基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金由原久嘉证券投资基金转型而成。本管理人以通讯方式组织召开了久嘉证券投资基金基金份额持有人大会,大会于2017年5月23日表决通过了《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》(详见2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《久嘉证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》)。久嘉证券投资基金于2017年07月05日终止上市,由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限、投资目标、范围和策略,修订基金合同和招募说明书,并更名为“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”。自2017年07月05日起,由《久嘉证券投资基金基金合同》修订而成的《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《久嘉证券投资基金基金合同》自同日起失效。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金报告期自2017年07月05日起至12月31日止,原久嘉证券投资基金报告期自2017年01月01日起至07月04日止。
基金简介
基金基本情况(转型后)
基金简称
长城久嘉创新成长混合
基金主代码
004666
交易代码
004666
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年7月5日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
877,838,351.94份
基金合同存续期
不定期
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称
长城久嘉封闭
场内简称
基金久嘉
基金主代码
184722
交易代码
184722
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2002年7月5日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,000,000,000.00份
基金合同存续期
15年
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2002年8月27日
注:本基金于2017年07月05日终止上市,由封闭式基金转型为开放式基金,名称变更为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长性的创新型上市公司,在严格控制投资风险的基础上,力求实现超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
本基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,通过技术创新、服务创新、产品创新、商业模式创新等手段实现成长的行业。其中,技术创新是指企业应用新知识、新技术、新工艺,开发生产新的产品,提供新的服务,或提高产品质量、降低产品成本,占据市场并实现市场价值的活动;服务及产品创新是指通过提供全新的产品或服务、开创新的产业领域,或以前所未有的方式提供已有的产品或服务,提升企业的核心竞争优势;商业模式创新是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等多方面的创新,通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高。
业绩比较基准
50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标
为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。
投资策略
根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。
业绩比较基准
上证A股指数
风险收益特征
中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。
注:本基金于2017年07月05日终止上市,由封闭式基金转型为开放式基金,名称变更为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
贺倩
联系电话
0755-23982338
010-66060069
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8868-666
95599
传真
0755-23982328
010-68121816
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日
本期已实现收益
27,194,111.26
本期利润
-6,170,658.61
加权平均基金份额本期利润
-0.0043
本期基金份额净值增长率
-0.48%
3.1.2 期末数据和指标
2017年12月31日
期末可供分配基金份额利润
-0.0114
期末基金资产净值
901,848,199.58
期末基金份额净值
1.0274
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金自 2017 年7月 5日起,由《久嘉证券投资基金基金合同》修订而成的《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《久嘉证券投资基金基金合同》自同日起失效。
④本基金已于2017 年8 月3日对由基金久嘉转型而来的长城久嘉创新成长混合型基金份额进行了份额折算,折算比例为0.967689850。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年1月1日至2017年7月4日
2016年
2015年
本期已实现收益
-82,809,697.78
35,543,651.69
656,352,821.63
本期利润
-11,785,065.49
-352,622,127.76
852,742,478.56
加权平均基金份额本期利润
-0.0059
-0.1763
0.4264
本期基金份额净值增长率
-0.43%
-11.60%
41.94%
3.1.2 期末数据和指标
2017年7月4日
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0241
0.0288
0.2635
期末基金资产净值
1,993,796,526.45
2,057,581,591.94
2,886,203,719.70
期末基金份额净值
0.9969
1.0288
1.4431
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.04%
0.64%
0.88%
0.38%
-0.84%
0.26%
自基金转型起至今
-0.48%
0.50%
4.83%
0.35%
-5.31%
0.15%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%;本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。
③本基金转型日期为2017年7月5日,截止本报告期末,基金转型未满一年。
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
-③
-④
2017年4月1日至2017年7月4日
-2.07%
1.94%
-0.93%
1.32%
-1.14%
0.62%
2017年1月1日至2017年7月4日
-0.43%
1.53%
2.89%
1.23%
-3.32%
0.30%
2016年7月1日至2017年7月4日
-0.40%
1.35%
9.03%
1.35%
