基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司(简称:交通银行)根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汉兴证券投资基金
基金简称 富国汉兴封闭
基金主代码 500015
交易代码 500015
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年12月30日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2000年1月10日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益。
投资策略 坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 范伟隽 裴学敏
联系电话 021-20361818 021-32169999
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701262
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 上海市浦东新区银城中路188号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 上海市仙霞路18号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 陈敏 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
交通银行 上海市浦东新区银城中路188号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2012年
2011年
2010年
本期已实现收益 -309,993,408.73 -7,927,051.24 151,427,216.77
本期利润 124,907,770.96 -663,505,943.14 -278,459,685.69
加权平均基金份额本期利润 0.0416 -0.2212 -0.0928
本期加权平均净值利润率 4.57% -20.62% -7.69%
本期基金份额净值增长率 4.65% -19.78% -7.07%
3.1.2期末数据和指标
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
期末可供分配利润 -294,720,064.55 -313,646,354.73 248,200,399.60
期末可供分配基金份额利润 -0.0982 -0.1045 0.0827
期末基金资产净值 2,811,261,416.23 2,686,353,645.27 3,574,859,592.59
期末基金份额净值 0.9371 0.8955 1.1916
3.1.3累计期末指标
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
基金份额累计净值增长率 148.24% 137.22% 195.73%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金
交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 5.39% 2.48% - - - -
过去六个月 -0.46% 2.32% - - - -
过去一年 4.65% 2.13% - - - -
过去三年 -22.00% 1.98% - - - -
过去五年 -31.91% 2.56% - - - -
自基金合同生效日起至今 148.24% 2.48% - - - -
注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:截止日期为2012年12月31日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没
有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
本基金于1999年12月30日成立,建仓期6个月,从1999年12月30日至2000年6月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 年度利润分配合计 备注
2012年 - - - - -
2011年 0.750 225,000,004.18 - 225,000,004.18 1次分红
2010年 3.030 908,999,998.17 - 908,999,998.17 1次分红
合计 3.780 1,134,000,002.35 - 1,134,000,002.35 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘魁 本基金基金经理 2012-05-16 - 7年 博士,曾任嘉实基金管理有限公司任研究员;诺安基金管理有限公司投资经理;自2010年4月至2012年5月任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理,2012年5月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
朱杰 本基金前任基金经理 2011-01-20 2012-05-16 8年 硕士,曾任上海重型机器厂产品研发助理工程师;太平洋财产保险有限公司风险管理工程师;平安证券有限公司行业研究员;长信基金管理有限公司行业研究员; 2007年7月至2011年1月任富国基金管理有限公司研究员;自2011年1月至2012年5月任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于2012年5月16日在中国证券报、证券时报及公司网站上做公告,聘任刘魁先生担任本基金基金经理,朱杰先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年,受到海外欧债危机和国内经济周期的双重影响,中国经济增长呈现逐季下滑的态势,在三季度才开始触底并小幅反弹。受此影响,非金融类企业的盈利也出现了下滑。在QE和国内降息降准作用下,流动性方面呈现相对宽裕的态势,但由于理财市场的分流作用和大小非减持导致证券供给增加,市场在前11个月呈现下跌态势。在12月份,随着经济触底的确认、一系列保增长政策出台以及十八大的结束,市场出现了一波迅猛的估值修复行情。
本基金今年采取了较稳健的投资策略:一是加大食品饮料、医药等防御类资产的配置;二是在经济呈现通缩态势时,加大了电力板块的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.9371元,份额累计净值为2.4757元。报告期内,本基金份额净值增长率为4.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年,经济将呈现一个弱复苏的格局。海外经济中,美国经济呈现明显复苏迹象,但还面临着财政悬崖的不确定性。欧债危机在经历了几年的波折后,也出现了稳定的局面。中国经济则随着十八大及两会的召开,在政策层面消除不确定性。微观层面,中国经济的两大龙头,地产和汽车在2012年后段呈现出强劲的增长态势,这也会继续引领国内经济的增长。但2013年中国经济还将继续面临转型的压力,传统产业去产能的压力依然较大,经济增长依然受到环境、资金等因素的制药。此外,今年经济的一个不确定性就是通胀。全球货币共同放水和经济复苏的叠加影响,可能会使通胀卷土重来,这样就给经济腾挪的空间带来了压力。
总之,我们对2013年的股票市场比较乐观。随着经济的复苏和股市系统性风险的释放,股票市场有较好的投资价值。当然,我们也会对通胀等风险加大关注,控制好组合的风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
2012年,本基金管理人继续坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念,坚持规范经营、合规运作,重视公司和基金运作的风险管理。监察稽核工作坚持从防范风险,保障基金持有人利益出发,监察稽核部门和各业务部门紧密配合,通过进一步完善规章制度和业务流程、加强基金投资限制的系统控制功能和日常监控、合规培训和
定期、不定期内部稽核等方式,对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核,并对基金投资决策与执行、基金估值等情况进行重点监察稽核。
在本报告期内,管理人对本基金运作实施内部控制措施如下:
1、梳理投研流程,完善内控制度。
继续以建设多风格、多策略投资为目标,公司负责投资部门分为权益、固定收益和另类投资三个部门,在此基础上,公司对研究、投资决策、组合管理、交易执行和确认反馈的有关流程进行了进一步梳理,从事前、事中、事后三个环节进一步加强了对投资风险、运作风险和合规风险的控制。与此同时,公司通过风险控制委员会定期不定期地讨论投资过程中涉及其他部门的运作风险和合规风险,提出解决方案,制定防范措施,确保了基金投资运作的正常、顺利地进行。2012年,公司聘请安永会计师事务所按国际标准对公司内控进行了全面梳理、评价和改进,通过《鉴证业务国际准则第3402号 - 服务类组织控制鉴证报告》(ISAE 3402)。
2、细化后台工作流程,加强运营风险管理。
2012年,公司定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方案,学习研究新业务、新流程,把握业务本质,提高服务质量。后台运营部门为前台提供支持和服务的意识在持续提升,后台部门在协助前台对相关风险进行管理的能力和效率显著提高,通过积极主动的风险提示、协调沟通等形式,公司前后台部门间的配合顺畅。
