基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 7月 18日
九泰锐华混合 2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐华混合”)由九泰锐华定增灵活
配置混合型证券投资基金转型而来。自 2018年 6月 15日起,九泰锐华混合转型正式生效,并自
该日起《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《九泰锐华灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》同时生效。
本报告中财务资料未经审计。
自 2018年 6月 15日起原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金转型为九泰锐华灵活配
置混合型证券投资基金。原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金本报告期自 2018年 4月 1
日起至 2018年 6月 14日止,九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金本报告期自 2018年 6月 15
日(基金合同生效日)起至 2018年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 九泰锐华混合(场内简称:九泰锐华)
场内简称 九泰锐华
基金主代码 168106
交易代码 168106
基金运作方式
契约型。本基金延续变更注册前九泰锐华定增灵活
配置混合型证券投资基金的运作方式,采用封闭式
运作,封闭期起始之日为本基金基金合同生效日,
结束之日为变更注册前九泰锐华定增灵活配置混
合型证券投资基金基金合同生效日两年后的年度
对日的前一个工作日。本基金封闭期内不开放申
购、赎回业务,但本基金 A类份额可上市交易。
封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),
并更名为九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资
九泰锐华混合 2018年第 2季度报告
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基金(LOF),本基金 A类份额接受场内、场外申购
与赎回等业务,并继续上市交易。本基金 C类份额
接受场外申购与赎回等业务,在符合相关法律法规
和交易所规定的上市条件下,基金管理人在履行适
当程序后,可安排 C类份额上市交易,具体详见基
金管理人发布的相关业务公告。
基金合同生效日 2018年 6月 15日
报告期末基金份额总额 453,817,156.89份
投资目标
本基金主要通过量化模型方法,精选股票进行投
资,在严格控制风险的前提下,力争基金资产的长
期稳定增值。
投资策略
本基金在股票投资过程中主要采用量化投资模型,
指导构建投资组合,强调投资纪律,切实贯彻量化
投资策略,力争在控制风险的前提下实现基金资产
的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财
富指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证
券投资基金品种。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰锐华混合 A 九泰锐华混合 C
下属分级基金的交易代码 168106 168107
报告期末下属分级基金的份额总额 32,802,053.92份 421,015,102.97份
转型前:
基金简称 九泰锐华定增混合(场内简称:九泰锐华)
场内简称 九泰锐华
基金主代码 168100
交易代码 168106
基金运作方式
上市契约型开放式
本基金在基金合同生效后设置两年的封闭期,封闭
期起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合
同生效日两年后的年度对日的前一个工作日。本基
金封闭期内不开放申购、赎回业务,但本基金 A
类基金份额可上市交易。
封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),
并更名为九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金
(LOF),本基金 A类基金份额接受场内、场外申购
与赎回等业务,并继续上市交易。本基金 C类基金
份额接受场外申购与赎回等业务,在符合相关法律
法规和交易所规定的上市条件下,基金管理人在履
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行适当程序后,可安排 C类基金份额上市交易,具
体详见基金管理人发布的相关业务公告。
基金合同生效日 2016年 12月 19日
报告期末基金份额总额 453,817,156.89份
投资目标
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,深
入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带
来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公
司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收
益,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
(一)封闭期内,通过对宏观经济、资本市场的深
入分析和理解,深入挖掘并充分理解国内经济增长
和结构转型所带来的投资机会,在行业分析轮动效
应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用
定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够
改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发主题
相关证券进行投资。将定向增发改善企业基本面与
产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的
投资策略。
(二)本基金封闭期届满后,通过深入挖掘并充分
理解国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,
精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投
资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追
求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财
富指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征的证
券投资基金品种。
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C
下属分级基金的交易代码 168106 168107
报告期末下属分级基金的份额总额 32,802,053.92份 421,015,102.97份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年 6月 15日 - 2018年 6月 30日 )
九泰锐华混合 A 九泰锐华混合 C
1.本期已实现收益 331,148.07 4,134,469.73
九泰锐华混合 2018年第 2季度报告
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2.本期利润 -5,104.42 -149,653.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0002 -0.0004
4.期末基金资产净值 30,308,151.86 386,043,373.97
5.期末基金份额净值 0.9240 0.9169
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年 4月 1日 - 2018年 6月 14日 )
九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C
1.本期已实现收益 681,849.93 8,290,167.14
