§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司(简称:交通银行)根据本基金合同规定,于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 审计报告 ............................................................................................................................. 12
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14
7.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 16
7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 36
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............. 42
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................... 42
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 42
8.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 43
9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 45
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 46
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 47
§11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 47
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汉兴证券投资基金
基金简称 富国汉兴封闭
基金主代码 500015
交易代码 500015
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年12月30日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2000年1月10日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益。
投资策略 坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 范伟隽 裴学敏
联系电话 021-20361818 95559
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 上海市浦东新区银城中路188号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 陈敏 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
交通银行 上海市浦东新区银城中路188号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2013年
2012年
2011年
本期已实现收益 263,038,784.97 -309,993,408.73 -7,927,051.24
本期利润 240,440,531.65 124,907,770.96 -663,505,943.14
加权平均基金份额本期利润 0.0801 0.0416 -0.2212
本期加权平均净值利润率 8.13% 4.57% -20.62%
本期基金份额净值增长率 8.55% 4.65% -19.78%
3.1.2期末数据和指标
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
期末可供分配利润 -31,681,279.58 -294,720,064.55 -313,646,354.73
期末可供分配基金份额利润 -0.0106 -0.0982 -0.1045
期末基金资产净值 3,051,701,947.88 2,811,261,416.23 2,686,353,645.27
期末基金份额净值 1.0172 0.9371 0.8955
3.1.3累计期末指标
2013年12月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
基金份额累计净值增长率 169.46% 148.24% 137.22%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式
基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.15% 2.06% - - - -
过去六个月 11.04% 1.77% - - - -
过去一年 8.55% 2.18% - - - -
过去三年 -8.88% 2.09% - - - -
过去五年 31.34% 2.13% - - - -
自基金合同生效日起至今 169.46% 2.46% - - - -
注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:截止日期为2012年12月31日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
本基金于1999年12月30日成立,建仓期6个月,从1999年12月30日至2000年6月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式
发放总额 年度利润分配合计 备注
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
2011年 0.750 225,000,004.18 - 225,000,004.18 1次分红
合计 0.750 225,000,004.18 - 225,000,004.18 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2013年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金四十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘魁 本基金基金经理 2012-05-16 - 8年 博士,曾任嘉实基金管理有限公司研究员;诺安基金管理有限公司投资经理;自2010年4月至2012年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理,2012年5月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
注:1、上述表格内基金经理的任职日期指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于2014年1月13日在中国证券报、上海证券报及公司网站上公告,戴益强先生自公告日起担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉兴证券
投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出
现12次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金基本采用了淡化择时、行业和主题分散化配置的方法,同时加强了部分新兴产业的配置比重,取得了一定的收益。期间对节能环保、军工等行业的个股采取了较高配置比例。另外本基金也保持了较高的金融地产等低估值龙头股票的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.0172元,份额累计净值为2.5558元。报告期内,本基金份额净值增长率为8.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年我们认为宏观经济上半年出现局部风险的可能性在积累,但是风险释放后将迎来新一轮的上行周期。我们认为高利率环境的转折点可能也是整体市场的转折点,二季度内有望看到高利率下行的拐点。今年我们相对看好医药、TMT、环保、军工等行业的表现,同时我们也将积极把握主题性投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人一贯坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念,并把维护持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上,2013年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作:
1、着力推进制度建设,加强制度的可操作性
根据法律法规的要求,监察稽核部结合公司运作情况,协同业务部门对现有制度和流程进行了持续修订和完善。如:修订了《富国基金管理有限公司固有资金投资管理办法》,以更切合公司对固有资金管理的需要;草拟了《富国基金管理有限公司董事、监事及员工证券交易行为管理暂行办法》,以更有效地管理从业人员的证券交易行为。
2、提高风控的主动性,提升投资风控的效率
在“事前防范为主、事中监控为辅、事后稽核为补”工作原则的指导下,监察稽核部主动梳理了投资组合的合规指标、规范了交易系统权限设置、完善了场内外交易对手库管理。此外,主动推进股指期货风控模块的改进,为确保新系统平稳有效运行,在系统风控相关模块有效性测试的基础上,还开展了后续跟踪评估,以减少新系统可能带来的不兼容风险。
3、积极开展合规培训,提升全员业务合规意识
为提高业务部门一线风控水平,在各部门自学法律法规的基础上,监察稽核部门还邀请外部律师开展专题讲座培训,结合工作实际的培训内容,以深入浅出的培训内容和形式,及时、有效地传达最新的法律法规,既提升了员工的风险合规意识,又使公司及业务的内部控制和风险管理得到夯实和优化。
4、全面加强合规管理,深化业务开展的合规性
立足于“及时掌握监管动态,熟练知晓法律要求、全面提高服务水平”,监察稽核部通过主动与业务部门沟通,切实履行合规的建言、建议权,从源头上保障业务开展的合规性,通过配合做好召开持有人大会等合规外延性工作,最大限度地发挥合规管理工作的协同效应。此外,结合常规的季度监察稽核工作,有针
对性地开展了六次专项审计,严格规范基金运作和公司经营所涉及的业务流程。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2013年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年度,托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年度,富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年度,由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汉兴证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的汉兴证券投资基金财务报表,包括2013年12月31日的
资产负债表和2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人富国基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进