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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二○二一年七月
目录
第一部分 前言和释义.................................................................................................. 2
第二部分 基金的基本情况........................................................................................ 10
第三部分 基金份额的发售........................................................................................ 11
第四部分 基金备案.................................................................................................... 13
第五部分 基金份额的申购和赎回............................................................................ 15
第六部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................... 26
第七部分 基金份额持有人大会................................................................................ 34
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序........................................ 43
第九部分 基金的托管................................................................................................ 46
第十部分 基金份额的注册登记................................................................................ 47
第十一部分 基金的投资............................................................................................ 49
第十二部分 基金的财产............................................................................................ 60
第十三部分 基金资产估值........................................................................................ 62
第十四部分 基金的费用与税收................................................................................ 68
第十五部分 基金的收益与分配................................................................................ 71
第十六部分 基金的会计与审计................................................................................ 73
第十七部分 基金的信息披露.................................................................................... 74
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................ 81
第十九部分 违约责任................................................................................................ 84
第二十部分 争议的处理和适用的法律.................................................................... 85
第二十一部分 基金合同的效力................................................................................ 86
第二十二部分 其他事项............................................................................................ 87
第二十三部分 基金合同内容摘要............................................................................ 88
第一部分 前言和释义
前言
为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运
作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下
简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》（以下简称《流动性管理规定》）、证券投资基金信息披露
内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定，在平等自愿、
诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立
《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或
“《基金合同》”）。
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件，其
他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，
均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份
额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》
的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有
权利，同时需承担相应的义务。
本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集，并经中国证
监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必
须自担风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的
修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，
应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整，同时
就该等变更或调整进行公告。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%
的情形除外。
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大
幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托
凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行
约定的程序后，可以依照约定启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明
书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，
并不得办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关
注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
释义
《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本合同、《基金合同》 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金合同》
及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章
及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的申万菱信可转换债券债券型
证券投资基金
招募说明书 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金招募说明
书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管
人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基
金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金
的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费
用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与
清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、
对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明
书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，
供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请
的要约邀请文件，及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信可转换债券
债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补
充
发售公告 《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金份额发
售公告》
基金产品资料概要 指《申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
《业务规则》 《申万菱信基金管理有限公司开放式基金登记结算业务
规则》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额
的投资者
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服
务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他
基金业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易
确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的
办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承
担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基
金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金
的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中
国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并
存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券
投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券
公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律
法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他
投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基
金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，
获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日）
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额
的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理
人购买基金份额的行为
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理
人卖出基金份额的行为
巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申
购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有
基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的
账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构
办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账
户
转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交
易账户转入另一交易账户的业务
基金转换 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件，投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管
理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分
基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金（转
入基金）的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、
扣款金额、扣款方式及计划投资的基金，由销售机构于
每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式
基金收益 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收
入扣除相关费用后的余额
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除基金负债后的净资产值
基金份额净值 计 算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
货币市场工具 现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债
券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一
年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有
条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎
回价格的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分
配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
侧袋机制 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个
专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，
确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户
称为侧袋账户
特定资产 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊
余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重
大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第二部分 基金的基本情况
一、基金名称
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式。
四、基金的投资目标
本基金重点投资于可转换债券品种，通过利用其兼具债券和股票的特性，力
争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础上，为投资者获得
超越业绩比较基准的稳健收益。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费率
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%，具体费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
第三部分 基金份额的发售
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按发售面值发售。
一、募集期
自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见《招募说明书》
及《发售公告》。
二、发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、募集目标
本基金最低募集规模为2亿份基金份额。
四、发售方式和销售渠道
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开
发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次
认购，认购一经受理不得撤销。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确
认结果为准。
五、认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费用最高不
超过认购金额的5%，具体在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金
财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费
用。
六、募集期利息的处理方式
《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利
息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
七、基金认购份额的计算
（一）基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认
购金额。计算公式为：
1、净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）；
2、认购费用=认购金额-净认购金额；
3、认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额面值。
（二）认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四
舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（三）本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定，参照行
业惯例，结合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的《招募说明书》和《发
售公告》。
八、基金份额的认购和持有限额
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制，具体限制请参
见《招募说明书》或相关公告。
第四部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2
亿份，且基金认购户数不少于200户的条件下，基金管理人依据法律法规及
招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，
自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并
取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不
生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事
宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基
金募集行为结束前，任何人不得动用。
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份
额归投资者所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
（一）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
（二）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加
计银行同期存款利息；
（三）基金管理人、基金托管人和基金代销机构不得请求报酬，基金管
理人、基金托管人和基金代销机构为基金募集支付的相关费用应由各方各自
承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案。
法律法规另有规定时，从其规定。
第五部分 基金份额的申购和赎回
一、申购与赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更
或增减基金代销机构，并在基金管理人网站公示。
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日
期前2日在至少一家指定媒介及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公
告。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券
交易所、深证证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或时间办理基金份额的
申购、赎回或转换。投资者在《基金合同》、《招募说明书》或有关基金公告
约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其申购、赎回的价格为下一
开放日基金申购、赎回价格。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、交易所交易时间更改或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整，
但此项调整应在实施日2日前在指定媒介公告。
三、申购与赎回的原则
（一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基
金份额净值为基准进行计算；
（二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（三）基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”
的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份
额先赎回，后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
（四）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
（五）本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟，基金管理人在履行
适当程序后，可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体
处理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定；
（六）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实
质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
四、申购与赎回的程序
（一）申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提
交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无
效而不予成交。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守《基金合同》和《招募说明书》规定的前提下，以各销售机构的具
体规定为准。
（二）申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投
资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者应向销售机
构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况，否则如因申请未得
到注册登记机构的确认而产生的后果，由投资者自行承担。
基金发售机构受理申请并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接
收到该申请。申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认
结果为准。
（三）申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不
成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及
其相关基金销售机构在T+7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持
有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的
有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调
整，并提前公告。
五、申购与赎回的数额限制
（一）基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及
每次赎回的最低份额。具体规定请参见《招募说明书》；
（二）基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。
具体规定请参见《招募说明书》；
（三）基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体
规定请参见《招募说明书》；
（四）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影
响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购
比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持
有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述
措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；
（五）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上
述对申购的金额、赎回的份额、最低份额余额和累计持有份额上限的数量限
制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在
一家指定媒介及基金管理人网站公告。
六、申购费用和赎回费用
（一）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（二）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由
基金赎回人承担，在投资者赎回本基金份额时收取，其中对于持续持有期少于7
日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日的投资
者，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费
归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
（三）本基金申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过5%，其中对
于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费。
（四）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合
同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》
的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施
日前2个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。
（五）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下
根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易
等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购
费率和基金赎回费率。
七、申购份额与赎回金额的计算
（一）本基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
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