2.本期利润 -131,088.48 -2,068,797.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 -0.0049
4.期末基金资产净值 30,313,256.28 386,193,027.09
5.期末基金份额净值 0.9241 0.9173
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰锐华混合 A
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2018.6.15-2018.6.30 -0.01% 0.34% -3.81% 0.93% 3.80% -0.59%
九泰锐华混合 C
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2018.6.15-2018.6.30 -0.04% 0.34% -3.81% 0.93% 3.77% -0.59%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1.本基金于 2018年 6月 15日正式转型,基金合同于 2018年 6月 15日正式生效,截止本报
告期末,本基金合同生效尚未满一年。
2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起,基金的投资比例需符合基金合同要求。
截止报告期末本基金尚未完成建仓。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰锐华定增混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2018.4.1-2018.6.14 -0.43% 0.32% -1.49% 0.61% 1.06% -0.29%
九泰锐华定增混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2018.4.1-2018.6.14 -0.53% 0.32% -1.49% 0.61% 0.96% -0.29%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1.本基金合同于 2016年 12月 19日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年。
2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基金经理、
定增投资中
心总经理、
致远权益投
资部总经理
兼执行投资
总监
2016年 12月
19日
2018年 6月
14日
7
金融学硕士,中国籍,
具有基金从业资格,7
年证券从业经验。曾
任毕马威华振会计师
事务所审计师,昆吾
九鼎投资管理有限公
司投资经理、合伙人
助理。2014年 7月加
入九泰基金管理有限
公司。曾任九泰天富
改革新动力灵活配置
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混合型证券投资基金
(2015 年 7 月 16 日
至 2016年 7月 16日)
基金经理,现任定增
投资中心总经理、致
远权益投资部总经理
兼执行投资总监,九
泰锐智定增灵活配置
混合型证券投资基金
(2015 年 8 月 14 日
至今)、九泰锐富事件
驱动灵活配置混合型
证券投资基金(2016
年 2月 4日至今)、九
泰锐益定增灵活配置
混合型证券投资基金
(2016 年 8 月 11 日
至今)、九泰锐丰定增
两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基
金(2016 年 8 月 30
日至今)、九泰锐华灵
活配置混合型证券投
资基金(原九泰锐华
定增灵活配置混合型
证券投资基金,2016
年 12月 19日至今)、
九泰锐诚定增灵活配
置混合型证券投资基
金(2017 年 3 月 24
日至今)的基金经理。
张鹏程
玖方量化投
资 部 副 总
监、基金经
理
2017年 11月
16日
2018年 6月
14日
8
清华大学统计专业硕
士,北京大学理学学
士,中国籍,具有基
金从业资格,8 年证
券从业经验。曾任博
时基金管理有限公司
ETF 及量化投资组基
金经理助理、量化分
析师,通联数据股份
公司首席投资顾问、
投资经理。2016年 4
月加入九泰基金任玖
方量化投资部副总
监,九泰锐华灵活配
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置混合型证券投资基
金(原九泰锐华定增
灵活配置混合型证券
投资基金,2017年 11
月 16日至今)的基金
经理。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基金经理、
定增投资中
心总经理、
致远权益投
资部总经理
兼执行投资
总监
2018年 6月
15日
- 7
金融学硕士,中国籍,
具有基金从业资格,7
年证券从业经验。曾
任毕马威华振会计师
事务所审计师,昆吾
九鼎投资管理有限公
司投资经理、合伙人
助理。2014年 7月加
入九泰基金管理有限
公司。曾任九泰天富
改革新动力灵活配置
混合型证券投资基金
(2015 年 7 月 16 日
至 2016年 7月 16日)
基金经理,现任定增
投资中心总经理、致
远权益投资部总经理
兼执行投资总监,九
泰锐智定增灵活配置
混合型证券投资基金
(2015 年 8 月 14 日
至今)、九泰锐富事件
驱动灵活配置混合型
证券投资基金(2016
年 2月 4日至今)、九
泰锐益定增灵活配置
混合型证券投资基金
(2016 年 8 月 11 日
至今)、九泰锐丰定增
两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基
金(2016 年 8 月 30
日至今)、九泰锐华灵
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活配置混合型证券投
资基金(原九泰锐华
定增灵活配置混合型
证券投资基金,2016
年 12月 19日至今)、
九泰锐诚定增灵活配
置混合型证券投资基
金(2017 年 3 月 24
日至今)的基金经理。
张鹏程
玖方量化投
资 部 副 总
监、基金经
理
2018年 6月
15日
- 8
清华大学统计专业硕
士,北京大学理学学
士,中国籍,具有基
金从业资格,8 年证
券从业经验。曾任博
时基金管理有限公司
ETF 及量化投资组基
金经理助理、量化分
析师,通联数据股份
公司首席投资顾问、
投资经理。2016年 4
月加入九泰基金任玖
方量化投资部副总
监,九泰锐华灵活配
置混合型证券投资基
金(原九泰锐华定增
灵活配置混合型证券
投资基金,2017年 11
月 16日至今)的基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
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通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日
内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 1次,未发现异常。在本报告期
内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在基金转型前,将定增增发投资作为基金的核心策略,选择中长期具备稳健成长能力
的公司进行定增投资。鉴于 2017年 2月出台的定增新规与 2017年 5月出台的减持新规,定增定
向增发投资模式遇到较大的市场挑战,基金封闭期与定增资产锁定期出现不匹配的情况,因此,
在 2017年减持新规出台之后,本基金未继续新增参与定向增发投资,同时择机对之前参与的定增
增发项目进行减持。出于维护投资者权益与提高基金资产使用效率的考虑,本基金积极进行了投
资策略的转型。
本基金转型后,以量化策略作为基金的核心策略。本基金采用三类量化模型,选取并持有预
期收益较好的行业和股票构成投资组合,通过仓位控制规避可能的市场下跌风险,并充分利用不
同模型在不同市场环境下的适应性及其互补优势,在复杂多变的环境下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。三类量化策略包括:风险预测模型,旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌
风险;行业轮动模型,评估行业的相对强弱,优化行业的权重配置;多因子选股模型,在行业内
部甄选优质股票进行配置。本基金报告期内成功转型后,量化模型提示股票指数有系统性下跌风