3、强化培训,持续提高公司员工风险合规意识。
监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的学习培训,通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
4、继续加强风险管理,做好监察稽核工作
监察稽核部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的监察稽核,包括对基金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的公平交易分析,对基金信息披露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估, 切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
我们认为,建立并切实运行科学严密的内部控制体系,对揭示和防范风险,保障基金投资的科学、高效,提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视并防范各种风险,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,提高监察稽核工作的科学性、效率性、针对性,切实保障基金运作的安全。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2012年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年度,托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年度,富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012年度,由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汉兴证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汉兴证券投资基金财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表和2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人富国基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了汉兴证券投资基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐 艳 蒋燕华
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2013年03月22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:汉兴证券投资基金
报告截止日:2012年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
(2012年12月31日) 上年度末
(2011年12月31日)
资 产:
银行存款 26,087,857.41 21,122,367.95
结算备付金 55,295,510.56 7,251,475.47
存出保证金 1,004,380.53 2,254,725.81
交易性金融资产 2,717,316,175.13 2,656,266,622.74
其中:股票投资 2,151,787,774.63 2,085,331,516.94
基金投资 - -
债券投资 565,528,400.50 570,935,105.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 26,354,256.22 -
应收利息 7,318,696.39 8,986,668.45
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,833,376,876.24 2,695,881,860.42
负债和所有者权益 本期末
(2012年12月31日) 上年度末
(2011年12月31日)
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 13,398,495.36 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,338,910.45 3,525,177.61
应付托管费 556,485.11 587,529.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,457,582.59 3,003,521.44
应交税费 1,729,986.50 1,729,986.50
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 634,000.00 682,000.00
负债合计 22,115,460.01 9,528,215.15
所有者权益:
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -188,738,583.77 -313,646,354.73
所有者权益合计 2,811,261,416.23 2,686,353,645.27
负债和所有者权益总计 2,833,376,876.24 2,695,881,860.42
注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.9371元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
7.2 利润表
会计主体:汉兴证券投资基金
本报告期:2012年01月01日至2012年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
(2012年01月01日至2012年12月31日) 上年度可比期间
(2011年01月01日至2011年12月31日)
一、收入 188,698,373.90 -582,449,482.49
1.利息收入 20,581,372.90 20,585,134.03
其中:存款利息收入 933,264.10 1,132,216.18
债券利息收入 19,645,623.66 19,451,405.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,485.14 1,512.11
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -266,793,849.25 52,544,056.64
其中:股票投资收益 -293,688,187.95 28,634,933.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,287,258.33 187,230.69
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具投资收益 - -
股利收益 25,607,080.37 23,721,892.47
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 434,901,179.69 -655,578,891.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 9,670.56 218.74
减:二、费用 63,790,602.94 81,056,460.65
1.管理人报酬 40,932,606.39 48,218,095.17
2.托管费 6,822,101.15 8,036,349.12
3.销售服务费 - -
4.交易费用 15,540,360.88 23,224,379.09
5.利息支出 111,193.02 517,395.54
其中:卖出回购金融资产支出 111,193.02 517,395.54
6.其他费用 384,341.50 1,060,241.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 124,907,770.96 -663,505,943.14
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 124,907,770.96 -663,505,943.14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汉兴证券投资基金
本报告期:2012年01月01日至2012年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
(2012年01月01日至2012年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -313,646,354.73 2,686,353,645.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 124,907,770.96 124,907,770.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 -188,738,583.77 2,811,261,416.23
项目 上年度可比期间
(2011年01月