0的情况下,PEG数值越小表明企业的估值越有吸引力),
从精选股票库中选择成长性较高、估值有吸引力的公司,组成本基金的核心股票
库。
本基金可投资存托凭证,投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票
投资策略执行。
3、债券投资策略
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、
货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定
的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是
构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互
抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险
的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限
结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它
决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析
利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行
积极投资。
本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正
处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构
变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方
法努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的
套利机会,主要通过跨市场套利和跨品种套利策略来完成。
4、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收
益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论
定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系
以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。主要策略为低成本避险和
合理杠杆操作。
(五)投资决策依据和投资程序
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响;
(3)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;
(4)行业发展现状及前景;
(5)上市公司基本面及成长前景;
(6)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管
理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、行业分析师、指
数与量化分析师和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研
究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的较高投资回报。
3、投资决策程序
本基金具体的投资决策机制与流程为:
(1)策略分析师就宏观、政策、投资主题、市场环境提交策略报告并讨论;
行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,召开会议讨论确定行业评
级;
(2)基金经理在策略会议的基础之上提出资产配置的建议;
(3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置
比例的范围;
(4)投资研究部提交股票库,在此基础上,基金经理、行业研究员决定核
心股票库名单;
(5)基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资
组合方案;
(6)投资总监审核投资组合方案后,交由基金经理实施;
(7)集中交易室执行交易指令;
(8)稽核监察部进行全程风险评估和绩效分析。
(六)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%;
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产
净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证
监会另有规定的,遵从其规定;
(5)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基
金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资
产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组
合比例符合《基金合同》的有关约定;
(11)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
(12)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产
净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以
及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(16)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
除上述第(5)、(12)、(14)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基
金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不
在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法
规另有规定的从其规定。
(七)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
中证民营企业综合指数 × 80% + 上证国债指数 × 20%
选择该业绩基准,是基于以下因素:
1、中证民营企业综合指数和上证国债指数合理、透明;
2、中证民营企业综合指数和上证国债指数有较高的知名度和市场影响力;
3、中证民营企业综合指数由中证指数有限公司编制,成份股包括沪深两市
全部民营上市公司,可以全面反映沪深两市民营上市公司股票的整体表现;
4、中证民营企业综合指数有一定市场覆盖率,不易被操纵;
5、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实
反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数
时,本基金管理人在履行适当程序后,可以变更业绩比较基准并及时公告。
(八)风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型
基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
(十)基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年03
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年01月01日起至12月31日止。
§1 投资组合报告
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,860,112,790.95 92.98
其中:股票 3,860,112,790.95 92.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 238,209,737.51 5.74
8 其他各项资产 53,276,591.76 1.28
9 合计 4,151,599,120.22 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,190,442,330.01 53.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 917,014,846.76 22.39
