鸿阳证券投资基金(基金代码:184728,场内简称:基金鸿阳,以下简称“基金鸿阳”或“本基金”)是契约型封闭式基金,存续期间为15年,根据《鸿阳证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定将于2016年12月9日到期。为消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《基金合同》的有关规定,本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议关于本基金转型的相关事宜。
宝盈基金管理有限公司已于2016年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及宝盈基金管理有限公司网站(www.byfunds.com)发布了《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布《宝盈基金管理有限公司关于以通讯方式召开鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。
本次会议的具体安排说明如下:
一、会议基本情况
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2016年11月3日起至2016年12月2日17:00止(以本公告中基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点
公证机关:北京市方正公证处
联系地址:北京市西城区西环广场塔三楼11层1113室
联系人:王顺心
联系电话:010-58073628
邮政编码:100044
请在信封上注明:“鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
基金管理人客户服务统一咨询电话:400-8888-300(全国统一,免长途话费)
二、会议审议事项
本次基金份额持有人大会拟审议的事项为《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》(详见附件1)。
对上述议案的说明及《基金合同》的详细修订内容详见附件2《鸿阳证券投资基金转型方案说明书》及附件3《鸿阳证券投资基金基金合同修订对照表》。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2016年11月7日,即2016年11月7日深圳证券交易所交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件4。基金份额持有人可以从相关报纸上剪裁、复印、登陆基金管理人网站(www.byfunds.com)下载并打印表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件5)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(详见附件5)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
(5)以上各项及本公告中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在前述会议投票表决起止时间内(以本公告中基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本次持有人大会会议通讯表决票的下述寄达地点,并请在信封上注明:“鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”:
公证机关:北京市方正公证处
联系地址:北京市西城区西环广场塔三楼11层1113室
联系人:王顺心
联系电话:010-58073628
邮政编码:100044
4、投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-8888-300(全国统一,免长途话费)咨询。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下在表决截止日次一工作日(即2016年12月5日)进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督,不影响计票和表决结果。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每份基金份额享有平等的表决权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告中基金管理人委托的公证机关收到的时间为准。
六、决议生效条件
1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),则本次通讯开会有效;
2、本次议案须经参加本次持有人大会的基金份额持有人或代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;
3、本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
八、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):宝盈基金管理有限公司
联系地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10楼
联系电话:0755-83276688
客服电话:400-8888-300
电子邮箱:public@byfunds.com
2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
3、公证机关:北京市方正公证处
4、律师事务所:上海市通力律师事务所
九、重要提示
1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2、根据相关法律法规以及深圳证券交易所业务规则要求,本基金将于基金份额持有人大会计票之日(2016年12月5日)开市起停牌,于基金份额持有人大会决议生效公告发布日10:30复牌。如基金份额持有人大会决议生效公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌。
3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过宝盈基金管理有限公司网站查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-300(免长途话费)咨询。
4、本通知的有关内容由基金管理人负责解释。
附件1:《关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案》
附件2:《鸿阳证券投资基金转型方案说明书》
附件3:《鸿阳证券投资基金基金合同修订对照表》
附件4:《鸿阳证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件5:《授权委托书》(样本)
宝盈基金管理有限公司
2016年11月4日
附件1:
关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案
鸿阳证券投资基金基金份额持有人:
根据《鸿阳证券投资基金基金合同》的约定,鸿阳证券投资基金(基金代码:184728,以下简称“基金鸿阳”或“本基金”)将于2016年12月9日到期。为消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议对基金鸿阳实施转型。《鸿阳证券投资基金转型方案说明书》见附件2。
为实施基金鸿阳转型方案,提议授权基金管理人根据《鸿阳证券投资基金转型方案说明书》的相关内容办理本次基金鸿阳转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据现时有效的法律法规的要求和《鸿阳证券投资基金基金合同修订对照表》、《鸿阳证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《鸿阳证券投资基金基金合同》进行修改和补充。
以上议案,请予审议。
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
2016年11月3日
附件2:
鸿阳证券投资基金转型方案说明书
一、重要提示
(一)根据《鸿阳证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,鸿阳证券投资基金(基金代码:184728,以下简称“基金鸿阳”)将于2016年12月9日到期。为消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,经基金鸿阳的基金管理人宝盈基金管理有限公司与基金鸿阳的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议关于鸿阳证券投资基金转型有关事项的议案。
