一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务数据未经审计师审计。
二、基金产品概况:
基金简称:基金裕华
基金交易代码:184696
基金运作方式:契约型、封闭式
基金合同生效日:1999年11月10日
报告期末基金份额总额:5亿份
投资目标:通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值。同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险而确保基金资产的安全。
投资策略:本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据技术创新给上市公司带来的预期收益和发展潜力,通过投资于技术创新类上市公司,实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金收益长期稳定的目的。
业绩比较基准:无
风险收益特征:无
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
上市时间: 2000年4月24日
(二)本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《裕华证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
(三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现
在报告期内,本基金的净值增长率为37.26%,同期上证指数的增长率为28.80%。
出于对预期的宏观调控政策风险的回避,市场对主题投资的认同、行业成长性以及公司业绩的增长性等多方面的考虑,二季度我们增加了对食品、机械、军工的配置,减持了地产、银行的配置。对于资源和消费品行业我们也适当配置。
后市我们将继续看好有创新潜力和执行力的公司,对公司和行业的经营拐点进行紧密跟踪,追寻具有高成长性的公司。在市场估值水平逐步上升的背景下,我们将重视估值水平仍然比较低但是公司成长性和质地比较好的制造业龙头企业,我们认为在全球化和中国热的推动下,中国的制造业凭借低成本优势以及近几年的技术创新积累和资本投入,将开始挖掘世界市场的巨大空间。
五、投资组合报告
(一) 本报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
1 股票投资 604,016,976.45 78.07%
2 债券投资 156,085,200.00 20.18%
3 权证投资 623,800.00 0.08%
4 银行存款和清算备付金 11,592,966.76 1.50%
5 其它资产 1,333,727.41 0.17%
6 合计 773,652,670.62 100.00%
(二) 本报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 44,749,670.55 5.81%
B 采掘业 12,580,000.00 1.63%
C 制造业 352,383,464.92 45.75%
C0 其中:食品、饮料 118,905,901.26 15.44%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,505,482.40 2.27%
C5 电子 9,885,600.00 1.28%
C6 金属、非金属 26,528,589.88 3.44%
C7 机械、、设备、仪表 167,740,255.38 21.78%
C8 医药、生物制品 11,817,636.00 1.53%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 8,400,000.00 1.09%
G 信息技术业 67,286,695.71 8.74%
H 批发和零售贸易 79,553,986.37 10.33%
I 金融、保险业 8,637,760.00 1.12%
J 房地产业 24,769,630.80 3.22%
K 社会服务业 1,127,768.10 0.15%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 4,528,000.00 0.59%
合 计 604,016,976.45 78.42%
(三) 基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600316 洪都航空 1,043,189 35,875,269.71 4.66%
2 600887 G伊 利 1,483,384 33,865,656.72 4.40%
3 000063 G中 兴 1,171,116 33,611,029.20 4.36%
4 000972 G中 基 3,458,877 33,032,275.35 4.29%
5 600573 惠泉啤酒 3,579,471 28,277,820.90 3.67%
6 000410 G沈 机 1,899,966 25,934,535.90 3.37%
7 600383 金地集团 2,847,084 24,769,630.80 3.22%
8 600104 G上 汽 4,000,000 23,760,000.00 3.08%
9 000895 双汇发展 670,530 20,799,840.60 2.70%
10 600879 G火 箭 1,500,000 20,475,000.00 2.66%
(四) 债券投资组合
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 国家债券 17,061,200.00 2.21%
2 金融债券 139,024,000.00 18.05%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债券 0.00 0.00%
5 可转换债券 0.00 0.00%
6 债券投资合计 156,085,200.00 20.26%
(五) 投资前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 06国开10 89,001,000.00 11.55%
2 99国开02 40,076,000.00 5.20%
3 20国债⑽ 17,061,200.00 2.22%
4 01国开10 9,947,000.00 1.29%
5 - 0.00 0.00%
(六) 投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产包括:交易保证金516,554.04元,应收利息817,173.37元。
4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人在本基金扩募时认购5,000,000份基金份额,占基金总规模的1%,报告期内没有变化。
七、备查文件目录
1、中国证监会批准裕华证券投资基金设立的文件
2、《裕华证券投资基金基金合同》
3、《裕华证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、裕华证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内裕华证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:010-65171155 全国客服电话:95105568
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基金管理人:博时基金管理有限公司
2006年7月21日