险,所以截止本报告期末,量化模型没有进行任何建仓操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 2018年 6月 15日转型,转型前最后一日 A类份额净值 0.9241元,本报
告期内截止转型前 A类份额净值增长率为-0.43%,业绩比较基准收益率为-1.21%;转型前最后一
日 C类份额净值为 0.9173元,本报告期内截止转型前 C类份额净值增长率为-0.53%,业绩比较基
准收益率为-1.21%。转型后截至本报告期末,A类份额净值 0.9238元,转型后截至本报告期末,
A类份额净值增长率为-0.01%,业绩比较基准收益率为-3.81%;转型后截至本报告期末,转型后
最后一日本基金 C类份额净值为 0.9167元,转型后截至本报告期末 C类份额净值增长率为-0.04%,
九泰锐华混合 2018年第 2季度报告
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业绩比较基准收益率为-3.81%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值
低于 5000 万的情形。
§5 投资组合报告
转型后:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 203,033,027.97 42.79
其中:股票 203,033,027.97 42.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 23,128,474.60 4.87
8 其他资产 248,293,800.37 52.33
9 合计 474,455,302.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,904,783.90 4.54
C 制造业 97,591,511.42 23.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,251,776.16 1.50
E 建筑业 2,014,152.00 0.48
F 批发和零售业 3,216,684.00 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 450,912.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 573,544.00 0.14
J 金融业 61,066,887.44 14.67
九泰锐华混合 2018年第 2季度报告
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K 房地产业 3,251,226.00 0.78
L 租赁和商务服务业 7,961,076.00 1.91
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 326,008.00 0.08
S 综合 1,424,467.05 0.34
合计 203,033,027.97 48.76
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 194,400 11,387,952.00 2.74
2 000627 天茂集团 1,610,572 11,306,215.44 2.72
3 600339 中油工程 2,515,251 10,387,986.63 2.50
4 002304 洋河股份 69,200 9,106,720.00 2.19
5 600277 亿利洁能 1,803,752 8,820,347.28 2.12
6 000519 中兵红箭 1,233,846 8,772,645.06 2.11
7 601888 中国国旅 123,600 7,961,076.00 1.91
8 601398 工商银行 1,467,400 7,806,568.00 1.87
9 600036 招商银行 281,400 7,440,216.00 1.79
10 000862 银星能源 2,133,712 6,251,776.16 1.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
九泰锐华混合 2018年第 2季度报告
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部
门立案调查的情形。
中兵红箭涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查,目前尚未收到中国证监会就上述
立案调查事项的结论性意见。中兵红箭 2018年 07月 02日最新公告如下:“2017年 8月 1日,
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:
湘稽调查字 0579号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规
定,决定对公司进行立案调查。公司已于 2017年 8月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》
(公告编号:2017-58),并分别于 2017年 9月 1日、2017年 9月 29日、2017年 10月 31日、2017
年 11月 29日、2017年 12月 29日、2018年 1月 31日、2018年 2月 28日、2018nia年 3月 30
日、2018年 4月 27日、2018年 5月 31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了
《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-75)、《中
兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-83)、《中兵红
箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-88)、《中兵红箭股
份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-90)、《中兵红箭股份有
限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-94)、《中兵红箭股份有限公
司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-12)、《中兵红箭股份有限公司关
于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-19)、《中兵红箭股份有限公司关于立
案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-32)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调
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查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-60)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事
项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-66)。目前证监会调查工作仍在正常进行中,期间公
司经营活动未受事件影响,经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
的相关规定,如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法
行为,或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及 13.2.1条规
定的重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易
日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内
作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大
信息披露违法行为,公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告
日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见,在此之前,公司将严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》11.11.3条的要求,每月至少披露一次调查进展提示
