基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富6月红定期开放债券
交易代码
470088
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年2月17日
报告期末基金份额总额
2,093,379,217.88份
投资目标
本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,在严格控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。
业绩比较基准
中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富6月红定期开放债券A
汇添富6月红定期开放债券C
下属分级基金的交易代码
470088
470089
报告期末下属分级基金的份额总额
2,092,230,933.86份
1,148,284.02份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
汇添富6月红定期开放债券A
汇添富6月红定期开放债券C
1.本期已实现收益
24,214,059.08
11,991.03
2.本期利润
43,986,430.07
22,760.29
3.加权平均基金份额本期利润
0.0210
0.0198
4.期末基金资产净值
2,168,244,578.61
1,178,717.45
5.期末基金份额净值
1.036
1.027
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富6月红定期开放债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.07%
0.26%
-0.09%
0.14%
2.16%
0.12%
汇添富6月红定期开放债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.99%
0.27%
-0.09%
0.14%
2.08%
0.13%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年02月17日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比列符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何旻
汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富美元债债券(QDII)基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金的基金经理。
2014年1月21日
-
20年
国籍:中国。学历:英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格:基金从业资格、特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金(原汇添富信用债债券基金)的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理,2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理。
曾刚
汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、双利增强债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、汇添富长添利定期开放债券基金、添富年年益定开混合基金、添富熙和混合基金的基金经理,现金管理部总经理。
2016年2月17日
-
17年
国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理,2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合的基金经理,2018年2月11日至今任添富熙和混合基金的基金经理。
郑慧莲
汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券、汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合、添富熙和混合、汇添富安鑫智选混合的基金经理。
2017年12月12日
-
8年
国籍:中国。学历:复旦大学会计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格、中国注册会计师。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理,2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理,2017年12月26日至今担任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理,2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理,2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年5月的CPI回落至1.80%,基本与去年12月持平。去除了食品和能源价格之后的核心CPI也是逐月回落,,5月核心CPI是1.90%,同样为自2017年3月以来的低点。PPI 在3月份达到最低点3.10%后开始反弹,在5月份达到4.10%。这一反弹与中国制造业采购经理指数PMI指数趋势方向一致。PMI指数在4-6月份亦有所反弹,其中的生产分项指数反弹至54.1。宏观基本面数据在今年第一季度有回暖趋势。投资数据方面,固定资产投资、房地产投资和民间固定资产投资的同比增速都在回落。制造业投资累计同比增速倒是在反弹。从房地产的细项数据上看,70个大中城市商品房价格指数基本保持平稳。销售额、销售面积和新开工面积的累计增速在4月份下探后,5月份都出现小幅反弹。货币政策方面,第二季度央行通过公开市场操作投放货币3400亿元。M1同比增速在二季度仍然在下降,5月份增速为6%,又创下新低。M2同比增速仍然在低位徘徊,4、5月份都是8.30%。整个债券市场在第二季度呈现资金宽松的局面,只是在5月底短暂出现资金紧张局面。人民币兑美元汇率在第二季度走势与第一季度相反,出现贬值,至6月底基本与去年12月底汇率持平。第二季度各月份的外汇占款增加额较第一季度有所上升,在5月份达到91亿元。
第二季度,债券市场受到降准政策的刺激、经济基本面的预期,以及资金面宽松等因素的影响,中债综合财富指数上涨1.95%。月度表现上,第二季度的3个月都获得正回报。股票市场,沪深300指数下跌9.94%。6月28日指数创出近1年多来的新低。
本基金在第二季度,主要是对组合中股票进行了大比例的调整,5月份降低股票比例,6月份又提高股票比例。债券方面主要是增加组合的杠杆,买入了中长期的利率债和中期公司债或者中票。
本基金在第三季度,由于资金成本持续高企,债券组合的主要调整方向是降低组合的杠杆。同时在积极把握股市和债市的波段性机会,股票比例先升后降,债券的久期也随市场变化而积极调整。组合的平均信用等级并没有明显变化。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券A基金份额净值为1.036元,本报告期基金份额净值增长率为2.07%;截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券C基金份额净值为1.027元,本报告期基金份额净值增长率为1.99%;同期业绩比较基准收益率为-0.09%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
321,878,425.09
13.62
其中:股票
321,878,425.09
13.62
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
1,970,265,027.83
83.36
其中:债券
1,970,265,027.83
83.36
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
18,020,922.43
0.76
8
其他资产
53,350,261.29
2.26
9
合计
2,363,514,636.64
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
268,172,124.50
12.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
182,427.92
0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
53,523,872.67
2.47
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
321,878,425.09
14.84
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
2,109,444
99,460,284.60
4.58
2
600519
贵州茅台
88,540
64,763,468.40
2.99
3
600104
上汽集团
1,747,030
61,128,579.70
2.82
4
601888
中国国旅
830,987
53,523,872.67
2.47
5
002507
涪陵榨菜
849,660
21,819,268.80
1.01
6
603589
口子窖
287,710
17,679,779.50
0.81
7
002536
西泵股份
302,400
3,317,328.00
0.15
8
601933
永辉超市
23,878
182,427.92
0.01
9
000661
长春高新
15
3,415.50
0.00
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
4,088,000.00
0.19
2
央行票据
-
-
3
金融债券
178,059,000.00
8.21
其中:政策性金融债
178,059,000.00
8.21
4
企业债券
1,149,859,584.08
53.00
5
企业短期融资券
201,005,000.00
9.27
6
中期票据
327,072,000.00
15.08
7
可转债(可交换债)
81,144,443.75
3.74
8
同业存单
29,037,000.00
1.34
9
其他
-
-
10
合计
1,970,265,027.83
90.82
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170413
17农发13
700,000
70,161,000.00
3.23
2
136301
16龙盛03
700,000
68,887,000.00
3.18
3
180205
18国开05
500,000
52,435,000.00
2.42
4
101559014
15吴江交投MTN001
500,000
50,185,000.00
2.31
5
143623
18粤电01
500,000
50,025,000.00
2.31
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
593,566.19
2
应收证券清算款
21,879,795.03
3
应收股利
-
4
应收利息
30,876,900.07
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
53,350,261.29
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
132005
15国资EB
21,938,000.00
1.01
2
113014
林洋转债
19,401,600.00
0.89
3
128024
宁行转债
16,611,335.73
0.77
4
123006
东财转债
4,810,318.92
0.22
5
110040
生益转债
2,588,560.00
0.12
6
123003
蓝思转债
1,849,400.00
0.09
7
110039
宝信转债
1,219,934.10
0.06
8
110042
航电转债
1,051,500.00
0.05
9
113015
隆基转债
792,320.00
0.04
10
110032
三一转债
613,700.00
0.03
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
汇添富6月红定期开放债券A
汇添富6月红定期开放债券C
报告期期初基金份额总额
2,092,230,933.86
1,148,284.02
报告期期间基金总申购份额
-
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
2,092,230,933.86
1,148,284.02
注:总申购份额含红利再投份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018年4月1日至2018年6月30日
1,363,114,638.06
0.00
0.00
1,363,114,638.06
65.12%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
备查文件目录
备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月18日