付托管费
9,755.61
8,993.91
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
95,310.15
12,625.39
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
263,611.66
110,439.58
负债合计
3,551,384.03
5,592,758.80
所有者权益:
实收基金
52,273,744.42
45,432,201.67
未分配利润
2,370,796.39
-117,169.59
所有者权益合计
54,644,540.81
45,315,032.08
负债和所有者权益总计
58,195,924.84
50,907,790.88
注:报告截止日2016年6月30日,基金份额总额52,822,975.68份。其中建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值1.0349元,基金份额总额15,405,806.00份;建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额的份额净值1.0341元,基金份额总额15,405,806.00份;建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之基础份额的份额净值1.0345元,基金份额总额22,011,363.68份。
利润表
会计主体:建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
3,355,260.88
1.利息收入
51,624.88
其中:存款利息收入
51,624.88
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
44,037.01
其中:股票投资收益
-36,761.02
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
80,798.03
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,194,350.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
65,248.27
减:二、费用
628,037.39
1.管理人报酬
253,026.55
2.托管费
55,665.90
3.销售服务费
-
4.交易费用
118,353.97
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用
200,990.97
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
2,727,223.49
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,727,223.49
注:本基金基金合同自2015年8月6日生效,无上年度可比期间数据。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
45,432,201.67
-117,169.59
45,315,032.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,727,223.49
2,727,223.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
6,841,542.75
-239,257.51
6,602,285.24
其中:1.基金申购款
58,745,734.00
44,959.89
58,790,693.89
2.基金赎回款
-51,904,191.25
-284,217.40
-52,188,408.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
52,273,744.42
2,370,796.39
54,644,540.81
注:本基金基金合同自2015年8月6日生效,无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1132号《关于准予建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)依照《