J 金融业 322,722,696.13 7.88
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 34,485,714.00 0.84
M 科学研究和技术服务业 8,248,232.79 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 232,406,098.00 5.68
R 文化、体育和娱乐业 154,786,295.22 3.78
S 综合 - -
合计 3,860,112,790.95 94.27
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 300003 乐普医疗 8,059,142 266,596,417.36 6.51
2 300136 信维通信 5,396,350 244,886,363.00 5.98
3 002044 美年健康 15,608,200 232,406,098.00 5.68
4 002555 三七互娱 6,899,854 185,813,068.22 4.54
5 600570 恒生电子 2,290,475 178,038,621.75 4.35
6 601166 兴业银行 8,933,258 176,878,508.40 4.32
7 300144 宋城演艺 5,007,622 154,785,596.02 3.78
8 002557 洽洽食品 3,981,438 135,249,448.86 3.30
9 000333 美的集团 2,180,876 127,036,027.00 3.10
10 603501 韦尔股份 856,200 122,779,080.00 3.00
11 002475 立讯精密 3,201,141 116,841,646.50 2.85
12 603816 顾家家居 2,402,187 109,852,011.51 2.68
13 002236 大华股份 5,393,232 107,217,452.16 2.62
14 002938 鹏鼎控股 2,246,731 100,878,221.90 2.46
15 002777 久远银海 2,711,620 98,702,968.00 2.41
16 300285 国瓷材料 3,940,998 90,051,804.30 2.20
17 002410 广联达 2,480,901 84,301,015.98 2.06
18 600036 招商银行 2,186,776 82,179,042.08 2.01
19 002685 华东重机 12,014,436 81,457,876.08 1.99
20 300207 欣旺达 4,162,100 81,244,192.00 1.98
21 603039 泛微网络 1,353,973 79,207,420.50 1.93
22 600183 生益科技 3,730,050 78,032,646.00 1.91
23 300369 绿盟科技 4,140,962 75,034,231.44 1.83
24 002138 顺络电子 2,935,843 67,817,973.30 1.66
25 002032 苏 泊 尔 855,852 65,712,316.56 1.60
26 688023 安恒信息 449,459 62,924,260.00 1.54
27 300059 东方财富 3,784,661 59,684,103.97 1.46
28 002602 世纪华通 5,026,306 57,450,677.58 1.40
29 300033 同花顺 500,621 54,622,757.31 1.33
30 603208 江山欧派 1,058,409 53,936,522.64 1.32
31 002624 完美世界 1,188,407 52,456,284.98 1.28
32 002180 纳思达 1,441,961 47,469,356.12 1.16
33 600519 贵州茅台 34,555 40,878,565.00 1.00
34 300122 智飞生物 755,893 37,537,646.38 0.92
35 002027 分众传媒 5,508,900 34,485,714.00 0.84
36 600446 金证股份 1,592,116 32,481,137.22 0.79
37 002466 天齐锂业 856,800 25,858,224.00 0.63
38 603605 珀莱雅 283,000 24,918,150.00 0.61
39 002925 盈趣科技 470,000 20,656,500.00 0.50
40 600507 方大特钢 1,637,866 16,476,931.96 0.40
41 603516 淳中科技 316,100 12,008,639.00 0.29
42 600276 恒瑞医药 136,935 11,984,551.20 0.29
43 300750 宁德时代 87,700 9,331,280.00 0.23
44 603613 国联股份 120,900 9,148,503.00 0.22
45 603886 元祖股份 473,200 8,380,372.00 0.20
46 002050 三花智控 481,700 8,347,861.00 0.20
47 600872 中炬高新 211,300 8,314,655.00 0.20
48 603259 药明康德 88,600 8,161,832.00 0.20
49 601233 桐昆股份 306,600 4,595,934.00 0.11
50 600305 恒顺醋业 281,519 4,293,164.75 0.10
51 600588 用友网络 143,100 4,064,040.00 0.10
52 002142 宁波银行 59,858 1,685,002.70 0.04
53 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.03
54 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.02
55 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.02
56 600703 三安光电 21,100 387,396.00 0.01
57 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.01
58 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.01
59 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
60 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.00
61 688399 硕世生物 2,290 132,591.00 0.00
62 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.00
63 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.00
64 002967 广电计量 2,723 86,400.79 0.00
65 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
66 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
67 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
68 300413 芒果超媒 20 699.20 0.00
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)
1 300059 东方财富 339,926,470.15 10.31
2 300136 信维通信 275,204,739.98 8.35
3 603816 顾家家居 178,875,175.32 5.43
4 002475 立讯精密 167,390,221.36 5.08
5 002714 牧原股份 155,873,838.13 4.73
6 300033 同花顺 154,536,367.91 4.69
7 002236 大华股份 151,699,448.16 4.60
8 601166 兴业银行 144,690,126.80 4.39
9 300003 乐普医疗 142,180,591.28 4.31
10 002371 北方华创 134,975,208.61 4.09