性公告。”
本基金做出如下说明:本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份,认购股份于
2017年 1月 26日上市,解禁日期为 2018年 1月 26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中
国兵器工业集团公司。目前,中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块:智能弹药行业业务板块、
专用车业务板块(冷藏保温汽车、爆破器材运输车等)、汽车零部件业务板块(汽车轴类零部件、
内燃机配件等)、超硬材料板块(人造金刚石、立方氮化硼等)。报告期末证监会调查工作仍在正
常进行中,期间公司经营活动未受事件影响,经营情况正常。今后,基金管理人将继续加强与该
中兵红箭股份有限公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设
问题的合规性以及企业的经营状况。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外,其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 105,220.54
2 应收证券清算款 248,269,662.32
3 应收股利 -
4 应收利息 -81,082.49
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 248,293,800.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600339 中油工程 10,387,986.63 2.50
非公开发行,流通
受限
2 600277 亿利洁能 8,820,347.28 2.12
非公开发行,流通
受限
3 000519 中兵红箭 8,772,645.06 2.11
非公开发行,流通
受限
4 000862 银星能源 6,251,776.16 1.50
非公开发行,流通
受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 49,838,514.30 11.81
其中:股票 49,838,514.30 11.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 350,000,000.00 82.92
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 19,093,762.29 4.52
8 其他资产 3,173,245.70 0.75
9 合计 422,105,522.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,186,766.55 2.45
C 制造业 23,229,300.37 5.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,126,598.08 1.71
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,701,565.00 1.85
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,594,284.30 0.38
合计 49,838,514.30 11.97
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600339 中油工程 2,515,251 10,186,766.55 2.45
2 000519 中兵红箭 1,233,846 9,192,152.70 2.21
3 600277 亿利洁能 1,803,752 8,369,409.28 2.01
4 300347 泰格医药 130,535 7,701,565.00 1.85
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5 000862 银星能源 2,133,712 7,126,598.08 1.71
6 300410 正业科技 85,538 2,086,271.82 0.50
7 002705 新宝股份 181,970 1,750,551.40 0.42
8 000909 数源科技 199,785 1,594,284.30 0.38
9 002611 东方精工 133,106 1,235,223.68 0.30
10 002686 亿利达 69,999 595,691.49 0.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部
门立案调查的情形。
中兵红箭涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查,目前尚未收到中国证监会就上述
立案调查事项的结论性意见。中兵红箭 2018年 07月 02日最新公告如下:“2017年 8月 1日,
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:
湘稽调查字 0579号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规
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定,决定对公司进行立案调查。公司已于 2017年 8月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》
(公告编号:2017-58),并分别于 2017年 9月 1日、2017年 9月 29日、2017年 10月 31日、2017
年 11月 29日、2017年 12月 29日、2018年 1月 31日、2018年 2月 28日、2018nia年 3月 30
日、2018年 4月 27日、2018年 5月 31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了
《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-75)、《中
兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-83)、《中兵红
箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-88)、《中兵红箭股
份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-90)、《中兵红箭股份有
限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-94)、《中兵红箭股份有限公
司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-12)、《中兵红箭股份有限公司关
于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-19)、《中兵红箭股份有限公司关于立
案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-32)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调
查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-60)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事
项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2018-66)。目前证监会调查工作仍在正常进行中,期间公
司经营活动未受事件影响,经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
的相关规定,如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法
行为,或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及 13.2.1条规
定的重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易
日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内
