东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021 年第 2 号)
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
重要提示
东方多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2014 年 4
月 29 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方多策略灵
活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]443 号)和《关于东方多策
略灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函
[2014]151 号)准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 5 月 21 日正式生效。
东方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方多策略灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)
的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金
募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过
往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩
表现的保证。
基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基
金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者
在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认
购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,
亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体
环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,
基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当中,中
小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券。
该类债券不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证
券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下,中小企业私募债券的交易不活跃,
潜在流动性风险较大;并且,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性限制,本基
金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,从而可能给基金净值带来损失。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临
的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,
以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序
后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。
侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风
险。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金管理人于 2015 年 11 月 13 日在指定媒介和本基金管理人公司网站发布《关
于东方多策略灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公
告》,本基金于 2015 年 11 月 13 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额,并对本基
金的基金合同作相应修改。上述公告可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及东方基金管理股份有限公司网站查阅。修订后的基金合同、托管协议可通过东
方基金管理股份有限公司网站查阅。
本基金管理人于 2016 年 11 月 4 日至 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召集东方多策
略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议《关于调整东方多策略灵
活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同与托管协议的议案》。本基金管理
人于 2016 年 12 月 6 日完成基金份额持有人大会的计票,表决通过了上述议案,自 2016东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
年 12 月 6 日起,本基金开始实行新的管理费率。本基金管理人于 2016 年 12 月 7 日在
指定媒介披露了《东方基金管理股份有限公司关于东方多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,详可查阅东方基金管理股份
有限公司网站。
根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》的要求,经与相关基金托管人协商一致,并报监管部门备案后,
本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,修订后的基金合同
及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效,具体情况请参阅本基金管理人于 2018 年 3
月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本基金管理人
网站上发布的公告。
根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基金的基金
合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。
根据中国证监会2018 年 6月 6日颁布并实施的《存托凭证发行与交易管理办法(试
行)》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人对旗下部分基金的基金合
同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。
根据中国证监会 2020 年 7 月 10 日颁布、同年 8 月 1 日实施的《公开募集证券投
资基金侧袋机制指引(试行)》的要求,经与相关基金托管人协商一致,本基金管理人
对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,报监管部门备案并按规定在指定
媒介上公告。
基金管理人相关内容截止日为 2021 年 6 月 17 日,有关财务数据和净值表现截止
日为 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经审计),如无其他特别说明,本招募说明书其他
所载内容截止日为 2020 年 5 月 21 日。东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
目 录
第一部分、绪 言.............................................................................................................1
第二部分、释 义.............................................................................................................2
第三部分、基金管理人.....................................................................................................7
第四部分、基金托管人...................................................................................................22
第五部分、相关服务机构...............................................................................................28
第六部分、基金的募集与合同生效...............................................................................57
第七部分、基金份额的申购与赎回...............................................................................58
第八部分、基金的投资...................................................................................................68
第九部分、基金的业绩...................................................................................................83
第十部分、基金的财产...................................................................................................84
第十一部分、基金资产估值...........................................................................................86
第十二部分、基金收益与分配.......................................................................................92
第十三部分、基金的费用与税收...................................................................................94
第十四部分、基金的会计与审计...................................................................................97
第十五部分、基金的信息披露.......................................................................................98
第十六部分、侧袋机制.................................................................................................105
第十七部分、风险揭示.................................................................................................109
第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................113
第十九部分、基金合同的内容摘要.............................................................................115
第二十部分、基金托管协议的内容摘要.....................................................................130
第二十一部分、对基金份额持有人的服务.................................................................145
第二十二部分、其他应披露事项.................................................................................148
第二十三部分、招募说明书存放及查阅方式.............................................................150
第二十四部分、备查文件.............................................................................................151东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
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第一部分、绪 言
《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他
有关规定以及《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及
基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金
合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其
持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作
为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
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第二部分、释 义
在《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另
有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指东方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方多策略灵活
配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《东方多策略灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份
额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》:指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布并于 2014 年 8 月 8
日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
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14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指东方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理股
份有限公司或接受东方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书(更新)(2021 年第 2 号)
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28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之