11 600276 恒瑞医药 134,418,485.30 4.08
12 600519 贵州茅台 133,976,699.63 4.06
13 603501 韦尔股份 128,163,887.11 3.89
14 002555 三七互娱 119,660,024.50 3.63
15 000333 美的集团 116,613,790.25 3.54
16 002938 鹏鼎控股 110,462,599.51 3.35
17 603369 今世缘 104,247,310.58 3.16
18 601688 华泰证券 103,242,561.79 3.13
19 002557 洽洽食品 96,320,447.93 2.92
20 600529 山东药玻 93,994,143.69 2.85
21 002179 中航光电 92,490,490.60 2.81
22 002777 久远银海 92,228,833.15 2.80
23 600183 生益科技 91,447,510.56 2.77
24 002311 海大集团 90,845,748.22 2.76
25 600085 同仁堂 86,786,927.91 2.63
26 603039 泛微网络 84,949,063.95 2.58
27 600507 方大特钢 82,955,624.19 2.52
28 000063 中兴通讯 82,517,157.10 2.50
29 300770 新媒股份 82,405,160.81 2.50
30 300369 绿盟科技 78,381,419.37 2.38
31 002138 顺络电子 77,458,071.80 2.35
32 601233 桐昆股份 75,190,511.85 2.28
33 002685 华东重机 74,112,601.47 2.25
34 300122 智飞生物 72,600,670.42 2.20
35 002032 苏 泊 尔 71,961,518.40 2.18
36 000703 恒逸石化 71,441,223.15 2.17
37 002095 生 意 宝 68,363,389.05 2.07
38 600588 用友网络 67,997,244.10 2.06
39 300207 欣旺达 67,272,014.76 2.04
40 002142 宁波银行 66,721,911.12 2.02
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 301,948,253.10 9.16
2 300059 东方财富 288,827,517.74 8.76
3 601318 中国平安 263,681,902.49 8.00
4 601933 永辉超市 223,634,169.92 6.78
5 601688 华泰证券 206,202,759.51 6.25
6 600276 恒瑞医药 190,294,763.84 5.77
7 002714 牧原股份 179,535,647.23 5.45
8 002371 北方华创 165,185,437.78 5.01
9 000651 格力电器 154,337,571.65 4.68
10 600030 中信证券 151,619,790.95 4.60
11 600519 贵州茅台 149,991,753.58 4.55
12 601166 兴业银行 143,736,234.28 4.36
13 300003 乐普医疗 119,988,965.78 3.64
14 002415 海康威视 116,666,848.86 3.54
15 000538 云南白药 115,246,559.07 3.50
16 002236 大华股份 115,233,372.80 3.50
17 603369 今世缘 114,272,344.50 3.47
18 300144 宋城演艺 111,687,968.83 3.39
19 601601 中国太保 109,231,779.03 3.31
20 002311 海大集团 107,153,142.52 3.25
21 002179 中航光电 102,198,384.79 3.10
22 300033 同花顺 101,305,595.20 3.07
23 600570 恒生电子 100,785,453.28 3.06
24 002124 天邦股份 98,149,679.57 2.98
25 002475 立讯精密 97,590,319.50 2.96
26 600529 山东药玻 91,742,286.63 2.78
27 300770 新媒股份 90,435,441.42 2.74
28 601939 建设银行 89,150,195.93 2.70
29 300408 三环集团 87,887,318.44 2.67
30 002555 三七互娱 87,565,833.41 2.66
31 600436 片仔癀 87,506,122.53 2.65
32 600085 同仁堂 86,820,965.89 2.63
33 000063 中兴通讯 86,026,726.64 2.61
34 603517 绝味食品 81,467,387.22 2.47
35 603816 顾家家居 81,213,577.06 2.46
36 002180 纳思达 76,844,524.07 2.33
37 600507 方大特钢 76,813,013.77 2.33
38 002095 生 意 宝 73,460,856.29 2.23
39 002142 宁波银行 72,854,791.96 2.21
40 300136 信维通信 70,671,266.43 2.14
41 002044 美年健康 66,762,461.86 2.03
42 601233 桐昆股份 66,641,959.19 2.02
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 7,488,276,709.91
卖出股票收入(成交)总额 7,872,747,169.83
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费
用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未有投资股指期货。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 817,349.19
2 应收证券清算款 50,831,759.92
3 应收股利 -
4 应收利息 55,087.39
5 应收申购款 1,572,395.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 53,276,591.76
1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2010年5月5日(基金合同生效日)至2010年12月31日 15.00% 1.28% 11.92% 1.45% 3.08% -0.17%
2011年1月1日至2011年12月31日 -20.78% 1.00% -23.95% 1.15% 3.17% -0.15%
2012年1月1日至2012年12月31日 17.45% 1.06% 2.09% 1.18% 15.36% -0.12%
2013年1月1日至2013年12月31日 38.17% 1.39% 22.50% 1.16% 15.67% 0.23%
2014年1月1日至2014年12月31日 27.94% 1.39% 24.33% 0.97% 3.61% 0.42%
2015年1月1日至2015年12月31日 108.83% 2.93% 59.13% 2.10% 49.70% 0.83%
2016年1月1日至2016年12月31日 -17.24% 1.57% -12.39% 1.49% -4.85% 0.08%
2017年1月1日至2017年12月31日 20.21% 0.89% -5.36% 0.70% 25.57% 0.19%
2018年1月1日至2018年12月31日 -31.78% 1.46% -27.16% 1.17% -4.62% 0.29%
2019年1月1日至2019年12月31日 53.67% 1.30% 25.32% 1.17% 28.35% 0.13%
2010年5月5日(基金合同生效日)至2019年12月31日 311.93% 1.54% 48.80% 1.30% 263.13% 0.24%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
十一、基金的财产
(一)基金财产的构成
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;