0.9119% 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年三月三十一日
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 3月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 15
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 16
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 59
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 60
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 61
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 62
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 64
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 65
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 65
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 65
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票
基金主代码 376510
交易代码 376510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 20日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,495,319.68份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资大盘蓝筹股票，力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中
长期收益。在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，“自
下而上”的精选个股，重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳
定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况
和金融市场运行分析趋势的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监
控，动态调整股票、债券等大类资产配置。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×85%+上证国债指数收益
率×15%
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产
品。
根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管
理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变
本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金
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的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销
售机构提供的评级结果为准。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邹树波 李申
联系电话 021-38794888 021-60637102
电子邮箱 services@cifm.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 021-60637111
传真 021-20628400 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国 ? 上海市
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号
震旦国际大楼 25楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2020年 2019年 2018年
本期已实现收益 118,611,429.76 70,018,920.64 -65,555,714.39
本期利润 175,842,459.11 126,759,443.91 -122,632,649.73
加权平均基金份额本期利润 1.1747 0.7059 -0.6063
本期加权平均净值利润率 48.69% 42.97% -37.65%
本期基金份额净值增长率 63.10% 55.56% -32.83%
3.1.2 期末数据和指标 2020年末 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 315,465,025.49 154,097,022.78 45,986,696.08
期末可供分配基金份额利润 1.7773 0.9322 0.2416
期末基金资产净值 559,294,851.28 319,402,181.23 236,294,210.37
期末基金份额净值 3.1510 1.9320 1.2420
3.1.3 累计期末指标 2020年末 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 215.10% 93.20% 24.20%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配
利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.64% 1.03% 11.62% 0.84% 7.02% 0.19%
过去六个月 40.92% 1.38% 21.49% 1.15% 19.43% 0.23%
过去一年 63.10% 1.45% 23.68% 1.22% 39.42% 0.23%
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过去三年 70.42% 1.40% 27.03% 1.14% 43.39% 0.26%
过去五年 99.94% 1.40% 36.56% 1.06% 63.38% 0.34%
自基金合同生
效起至今
215.10% 1.48% 59.15% 1.22% 155.95% 0.26%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年 12月 20日至 2020年 12月 31日)
注：本基金合同生效日为 2010年 12月 20日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同
规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产
管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5亿元人民币，注册地上海。截至 2020年 12月底，
公司旗下运作的基金共有七十五只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2020年年度报告
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投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证
券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根
纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上
投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略
股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型
证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型
证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投
资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安
通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券
投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投
资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数
型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金
中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金
（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩
根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根锦程均
衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩
根慧选成长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦
程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)、上投摩根MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根
研究驱动股票型证券投资基金、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2020年年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱晓龙
本基金基金经
理、研究部总
监
2019-07-1
9
- 14年
朱晓龙先生，自 2007 年 7 月至
2011 年 8 月在平安资产管理有限
责任公司担任研究员；自 2011年
8 月起加入上投摩根基金管理有
限公司，历任行业专家、研究部
副总监兼基金经理助理，现任研
究部总监兼基金经理。自 2018年
11 月起担任上投摩根策略精选灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理，自 2019年 7月起同时担任
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投
资基金基金经理，2019年 8月至
2020年12月同时担任上投摩根成
长先锋混合型证券投资基金基金
经理，自 2020年 6月起同时担任
上投摩根研究驱动股票型证券投
资基金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根大盘蓝筹
股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由
于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了
《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投
资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其
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授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券
时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，
通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行
公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监
控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核