基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方启明量化先锋
基金主代码
400018
前端交易代码
400018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 3日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,288,361.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过量化选股策略,
结合类别资产的配置,力争获得基金的长期稳定增值。
投资策略 本基金基金资产的 30%-95%可投资于股票,在符合法
律法规的规定和基金合同约定的前提下,本基金通过
量化选股策略筛选股票,结合类别资产的配置力争实
现分散组合投资风险、提高投资收益的目标。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率
×60%+中债总全价指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 李景岩 贺倩
联系电话
010-66295888 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 010-66578578或 400-628-
5888
95599
传真
010-66578700 010-68121816
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日)
本期已实现收益
-646,922.70
本期利润
-963,083.50
加权平均基金份额本期利润
-0.1659
本期基金份额净值增长率
-12.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.3168
期末基金资产净值
6,963,866.21
期末基金份额净值
1.3168
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为
期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
-5.44% 1.48% -4.30% 0.76% -1.14% 0.72%
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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过去三个月
-9.73% 1.40% -5.33% 0.68% -4.40% 0.72%
过去六个月
-12.14% 1.29% -6.67% 0.69% -5.47% 0.60%
过去一年
-10.15% 0.99% -1.86% 0.56% -8.29% 0.43%
过去三年
-7.42% 1.01% -3.17% 0.67% -4.25% 0.34%
自基金合同
生效起至今
-7.42% 1.01% -3.17% 0.67% -4.25% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2018年 6月 30日,本公
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司注册资本 3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200万元,占公司注
册资本的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100万元,占公司注册资本 27%;
渤海国际信托股份有限公司出资人民币 2700万元,占公司注册资本的 9%。截至 2018年 6月
30日,本公司管理 43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选
混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证
券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东
方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化
收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证
券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、
东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投
资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券
型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投
资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债
券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方
金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基
金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个
月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开
放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券
投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资
基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量
化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘志刚
(先生)
本基金
基金经
理、量
化投资
部总经
理、投
资决策
2015年 12月
3日
-
10年
量化投资部总经理,投资
决策委员会委员,吉林大
学数量经济学博士,
10年基金从业经历。曾
任工银瑞信基金管理有限
公司产品开发部产品开发
经理、安信基金管理有限
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委员会
委员
责任公司市场部副总经理
兼产品开发总监。
2013年 5月加盟东方基
金管理有限责任公司,曾
任指数与量化投资部总经
理、专户业务部总经理、
产品开发部总经理、投资
经理、东方央视财经
50指数增强型证券投资
基金(自 2015年 12月
3日起转型为东方启明量
化先锋混合型证券投资基
金)基金经理。现任东方
启明量化先锋混合型证券
投资基金基金经理、东方
鼎新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
岳灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方新
策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
利群混合型发起式证券投
资基金基金经理、东方量
化成长灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
龚晓雨
(先生)
本基金
基金经
理助理
2016年 10月
28日
-
3年
吉林大学概率论与数理统
计专业硕士,3年证券从
业经历。2014年加盟东
方基金,曾任量化投资部
研究员,现任东方启明量
化先锋混合型证券投资基
金基金经理助理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方启明量化先锋混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有
人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》
(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围
内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对
于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018上半年,我国宏观经济总体平稳,稳中向好。初步核算,上半年国内生产总值
418961亿元,同比增长 6.8%。其中第一产业同比增长 3.2%,第二产业同比增长 6.1%;第三产业
同比增长 7.6%。工农业稳定持续增长态势。农业供给侧结构性改革深化,棉花、大豆播种面积
增加。畜牧业生产稳定。全国规模以上工业增加值同比增长 6.7%,增速比一季度稍有回落。全
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国服务型生产指数同比增长 8.0%,保持较快增速。居民收入稳定增长,就业形势稳中向好。由
于中美贸易战的持续影响,全国货物进出口顺差收窄,货物进出口总额 141227亿元,同比增长
7.9%。进出口相抵,顺差 9013亿元,比上年同期收窄 26.7%。
上半年 A股市场受到金融去杠杆和中美贸易摩擦等多种因素的影响,市场整体成交萎缩,持
续震荡下行。年初虽延续上一年度大盘蓝筹的上涨趋势,但随即股价开始大幅回调,而创业板在
一季度经历一轮触底反弹后,也难抵市场整体回调持续走低。2018年上半年,上证综指下跌
13.90%,深证成指下跌 15.04%,创业板指下跌 8.33%,沪深 300指数下跌 12.90%。行业方面,
上半年只有休闲服务、医药生物和食品饮料三个板块实现正收益,其余板块均有大幅回落。
报告期内,本基金继续以量化多因子策略选择预期收益相对较高的行业和股票,并及时捕捉
市场热点题材股加以配置,尽量规避有风险标的,力争有效控制回撤,但在市场系统性下跌的形
势下未能实现较好的收益。
报告期内,本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日,本基金净值增长率为-12.14%,业绩比较基准收益
率为-6.67%,低于业绩比较基准 5.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018上半年的各项经济数据显示,我国宏观经济运行情况整体保持稳定,无疑是对我国供
