基金管理人:合煦智远基金管理有限公司
基金托管人:申万宏源证券有限公司
二零二零年二月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 12
第五部分 基金备案 ..................................................................................................................... 14
第六部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 15
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 17
第八部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 29
第九部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 37
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 46
第十一部分 基金的托管 ............................................................................................................. 49
第十二部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 50
第十三部分 基金的投资 ............................................................................................................. 52
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 59
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 60
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 66
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 69
第十八部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 71
第十九部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 72
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 80
第二十一部分 违约责任 ............................................................................................................. 82
第二十二部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 83
第二十三部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 84
第二十四部分 其他事项 ............................................................................................................. 85
第二十五部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 86
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人及相关
当事人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持
有人作为本基金合同的当事人,不以其在本基金合同上书面签章或签字为必要条
件。
三、合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)由基金管理人依
照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前
景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部
分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范
围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将
基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场
股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,
港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对
基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内
地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来
一定的流动性风险)等。
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指合煦智远基金管理有限公司
3、基金托管人:指申万宏源证券有限公司
4、证券经纪商:指在本基金参与证券交易中代理买卖证券,从事证券业务
的证券公司
5、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《合煦智远国证香蜜湖金融科
技指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《合煦智远国证
香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
7、招募说明书、《招募说明书》:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证
券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
8、基金份额发售公告:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基
金(LOF)基金份额发售公告》
9、基金产品资料概要:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基
金(LOF)基金产品资料概要》及其更新
10、上市交易公告书:指《合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金
(LOF)A类基金份额上市交易公告书》
11、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、地方性法规、地方政府规章和其制定机构不时做出的修改、补充和
有权解释
12、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
15、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
17、港股通:指内地投资人委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的
证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交
易所上市的股票
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会或其他经国务院授权的机构
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规(包括其不时修订)规定的条件,可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定(包括其不时修订),运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
26、基金份额持有人:指依基金合同及招募说明书等相关文件合法取得本基
金基金份额的投资人
27、基金销售业务:指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金,发售基金
份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行为
29、销售机构:指合煦智远基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的其他机构。其中,可通过深圳证券交易所交易系
统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统
办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
30、基金销售网点:指销售机构的销售网点
31、会员单位:指深圳证券交易所会员单位
32、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或
者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
33、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳
证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
34、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
35、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
36、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
37、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
38、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
39、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
40、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况的账户,本基金的场外份额记录在该账户并登记在登记结算系统
41、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务导致的基金份额
变动及结余情况的账户
42、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,投
资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎
回等业务时需持有深圳证券账户,本基金的场内份额记录在该账户并登记在证券
登记系统
43、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中
国证监会书面确认之日
44、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算报告报中国证监会备案并予以公告之日
45、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
46、存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期期间
47、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
48、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
49、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
50、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实
际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告
为准)
51、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
52、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基
金管理人、基金销售机构的相关业务规则
53、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条
件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
54、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书规定的条
件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
55、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换为现金的行
为
56、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一开
放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转
换业务的其他开放式基金的基金份额的行为
57、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
58、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构(网点)之间进行转托管或在证券登记系统内不同会员单位(交易
单元)之间进行转托管的行为
59、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
60、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
61、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
62、标的指数:指国证香蜜湖金融科技指数
63、元:指中国法定货币人民币元
64、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
65、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、
基金应收款项以及其他资产价值总和
66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价
值
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
69、基金份额分类:指本基金分设两类基金份额类别:A类基金份额和C
类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算基金份额净值
70、A类基金份额:指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不
计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
71、C类基金份额:指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费
用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回
费用的基金份额
72、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
73、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
74、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
75、转融通证券出借业务:指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
76、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
77、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型、上市开放式(LOF)
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
五、基金的最低募集份额总额和金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金A类基金份额具体认购费率按招募说明书的规定执行。C类基金份
额不收取认购费用。
七、基金存续期限
不定期
八、上市交易的地点
深圳证券交易所
九、标的指数
国证香蜜湖金融科技指数
十、基金份额类别
本基金根据所收取的认购/申购费用、销售服务费用等方式的差异,将基金
份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提
销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基
金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基
金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,
称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A
类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该
类基金份额总数
投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说
明书中列示。
在不违反法律法规、基金合同以及不对当前基金份额持有人权益产生实质性
不利影响的情况下,在履行适当程序后,基金管理人可根据基金实际运作情况,
经与基金托管人协商一致,增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、
调整基金份额类别设置,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需
召开基金份额持有人大会审议。
十一、如今后本基金管理人募集并管理同一标的指数的交易型开放式指数基
金(ETF),在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人有
权决定将本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)的联接基
金并相应变更基金类别、修改投资目标、投资范围和投资策略,在履行相关程序
后,按照《信息披露办法》的要求在指定媒介上公告。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过三个月,具体发售时间见招募说明书及
基金份额发售公告。
2、发售方式
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外通过各销售机构的基金销售
网点或以销售机构提供的其他方式公开发售,具体名单见基金份额发售公告以及
基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。场内通过具有基金销售业务资
格且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易
所会员单位发售,尚未取得基金销售业务资格、但属于深圳证券交易所会员单位
的其他机构,可在基金份额上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参
与本基金的上市交易。
通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金
账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券
账户下。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额的认购费率在招募说明书中列示。基金认购费用由认
购本基金A类基金份额的投资人承担。本基金C类基金份额不收取认购费用。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有,计入投资人的基金账户,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为
准。其中,场内认购利息折算的份额保留至整数位,小数点以后的部分舍去,舍
去部分归基金资产所有;场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点
两位以后的部分舍去,舍去部分归基金资产所有。利息转份额的具体数额以登记
机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
基金认购份额余额的处理方式详见招募说明书。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已
经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由于投资人
怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独
计算。已受理的认购申请不允许撤销。
5、如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%,基金管理人有权采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基
金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比
例达到或超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权全部
或部分拒绝该投资者的认购申请。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起三个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认