作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大
信息披露违法行为,公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告
日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见,在此之前,公司将严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》11.11.3条的要求,每月至少披露一次调查进展提示
性公告。”
本基金做出如下说明:本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份,认购股份于
2017年 1月 26日上市,解禁日期为 2018年 1月 26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中
国兵器工业集团公司。目前,中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块:智能弹药行业业务板块、
专用车业务板块(冷藏保温汽车、爆破器材运输车等)、汽车零部件业务板块(汽车轴类零部件、
内燃机配件等)、超硬材料板块(人造金刚石、立方氮化硼等)。报告期末证监会调查工作仍在正
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常进行中,期间公司经营活动未受事件影响,经营情况正常。今后,基金管理人将继续加强与该
中兵红箭股份有限公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设
问题的合规性以及企业的经营状况。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外,其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 105,220.54
2 应收证券清算款 2,996,713.18
3 应收股利 -
4 应收利息 71,311.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,173,245.70
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600339 中油工程 10,186,766.55 2.45 非公开发行
2 000519 中兵红箭 9,192,152.70 2.21 非公开发行
3 600277 亿利洁能 8,369,409.28 2.01 非公开发行
4 000862 银星能源 7,126,598.08 1.71 非公开发行
5 300410 正业科技 2,086,271.82 0.50 非公开发行
6 002705 新宝股份 1,750,551.40 0.42 非公开发行
7 000909 数源科技 1,594,284.30 0.38 非公开发行
8 002611 东方精工 1,235,223.68 0.30 非公开发行
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9 002686 亿利达 595,691.49 0.14 非公开发行
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目 九泰锐华混合 A 九泰锐华混合 C
基金合同生效日( 2018年 6月 15日 )
基金份额总额
- -
报告期期初基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
项目 九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C
报告期期初基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 400,325.20
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 400,325.20
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
9.00
注:公司固有资金持有份额为锐华 A,合计 400,325.20份。转型后报告期末,锐华 A份额为
32,802,053.92份,锐华 A和锐华 C合计 453,817,156.89份。报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例,0.09%为管理人持有份额/(锐华 A类份额+锐华 C类份额),管理人持有份额/锐华
A类份额为 1.22%。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 400,325.20
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 400,325.20
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
9.00
注:公司固有资金持有份额为锐华 A,合计 400,325.20份。转型前最后一日,锐华 A份额为
32,802,053.92份,锐华 A和锐华 C合计 453,817,156.89份。报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例,0.09%为管理人持有份额/(锐华 A类份额+锐华 C类份额),管理人持有份额/锐华
A类份额为 1.22%。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2018年 5月 15日,本公司发布《关于九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会的公告》,持有人大会的权益登记日为 2018年 5月 18日,投票表决
时间为自 2018年 5月 21日起,至 2018年 6月 13日 17:00止。此次持有人大会的计票工作于
2018年 6月 14日在本基金的托管人渤海银行股份有限公司授权代表的监督及北京市天元律师事
务所的见证下进行,并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计,出席本次大
会的基金份额持有人及代理人所持份额达到本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上,表
决结果达到出席会议的基金份额持有人或其代理人所持基金份额的表决权的二分之一以上,根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《九泰锐华定
增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,《关于九泰锐华定增灵活配置混合型证
券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》获得通过。本公司于 2018年 6月 15日发布了《关
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于九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,
《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同日正式生效。
§9 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、中国证监会准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件
3、《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
4、《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
6、《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8、报告期内九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9、报告期内九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金
管理人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为
www.jtamc.com
九泰基金管理有限公司
2018年 7月 18日