基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金鑫封闭
基金主代码 500011
交易代码 500011
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年10月21日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
投资目标 本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金;所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成,其中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和快速成长型国企股。
稳定成长型股票的判断标准为:成长性来自于企业自身主营业务的增长潜力,具体表现为企业主营业务的行业地位和市场地位突出,主营业务的增长是公司利润长期持续增长的主要源泉,有产品、技术、销售渠道、特许权等方面的竞争优势等特点。 快速成长型股票的判断标准为:成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。 在遵循以上投资组合目标和范围的基础上,基金管理人将根据具体情况变化,适时调整投资组合。
业绩比较基准 无。
风险收益特征 承担中等风险,获取中等的超额收益。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益 3,032,423.64
2.本期利润 -57,174,200.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0191
4.期末基金资产净值 3,238,857,984.70
5.期末基金份额净值 1.0796
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.74% 2.21% - - - -
注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鑫证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (1999年10月21日至2014年6月30日)
注:本基金的合同生效日为1999年10月21日。本基金在三个月建仓结束时,各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王航 本基金的基金经理、国泰事件驱动股票、国泰国策驱动混合、国泰金马稳健混合、国泰金龙行业混合的基金经理、权益投资总监 2010-04-07 - 13 硕士研究生,CFA,曾任职于南方证券有限公司;2003年1月加盟国泰基金管理有限公司;历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理;2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理;2010年4月起兼任金鑫证券投资基金的基金经理;2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理,2013年9月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2014年2月17日起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2014年3月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2013年9月至2014年3月任投资副总监,2014年3月
起任权益投资总监。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,在经济企稳、流动性改善的背景下,投资者情绪有所恢复,市场触底反弹,相较于主板市场,创业板反弹力度较大。分行业看,以TMT为代表的新兴产业二季度取得明显超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2014年第二季度的净值增长率为-1.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,经济企稳迹象日渐明显,定向微刺激见效。底线思维使得稳增长政策有望继续出台,定向宽松将维持相对宽松货币环境,但由于总体经济和企业盈利中枢下移,市场不太可能打破窄幅震荡的格局,市场将进一步确认二季度经济的稳定态势,如果经济数据超预期向上,行情仍有可能持续。配置重点仍集中在结构转型受益的成长股,在经历中报业绩检验后,基本面优异,行业发展空间大的品种将进一步受到资金的青睐。从行业配置角度,我们看好符合社会发展和技术进步大趋势以及解决中国经济社会发展瓶颈制约的行业,医疗服务和器械、智能装备/机器人、新能源汽车产业链和计算机等是我们重点关注的领域。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,343,286,338.69 71.96
其中:股票 2,343,286,338.69 71.96
2 固定收益投资 686,017,100.00 21.07
其中:债券 686,017,100.00 21.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 59,400,209.10 1.82
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 149,958,441.83 4.61
7 其他各项资产 17,682,038.09 0.54
8 合计 3,256,344,127.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 44,220,000.00 1.37
C 制造业 1,708,999,238.07 52.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 47,214,000.00 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,668,868.46 1.72
J 金融业 289,220,191.08 8.93
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 115,526,000.00 3.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 53,864,041.08 1.66
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 28,574,000.00 0.88
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,343,286,338.69 72.35
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600587 新华医疗 3,600,000 268,380,000.00 8.29
2 002353 杰瑞股份 4,628,328 186,290,202.00 5.75
3 600885 宏发股份 7,587,808 166,704,141.76 5.15
4 000625 长安汽车 11,420,328 140,584,237.68 4.34
5 600000 浦发银行 15,500,000 140,275,000.00 4.33
6 002400 省广股份 4,700,000 115,526,000.00 3.57
7 600597 光明乳业 7,000,000 112,280,000.00 3.47
8 600401 海润光伏 11,620,946 92,735,149.08 2.86
9 300024 机器人 2,919,202 85,824,538.80 2.65
10 600196 复星医药 3,923,500 79,215,465.00 2.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 386,265,100.00 11.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 280,042,000.00 8.65
其中:政策性金融债 280,042,000.00 8.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 19,710,000.00 0.61
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 686,017,100.00 21.18
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019322 13国债22 1,300,000 130,390,000.00 4.03
2 019314 13国债14 1,200,000 120,036,000.00 3.71
3 130428 13农发28 700,000 70,126,000.00 2.17
4 140204 14国开04 500,000 50,225,000.00 1.55
5 130243 13国开43 500,000 50,055,000.00 1.55
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 577,792.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,095,763.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 1,008,481.93
8 其他 -
9 合计 17,682,038.09
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未存在前十名股票流通受限情况。
§6基金管理人运用固有资金投资本基金情况
6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 7,500,000.00
本报告期买入/申购总份额 -
本报告期卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,500,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.25
注:本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意设立金鑫证券投资基金的批复 2、金鑫证券投资基金合同 3、金鑫证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 7.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 7.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一四年七月十八日