给侧改革、优化经济结构及金融去杠杆阶段性成果的肯定。下半年,我国政治、经济政策将以
“稳”为核心思路,供给侧改革、经济结构调整和金融去杠杆的推进都将以更谨慎的节奏推进。
从国际局势来看,中美贸易战无疑是今年最受关注且会被持续关注的事件,需要密切跟踪中美贸
易战影响的广度和深度。综合上述信息,我们对我国宏观经济下半年的整体走势持谨慎乐观态度。
我们认为,在目前的经济环境下,我国 A股市场中,业绩稳定增长、企业信用优质、估值合理且
具有行业优势的蓝筹股和新兴成长企业的投资价值会愈发凸显。
本基金将继续坚持利用量化技术与基本面研究相结合的方法进行股票筛选和市场择时,同时,
需要密切关注企业动态,规避“黑天鹅”发生概率高的行业或企业。顺应市场的变化,在严格控
制下行风险的情况下,力求获取相对业绩比较基准更加稳定且可观的超额收益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有
需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下:
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),
成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权
益投资部、固定收益部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任
1名,委员会副主任 1-2名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,
熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,
进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,
对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会
议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
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截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指
数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基
金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于
五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—东方基金管理
有限责任公司 2018年 1 月 1 日至 2018年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利
益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
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报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人认为,东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现
有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:东方启明量化先锋混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入
-785,443.43 487,999.60
1.利息收入
6,604.53 53,821.21
其中:存款利息收入
4,418.22 15,902.43
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,186.31 37,918.78
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-477,950.16 -651,631.82
其中:股票投资收益
-529,484.69 -751,325.26
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
51,534.53 99,693.44
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
-316,160.80 635,558.77
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,063.00 450,251.44
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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减:二、费用
177,640.07 346,732.53
1.管理人报酬
42,280.37 71,233.21
2.托管费
10,570.08 17,808.29
3.销售服务费
- -
4.交易费用
94,650.78 200,524.92
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
30,138.84 57,166.11
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-963,083.50 141,267.07
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-963,083.50 141,267.07
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.3168元,基金份额总额
5,288,361.51份。
6.2 利润表
会计主体:东方启明量化先锋混合型证券投资基金
本报告期: 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入
-785,443.43 487,999.60
1.利息收入
6,604.53 53,821.21
其中:存款利息收入
4,418.22 15,902.43
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,186.31 37,918.78
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-477,950.16 -651,631.82
其中:股票投资收益
-529,484.69 -751,325.26
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
51,534.53 99,693.44
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3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
-316,160.80 635,558.77
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,063.00 450,251.44
减:二、费用
177,640.07 346,732.53
1.管理人报酬
42,280.37 71,233.21
2.托管费
10,570.08 17,808.29
3.销售服务费
- -
4.交易费用
94,650.78 200,524.92
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
30,138.84 57,166.11
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-963,083.50 141,267.07
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-963,083.50 141,267.07
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东方启明量化先锋混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
6,650,192.70 3,316,489.24 9,966,681.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- -963,083.50 -963,083.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-1,361,831.19 -677,901.04 -2,039,732.23
其中:1.基金申购款
347,213.60 159,521.21 506,734.81
2.基金赎回款
-1,709,044.79 -837,422.25 -2,546,467.04
东方启明量化先锋 2018年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
5,288,361.51 1,675,504.70 6,963,866.21
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
34,409,481.98 17,369,641.96 51,779,123.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 141,267.07 141,267.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-26,008,386.05 -13,599,229.97 -39,607,616.02
其中:1.基金申购款
2,981,235.61 1,499,505.52 4,480,741.13
2.基金赎回款
-28,989,621.66 -15,098,735.49 -44,088,357.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
8,401,095.93 3,911,679.06 12,312,774.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: