基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇二〇年四月三十日
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计意见 ............................................................................................................................... 17
6.2 形成审计意见的基础 ........................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ............................................................................................................................... 18
6.4 管理层对财务报表的责任 ................................................................................................... 18
6.5 注册会计师的责任 ............................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................................... 22
7.4 报表附注 ............................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 51
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........... 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 57
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................... 59
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 61
11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64
13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 64
13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 64
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 申万菱信沪深 300指数增强
基金主代码 310318
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2013年 6月 7日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 228,846,647.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深 300指数增强 申万菱信沪深 300指数增强 C
下属分级基金的交易代码 310318 007804
报告期末下属分级基金的份额总额 199,039,015.23份 29,807,632.65份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争
控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋
求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩
比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 王菲萍 郭明
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负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200010 100140
法定代表人 刘郎 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二
期 16楼
注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100号 11层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2019年 2018年 2017年
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强C
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强C
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强 C
本期已实现收益 48,628,020.88 218,901.50 -20,560,749.18 - 122,693,475.66 -
本期利润 152,047,768.05 1,466,260.25 -95,044,205.83 - 139,334,183.25 -
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加权平均基金份额本期利润 0.7016 0.1889 -0.4563 - 0.3964 -
本期加权平均净值利润率 30.70% 17.58% -21.19% - 18.32% -
本期基金份额净值增长率 34.66% 11.51% -18.61% - 21.71% -
3.1.2期末数据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强C
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强C
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强 C
期末可供分配利润 231,312,390.86 1,151,228.01 190,106,834.36 - 206,958,723.53 -
期末可供分配基金份额利润 1.1621 0.0386 0.9130 - 1.0321 -
期末基金资产净值 512,727,978.08 33,238,531.90 398,332,248.18 - 471,314,381.85 -
期末基金份额净值 2.5760 1.1151 1.9130 - 2.3504 -
3.1.3累计期末指标
2019年末 2018年末 2017年末
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强C
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强C
申万菱信沪深
300指数增强
申万菱信沪深
300指数增强 C
基金份额累计净值增长率 152.16% 11.51% 87.25% - 130.07% -
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申
购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实
际收益水平要低于所列数字。
3、本基金自 2019年 8月 8日起实施基金份额分级。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信沪深 300指数增强
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 7.96% 0.70% 7.42% 0.70% 0.54% 0.00%
过去六个月 12.95% 0.84% 7.55% 0.81% 5.40% 0.03%
过去一年 34.66% 1.13% 36.14% 1.18% -1.48% -0.05%
过去三年 33.39% 1.04% 28.37% 1.07% 5.02% -0.03%
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过去五年 56.13% 1.49% 24.93% 1.46% 31.20% 0.03%
自基金合同生
效起至今
152.16% 1.43% 76.09% 1.41% 76.07% 0.02%
申万菱信沪深 300指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 7.87% 0.70% 7.42% 0.70% 0.45% 0.00%
自基金合同生
效起至今
11.51% 0.74% 13.12% 0.76% -1.61% -0.02%
本基金的业绩基准指数=95%×沪深 300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300指数。其中:沪深 300指数是由上海和深圳证券市场中
选取 300只 A股作为样本编制而成的中国 A股市场指数,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中
国 A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A股市场整体走势。 本基金的业绩基准指数
按照构建公式每日历日进行计算,计算方式如下:
benchmark(0) =1000;
%benchmark(t)= 95%*(沪深 300指数(t)/ 沪深 300指数(t-1)-1)+1.5%*((t)-(t-1))/365;
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 6月 7日至 2019年 12月 31日)
申万菱信沪深 300指数增强
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申万菱信沪深 300指数增强 C
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
申万菱信沪深 300指数增强
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申万菱信沪深 300指数增强 C
注:本年数据按 C类基金份额当年实际存续期计算,未按整个自然年度计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限
公司持有 67%的股份,三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019年 12月 31日,公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 38只开放式基金,形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超 345亿元,客户数超过 616万户。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-01-03 - 13年
袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴
业证券、申银万国证券研究所等,2013
年 05 月加入申万菱信基金管理有限公
司,曾任高级数量研究员,基金经理助
理,申万菱信中证申万电子行业投资指
数分级证券投资基金、申万菱信中证申
万传媒行业投资指数分级证券投资基
金、申万菱信中证申万医药生物指数分
级证券投资基金、申万菱信深证成指分
级证券投资基金、申万菱信中证申万证
券行业指数分级证券投资基金、申万菱
信中证环保产业指数分级证券投资基
金、申万菱信中证军工指数分级证券投
资基金、申万菱信中证申万新兴健康产
业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申
万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券
投资基金、申万菱信智选一年期定期开
放混合型证券投资基金、申万菱信中小
板指数证券投资基金(LOF)基金经理,
现任申万菱信沪深 300 指数增强型证券
投资基金、申万菱信中证 500 指数优选
增强型证券投资基金、申万菱信中证 500
指数增强型证券投资基金、申万菱信价
申万菱信沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年年度报告
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值优利混合型证券投资基金、申万菱信
价值优先混合型证券投资基金、申万菱
信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金经理。
刘敦
量化投
资部负
责人、本
基金基
金经理
2019-04-18 - 11年
刘敦先生,硕士研究生。2008年起从事
金融相关工作,曾任职于艾利士通资产
管理有限公司、平安资产管理有限公司、
申银万国证券研究所等。2015 年 03 月
加入申万菱信基金管理有限公司,曾任
专户投资经理,申万菱信沪深 300 价值
指数证券投资基金、申万菱信深证成指
分级证券投资基金、申万菱信价值优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,现任量化投资部负责人,申万菱信
量化成长混合型证券投资基金、申万菱
信沪深 300 指数增强型证券投资基金、
申万菱信价值优先混合型证券投资基金
基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日
起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本报告期内,公司聘任刘敦担任本基金基金经理,具体见本基金管理人的相关公告。
4.2020年 4月,袁英杰不再担任本基金基金经理,本基金由刘敦继续管理,具体见本基金管理
人的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严
格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与
本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规
行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、
规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通过
组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、
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投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研
究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范