-9.43%
0.00%
2014年7月1日至2017年7月4日
48.11%
3.13%
56.79%
3.72%
-8.68%
-0.59%
2012年7月1日至2017年7月4日
51.67%
2.73%
43.46%
3.27%
8.21%
-0.54%
2002年7月5日至2017年7月4日
472.60%
2.95%
86.99%
3.53%
385.61%
-0.58%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同约定:本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
转型前
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年1月1日-2017年7月4日
0.2600
52,000,000.00
-
52,000,000.00
2016年1月1日-2016年12月31日
2.3800
476,000,000.00
-
476,000,000.00
2015年1月1日-2015年12月31日
-
-
-
-
合计
2.6400
528,000,000.00
-
528,000,000.00
转型后
注:转型后报告期内本基金未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
乔春
长城久嘉创新成长混合型基金、长城环保和长城双动力基金的基金经理
2017年7月5日
2017年8月18日
7年
男,中国籍,中南大学环境工程专业工学学士、南开大学金融学硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理,“久嘉证券投资基金(该基金自2017年7月5日起转型为“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”)”,“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”和“长城双动力混合型证券投资基金”的基金经理。
蒋劲刚
长城久惠保本、长城久鑫保本、长城久祥保本、长城久源保本和长城久嘉创新成长混合型基金的基金经理
2017年7月5日
-
19年
男,中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理、长城消费增值混合型证券投资基金的基金经理、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨建华
公司副总经理、投资总监、基金管理部总经理、研究部总经理、长城久泰、长城品牌、长城久兆和长城久嘉创新成长混合型基金的基金经理
2017年8月18日
-
17年
男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券股份有限公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”,“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理、“长城久富核心成长混合型证券投资基金”基金经理、公司总经理助理。
龙宇飞
长城消费混合、长城久嘉创新成长混合型基金的基金经理
2017年10月18日
-
6年
吉林大学制药工程学士,中国科学院细胞生物学博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司(2011年7月至2013年6月)、中国人寿资产管理有限公(2013年7月至2015年4月)、中欧基金管理有限公司(2015年4月至2017年8月)。2017年9月进入长城基金管理有限公司,曾任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”的基金经理助理。
龙宇飞
长城久嘉创新成长混合型基金的基金经理助理
2017年9月18日
2017年10月18日
6年
吉林大学制药工程学士,中国科学院细胞生物学博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司(2011年7月至2013年6月)、中国人寿资产管理有限公(2013年7月至2015年4月)、中欧基金管理有限公司(2015年4月至2017年8月)。2017年9月进入长城基金管理有限公司,曾任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”的基金经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蒋劲刚
久嘉证券投资基金、长城久惠保本、长城久鑫保本、长城久祥保本和长城久源保本的基金经理
2012年3月7日
-
19年
男,中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理、长城消费增值混合型证券投资基金的基金经理、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
乔春
久嘉证券投资基金、长城环保、长城双动力基金的基金经理
2014年9月16日
-
7年
男,中国籍,中南大学环境工程专业工学学士、南开大学金融学硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,在中央供给侧结构性改革成效显著、国内需求持续温和好转、全球经济复苏导致国内出口回暖的背景下,国内宏观经济景气程度明显回升,制造业PMI全年处于扩张区间,PPI处于近六年以来高位,GDP增长6.9%,七年来首次提速。宏观经济的景气复苏也传导到上市公司,A股公司盈利取得了较快增长,全部A股2017年三季报(年报尚未披露完毕)净利同比增速 18.3%,剔除金融后增速35.1%(根据海通证券策略团队统计),增速为2011年以来新高。因此,本基金过去一年主要配置了受益于宏观经济回暖,估值与增速相匹配的行业和标的。
本基金由于2017年三季度进行了封闭式基金向开放式基金的转换,考虑到基金规模的较大波动,下半年采取了相对保守的仓位控制策略,降低了基金净值的波动。
报告期内基金的业绩表现
转型后:
截至2017 年12 月31 日,长城久嘉创新成长混合份额净值为1.0274元,自2017 年7 月5 日起至2017 年12月31日止,基金份额净值增长率为-0.48%,业绩比较基准收益率4.83%。
转型前:
截至2017 年7 月4日,长城久嘉封闭份额净值为0.9969 元,自2017 年1月1 日起至2017年7月4 日止,基金份额净值增长率为-0.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,未来一段时间我国宏观经济仍处于良好态势中,2016年三季度PPI转正后国内经济快速复苏,目前逐渐进入整固期。中国未来将进入发展质量重于发展速度的新时代,过去高速发展带来的粗放式机会将被高质量增长的结构性机会取代,在供给侧改革持续推进下,“补短板”成为我们接下来的关注重点,我们认为会有一批体现消费升级、产业升级、具备国际竞争力的企业从各行各业中走出来,这些企业是未来中国经济的支柱,同时也将为投资人创造长期超额收益。
关于消费升级,过去一年很多消费领域在经济复苏的背景下,都经历了新一轮的消费升级,如可选消费品中的汽车、高端白酒和家电等,必选消费品中的乳制品等,未来一年我们将持续关注此类消费领域的投资机会。
关于产业升级,中国在部分制造业领域已经出现具备国际竞争力的优秀企业;而在更多的领域,中国企业背靠广阔而高速增长的市场、坐拥工程师红利,正在加速追赶国际一线企业。我们将自下而上寻找这些领域的投资机会。
除了宏观经济和行业运行情况外,我们也将紧密跟踪金融去杠杆背景下流动性的变化,关注强监管下政策导向的变化,这些因素将对市场的利率水平和风险偏好产生较大影响。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
转型前:本基金于2017年4月18日进行了利润分配,共分配52,000,000.00元,是对2016年度利润进行的分配。
转型后: 报告期内本基金未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理