宝盈中证100指数增强型证券投资基金
基金合同
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
一、前言 .............................................................................................................................................. 3
二、释义 .............................................................................................................................................. 4
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金份额的发售 ........................................................................................................................ 10
五、基金备案 .................................................................................................................................... 11
六、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 12
七、基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................................... 19
八、基金份额持有人大会................................................................................................................. 26
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................................... 33
十、基金的托管 ................................................................................................................................ 35
十一、基金份额的登记..................................................................................................................... 35
十二、基金的投资 ............................................................................................................................ 36
十三、基金的财产 ............................................................................................................................ 42
十四、基金资产的估值..................................................................................................................... 43
十五、基金的费用与税收................................................................................................................. 48
十六、基金的收益与分配................................................................................................................. 50
十七、基金的会计和审计................................................................................................................. 51
十八、基金的信息披露..................................................................................................................... 52
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 58
二十、违约责任 ................................................................................................................................ 60
二十一、争议的处理 ........................................................................................................................ 61
二十二、基金合同的效力................................................................................................................. 62
二十三、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 62
二十四、其他事项 ............................................................................................................................ 82
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)宝盈中证100指数增强型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基
金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本基金招募说
明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
(五)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指宝盈中证100指数增强型证券投资基金
2.基金管理人:指宝盈基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《宝盈中证100指
数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《宝盈中证100指数增强型证券投资基金招募说明书》及
其更新
7.基金份额发售公告:指《宝盈中证100指数增强型证券投资基金份额发售
公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12.《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
16.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
19.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23.销售机构:指直销机构和代销机构
24.直销机构:指宝盈基金管理有限公司
25.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售
业务的机构
26.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
28.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为宝盈
基金管理有限公司或接受宝盈基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机
构
29.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
31.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
32.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
34.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
37.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40.《业务规则》:指《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
41.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
42.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
43.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
44.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
45.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
46.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定
银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
47.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48.元:指人民币元
49.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
51.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
52.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值;针对某一类基金
份额,指计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额数量
53.基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费及销售服务费等收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别
54.A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,而不从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
55.C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额
56.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
58.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
59.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法
全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾
害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变
化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
60.基金产品资料概要:指《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新(本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要
求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行)
61.《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
宝盈中证100指数增强型证券投资基金
(二)基金的类别
股票指数型
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)标的指数
中证100指数
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的标的指
数推出,或者市场发生变化导致本标的指数不再适用或本标的指数停止发布或更
改名称,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适
当的程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基
准。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动、流动性不足等指数编
制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出
等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起10个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息,遵循基金投资目标
和基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
尽管有前述约定,但若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限
于编制机构变更、指数更名等)且在不损害基金份额持有人利益的前提下,则无
需召开基金份额持有人大会,基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案后调整标的指数并及时公告。基金合同另有约定的从其规定。
(五)基金的投资目标
在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,
结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩
超越中证100指数的表现。