(二)本次基金鸿阳转型方案需经参加本次持有人大会的基金份额持有人或代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
(三)基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效,并自通过之日起五日内报中国证监会备案。中国证监会对本次基金鸿阳转型方案的备案,不代表其对本次转型方案或本基金的投资价值、市场前景或收益做出实质性判断或保证。
二、基金鸿阳转型方案要点
基金鸿阳转型方案的主要内容如下:
(一)转换基金运作方式
基金鸿阳由封闭式基金转型为开放式基金,在完成有关转型程序后,将开放申购、赎回等业务。
(二)调整基金存续期限
基金存续期调整为不定期。
(三)更名
基金名称由“鸿阳证券投资基金”变更为“宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“本基金”或“宝盈消费主题”)。
(四)授权基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,在本次基金份额持有人大会决议生效后、基金鸿阳正式转型前,预留至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择;同时根据转型业务安排向深圳证券交易所申请终止基金鸿阳的上市交易并进行变更登记。
在宝盈消费主题开放申购、赎回业务后,基金份额持有人可通过直销机构或代销机构办理基金份额的日常申购、赎回。
(五)修改基金投资目标、投资范围、投资策略等条款
基金鸿阳转型后,投资目标、投资范围、投资策略等条款拟调整如下:
1、投资目标
本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司,追求基金资产的长期稳定增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
3、投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务的投资策略组成。
(1)大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面尽力规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够跟踪某类资产的上行趋势。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。
大类资产配置策略主要考虑的因素包括:
1)宏观经济环境
①季度GDP及其增长速度;
②月度工业增加值及其增长率;
③月度固定资产投资完成情况及其增长速度;
④月度社会消费品零售总额及其增长速度;
⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数;
⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据;
⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。
2)政策环境
①财政政策;
②货币政策;
③产业政策;
④证券市场监管政策。
3)市场指标
①市场整体估值水平;
②市场资金的供需;
③市场的参与情绪。
(2)股票投资策略
1)消费主题的界定
随着社会经济、文化的发展、技术进步、人口结构的变化,消费主题在国民经济发展不同阶段将体现不同的内涵和外延。本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司,包括有形商品消费行业和以生活服务业为代表的新型泛消费行业,具体界定如下:
①有形商品消费:指提供实物消费商品的行业,如食品饮料、纺织服装、家电、汽车、家用轻工等。
②生活服务消费:指不以实物形式而以劳务形式作为消费载体,为居民生活提供服务的泛消费行业,具体包括餐饮旅游、医疗健康、家政管理、金融服务、教育、通信、影视传媒、文化出版、体育休闲、商贸零售等。
基于本基金对消费主题的界定,本基金可投资的行业包括:建筑装饰、汽车、家用电器、纺织服装、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、医疗保健、传媒、通信、金融服务等。
未来如果由于经济发展、生活方式变化或政策调整造成消费主题行业的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。
2)主题投资策略
在可投资行业的基础上,本基金重点关注消费行业的两类投资机会:
①由于社会人口构成、消费偏好或需求变化带来增长的消费主题行业公司;
②消费行业间的融合或与其他技术、商业模式相结合衍生出的新兴消费行业蕴含的投资机会,如互联网融合、科技进步所带来的新兴消费形态,或国内人口结构变化带来的消费行业融合发展机会等。
3)个股精选策略
本基金在主题筛选的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选优质上市公司进行投资。
①首先,使用定性分析的方法,从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
竞争优势分析:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。
市场前景分析:需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。
公司治理分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
②其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
a.盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
b.成长能力
本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。
c.估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。
(3)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
1)利率预期策略
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率水平将下降时,提高组合的久期。
2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
4)可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
5)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(4)金融衍生品投资策略
1)权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:
①运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;
②构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合;
③针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式;
④在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
2)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
(5)参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
4、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;
2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
15)本基金投资流通受限证券遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字【2006】141号)及相关规定执行。
16)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
17)本基金参与股指期货交易需遵守下列规定:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
④本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
18)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不超过基金资产净值的95%;
19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除法律法规、基金合同另有规定及中国证监会规定的特殊情形外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。
(2)禁止行为
为维护基金